本文關鍵詞：中信證券兩融業(yè)務風險管理研究，，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

【摘要】：隨著中國經(jīng)濟的快速增長以及資本市場的發(fā)展壯大,中國證券市場創(chuàng)新業(yè)務不斷開展,兩融業(yè)務應運而生。2010年中信證券股份有限公司成為我國第一批兩融業(yè)務試點的券商。2014年股票市場由熊市轉(zhuǎn)為牛市,我國兩融業(yè)務,特別是融資業(yè)務規(guī)模不斷增長。自2014年底我國融資余額突破1萬億元后,伴隨著股票市場的不斷走強,我國滬深兩融余額于2015年6月創(chuàng)出2.27萬億元的歷史新高。兩融業(yè)務規(guī)模的攀升,一定程度上提高了中信證券的業(yè)務收入。然而,收益與風險是并存的。繼2015年6月上證指數(shù)創(chuàng)出階段性新高5178點后,我國股票市場在之后的三個月,面臨了前所未有的流動性風險,其中融資融券業(yè)務因其助漲助跌性以及恐慌式的踩踏拋售造成市場的混亂而引起爭議,因此在我國資本市場創(chuàng)新業(yè)務迅速發(fā)展的背景下,以中信證券的視角,對中信證券兩融業(yè)務風險管理研究分析具有一定的理論以及現(xiàn)實意義。本文以中信證券兩融業(yè)務風險為研究對象,通過各種參考文獻回顧,已經(jīng)對各位前輩同行做出的研究結(jié)論進行了總結(jié)以及分析。在此基礎上,第二章介紹了兩融業(yè)務與風險管理理論概述,這為后面的分析提供了很好的理論基礎。第三章分析了中信證券兩融業(yè)務發(fā)展現(xiàn)狀,探究相關業(yè)務風險,這些為后文中信證券兩融業(yè)務風險評估提供思路。第四章通過模糊綜合評價法,對中信證券兩融業(yè)務風險進行定量評估。第五章進一步提出了中信證券兩融業(yè)務風險管理建議,以保障兩融業(yè)務的順利開展。第六章指出了日后研究兩融風險的方向。
【關鍵詞】：中信證券 兩融業(yè)務 風險評估 風險管理
【學位授予單位】：華東理工大學
【學位級別】：碩士
【學位授予年份】：2016
【分類號】：F832.51
【目錄】：

• 摘要5-6
• Abstract6-9
• 第1章 緒論9-13
• 1.1 研究背景9
• 1.2 研究的目的以及意義9-10
• 1.3 國內(nèi)外研究現(xiàn)狀10-12
• 1.3.1 國外研究現(xiàn)狀10-11
• 1.3.2 國內(nèi)研究現(xiàn)狀11-12
• 1.4 研究思路與方法12
• 1.5 研究框架12-13
• 第2章 兩融業(yè)務與風險管理理論概述13-29
• 2.1 兩融業(yè)務概述13-25
• 2.1.1 兩融業(yè)務界定13
• 2.1.2 兩融業(yè)務特點13-14
• 2.1.3 兩融業(yè)務模式14-16
• 2.1.4 兩融業(yè)務與普通證券業(yè)務的區(qū)別16-17
• 2.1.5 兩融業(yè)務對各方的影響17-19
• 2.1.6 兩融業(yè)務詳情19-24
• 2.1.7 兩融業(yè)務信息披露24-25
• 2.2 風險管理理論25-29
• 2.2.1 風險管理基本概念25-26
• 2.2.2 兩融各階段風險管理流程26-29
• 第3章 中信證券兩融業(yè)務風險分析29-38
• 3.1 中信證券兩融業(yè)務簡介29-31
• 3.1.1 中信中信證券背景29
• 3.1.2 中信證券兩融業(yè)務發(fā)展現(xiàn)狀29-31
• 3.2 兩融業(yè)務對于中信證券兩融業(yè)務運營的意義31-32
• 3.3 中信證券兩融業(yè)務風險識別32-36
• 3.3.1 流動性風險33-34
• 3.3.2 信用風險34
• 3.3.3 操作風險34
• 3.3.4 市場風險34-35
• 3.3.5 規(guī)模風險35
• 3.3.6 法律風險35-36
• 3.4 中信證券兩融業(yè)務風險防范現(xiàn)狀36-38
• 第4章 中信證券兩融業(yè)務風險評估38-47
• 4.1 理論依據(jù)38-40
• 4.1.1 層次分析法基本原理38-39
• 4.1.2 模糊綜合評價法基本原理39-40
• 4.2 中信證券融資融券業(yè)務風險評估指標體系構(gòu)建40-42
• 4.2.1 指標選擇40
• 4.2.2 指標權(quán)重設置40-42
• 4.3 基于模糊綜合評價法的風險評估及應用42-44
• 4.4 模糊綜合評定44-47
• 第5章 中信證券兩融業(yè)務風險防范的建議47-51
• 5.1 完善中信證券兩融業(yè)務內(nèi)部管理體系47-49
• 5.2 健全中信中信證券兩融業(yè)務外部監(jiān)管機制49-51
• 第6章 結(jié)論與后續(xù)研究51-53
• 6.1 主要結(jié)論51
• 6.2 進一步研究的方向51-53
• 參考文獻53-55
• 致謝55-56
• 卷內(nèi)備考表56

