本文關(guān)鍵詞：基于MC方法的商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)壓力測(cè)試——以某銀行為例的實(shí)證分析，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

【摘要】：本文以某中小商業(yè)銀行為例,結(jié)合湖北經(jīng)濟(jì)金融運(yùn)行實(shí)際構(gòu)建了宏觀經(jīng)濟(jì)壓力測(cè)試模型系統(tǒng),包含一個(gè)說明不良貸款率的多元線性回歸模型,以及一套說明宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境的自回歸模型。然后運(yùn)用蒙特卡羅方法隨機(jī)模擬了基準(zhǔn)和受宏觀經(jīng)濟(jì)沖擊下該銀行不良貸款率的統(tǒng)計(jì)分布。結(jié)果顯示,在面臨假設(shè)的宏觀經(jīng)濟(jì)沖擊,特別是GDP和房地產(chǎn)沖擊時(shí),該行不良貸款率上升較快,為金融管理部門和商業(yè)銀行充分了解其經(jīng)營(yíng)狀況的薄弱環(huán)節(jié)提供了有價(jià)值的參考。
【作者單位】： 中國(guó)人民銀行隨州市中心支行;
【關(guān)鍵詞】： 信用風(fēng)險(xiǎn) 灰色關(guān)聯(lián)度 壓力測(cè)試模型 蒙特卡羅模擬
【分類號(hào)】：F224;F832.33
【正文快照】： 一、文獻(xiàn)綜述 20世紀(jì)90年代以來金融不穩(wěn)定事件爆發(fā)頻率越來越高,影響程度越來越嚴(yán)重,學(xué)者和監(jiān)管當(dāng)局開始關(guān)注金融系統(tǒng)(尤其是銀行體系)的穩(wěn)定性。量化不穩(wěn)定性的一個(gè)重要手段是壓力測(cè)試。一些大型的國(guó)際銀行從20世紀(jì)90年代初期就開始進(jìn)行壓力測(cè)試,而作為評(píng)估整個(gè)銀行體系風(fēng)

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本文編號(hào)：440465