本文關(guān)鍵詞：金融集團(tuán)監(jiān)管資本套利研究——基于風(fēng)險(xiǎn)模型與資本成本的視角，，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

【摘要】：我國(guó)金融業(yè)已逐步進(jìn)入"混業(yè)經(jīng)營(yíng),分業(yè)監(jiān)管"階段,金融集團(tuán)大量成立。由于金融集團(tuán)內(nèi)不同行業(yè)的子公司被要求使用不同的風(fēng)險(xiǎn)度量模型,且不同子公司有不同的資本成本,所以,金融集團(tuán)可以通過(guò)將風(fēng)險(xiǎn)在不同子公司之間重新配置,實(shí)現(xiàn)監(jiān)管資本套利�；诖斯P者構(gòu)建了一個(gè)金融集團(tuán)風(fēng)險(xiǎn)成本最小化的模型,在總體風(fēng)險(xiǎn)給定的情況下,分三種情況討論了使金融集團(tuán)風(fēng)險(xiǎn)成本最小化的監(jiān)管資本套利最優(yōu)策略。對(duì)于監(jiān)管資本套利行為本文也分析了由此帶來(lái)的負(fù)面影響,并提出了相應(yīng)的監(jiān)管對(duì)策。
【作者單位】： 北京交通大學(xué)中國(guó)產(chǎn)業(yè)安全研究中心博士后科研工作站;北京交通大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院;中國(guó)人民銀行天津分行;
【關(guān)鍵詞】： 金融集團(tuán) 監(jiān)管資本套利 資本成本 風(fēng)險(xiǎn)成本
【基金】：國(guó)家自然科學(xué)基金青年項(xiàng)目“Basel Ⅲ框架下商業(yè)銀行監(jiān)管資本套利識(shí)別研究”(71303169) 國(guó)家社會(huì)科學(xué)基金青年項(xiàng)目“巴塞爾協(xié)議Ⅲ對(duì)中國(guó)銀行業(yè)資本監(jiān)管的適用性評(píng)估研究”(13CJY123)
【分類號(hào)】：F830.42;F832.3
【正文快照】： 一、引言我國(guó)金融業(yè)雖然名為“分業(yè)經(jīng)營(yíng),分業(yè)監(jiān)管”,但實(shí)際上已經(jīng)出現(xiàn)了大量的金融集團(tuán)、控股銀行、證券和保險(xiǎn)等多個(gè)行業(yè),開(kāi)始向?qū)嵸|(zhì)性的混業(yè)經(jīng)營(yíng)階段發(fā)展。由于監(jiān)管相對(duì)落后,有可能導(dǎo)致金融集團(tuán)利用不同行業(yè)資本監(jiān)管制度的差異進(jìn)行監(jiān)管資本套利。從而,在實(shí)際風(fēng)險(xiǎn)水平并未減

【參考文獻(xiàn)】

中國(guó)期刊全文數(shù)據(jù)庫(kù) 前2條

1 沈慶R

本文編號(hào)：504619