【相似文獻】

中國期刊全文數(shù)據(jù)庫 前10條

1 余凱;;中信證券欲成券商巨無霸[J];資本市場;2005年04期

2 陸媛;;中信證券何以逃過一劫[J];法人雜志;2008年04期

3 趙琳;;中信證券:轉(zhuǎn)型應對格局之變[J];股市動態(tài)分析;2012年07期

4 ;公司[J];股市動態(tài)分析;2013年13期

5 趙琳;;券商5月財務數(shù)據(jù)出爐 中信證券成為“雙降王”[J];股市動態(tài)分析;2013年25期

6 ;關于中信證券股份有限公司設立“中信理財2號”集合資產(chǎn)管理計劃的批復[J];中國證券監(jiān)督管理委員會公告;2006年01期

7 ;關于核準中信證券股份有限公司設立中信證券股債雙贏集合資產(chǎn)管理計劃(中信證券3號)的批復[J];中國證券監(jiān)督管理委員會公告;2007年03期

8 ;關于核準中信證券股份有限公司設立中信證券穩(wěn)健回報集合資產(chǎn)管理計劃的批復[J];中國證券監(jiān)督管理委員會公告;2009年11期

9 ;關于核準中信證券股份有限公司設立中信證券貴賓1號主題精選集合資產(chǎn)管理計劃的批復[J];中國證券監(jiān)督管理委員會公告;2010年08期

10 ;關于核準中信證券股份有限公司設立中信證券貴賓定制1號、2號集合資產(chǎn)管理計劃的批復[J];中國證券監(jiān)督管理委員會公告;2012年03期

中國重要報紙全文數(shù)據(jù)庫 前10條

1 記者 曹鐵;中信證券收購金通證券[N];上海證券報;2005年

2 本報記者 吳西鎮(zhèn);中信證券：發(fā)展最快的券商[N];證券時報;2001年

3 記者　劉世輝;中國人壽46億入股中信證券[N];北京日報;2006年

4 張景宇;中信證券高位增發(fā)[N];北京商報;2007年

5 本報記者　 焦強;聯(lián)手標普中信證券定調(diào)穩(wěn)扎穩(wěn)打[N];財經(jīng)時報;2006年

6 本報記者　 齊軼;中信證券上半年業(yè)績增長847.7%[N];中國證券報;2006年

7 徐晏;減持中信證券 “小非”獲利豐厚[N];中國證券報;2007年

8 陳健健;長城開發(fā)繼續(xù)減持中信證券[N];中國證券報;2007年

9 徐晏;長城開發(fā)減持中信證券致業(yè)績大增[N];中國證券報;2007年

10 張志斌;累計被拋售1.1億股中信證券四遇“小非”減持[N];第一財經(jīng)日報;2006年

中國碩士學位論文全文數(shù)據(jù)庫 前10條

1 杜莉莉;中信證券投資銀行業(yè)務的分析與創(chuàng)新研究[D];成都理工大學;2013年

2 閆少璽;中信證券海外并購案例分析[D];蘭州財經(jīng)大學;2015年

3 顧俊杰;中信證券兩融業(yè)務風險管理研究[D];華東理工大學;2016年

4 王巍;證券公司業(yè)務模式轉(zhuǎn)型研究[D];西南財經(jīng)大學;2013年

5 黃敏;中信證券投行業(yè)務風險管理研究[D];中南大學;2012年

6 許鑫;中信證券沈陽營業(yè)部業(yè)務發(fā)展戰(zhàn)略研究[D];大連理工大學;2010年

7 張杰石;中信證券財富管理業(yè)務研究[D];吉林大學;2012年

8 徐永濤;中信證券與海通證券價值評估比較案例分析[D];華中科技大學;2008年

9 吳明明;中信證券公司自有資金營運內(nèi)部控制改進研究[D];湖南大學;2013年

10 王超;基于經(jīng)濟增加值（EVA）的國內(nèi)券商類上市公司價值評估研究[D];云南大學;2015年

  本文關鍵詞：中信證券兩融業(yè)務風險管理研究，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

本文編號：416116