隨著全球經(jīng)濟一體化、多元化和自由化程度的不斷發(fā)展以及互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)和計算機技術(shù)的飛速發(fā)展,各地區(qū)之間、各經(jīng)濟體之間、各金融市場之間的的關(guān)聯(lián)越來越緊密�？臻g效應(yīng)也隨之越來越顯著,并呈現(xiàn)出了多維、混合等一些新的特點。這在很大程度上增加了金融風(fēng)險傳染的可能。同時金融市場的過度虛擬化使得作為其根基的實體經(jīng)濟也受到了一定程度的沖擊。另一方面,近年來全球金融事件頻發(fā),尤其是2016年的三大黑天鵝事件,給全球經(jīng)濟形勢和政治環(huán)境都增添了諸多不確定性,并引起了市場投資者的極度恐慌和全球金融市場的劇烈波動。所以,對金融風(fēng)險傳染在金融市場及沖擊實體經(jīng)濟間的空間效應(yīng)和傳播渠道等進行研究,在一定程度上對市場投資者、政策制定者、金融專家和相關(guān)學(xué)術(shù)人員,以及投資組合管理和風(fēng)險評估等都具有重要的實踐價值和理論意義。而傳統(tǒng)計量模型則忽略了變量間普遍存在的空間效應(yīng),這可能會使估計結(jié)果產(chǎn)生一定程度的偏差�？臻g計量經(jīng)濟方法則通過構(gòu)建空間權(quán)重矩陣作為空間效應(yīng)的載體,將變量間空間結(jié)構(gòu)關(guān)聯(lián)的信息引入模型進而構(gòu)建空間計量模型,重塑了計量經(jīng)濟學(xué)的分析框架。現(xiàn)已成為計量經(jīng)濟學(xué)的主流分支和研究熱點。而隨著金融數(shù)據(jù)的空間交互影響呈現(xiàn)出多維、混合...

【文章頁數(shù)】：130 頁

【學(xué)位級別】：博士

【文章目錄】：
摘要
abstract
第一章 緒論
    1.1 研究背景
    1.2 問題的提出
    1.3 研究意義
    1.4 研究內(nèi)容與方法
        1.4.1 研究內(nèi)容
        1.4.2 研究方法
    1.5 主要創(chuàng)新點
第二章 相關(guān)理論與文獻綜述
    2.1 本論文理論基礎(chǔ)
        2.1.1 金融風(fēng)險傳染理論
        2.1.2 空間計量經(jīng)濟學(xué)理論
        2.1.3 信息論
        2.1.4 復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)理論
    2.2 國內(nèi)外文獻綜述
    2.3 本章小結(jié)
第三章 金融風(fēng)險傳染的DAI度量模型及有效性檢驗
    3.1 引言
    3.2 DAI度量模型的構(gòu)建
        3.2.1 風(fēng)險傳染和投資轉(zhuǎn)移的定義
        3.2.2 時變符號化轉(zhuǎn)移熵GARCH模型
    3.3 DAI度量模型的有效性檢驗
        3.3.1 數(shù)據(jù)選取及分析
        3.3.2 時變符號化轉(zhuǎn)移熵GARCH模型實證結(jié)果
    3.4 本章小結(jié)
第四章 金融風(fēng)險傳染的一階距DAI空間計量模型及實證分析
    4.1 引言
    4.2 金融風(fēng)險傳染的一階距DAI空間計量模型構(gòu)建
        4.2.1 基于DAI的Spatial-SUR模型
        4.2.2 模型估計
    4.3 金融風(fēng)險傳染的一階距DAI空間計量經(jīng)濟分析
        4.3.1 數(shù)據(jù)選取及預(yù)處理
        4.3.2 空間效應(yīng)預(yù)檢驗及模型選擇
        4.3.3 金融風(fēng)險傳染的DAI空間效應(yīng)實證結(jié)果
        4.3.4 金融風(fēng)險傳染的動態(tài)DAI空間效應(yīng)實證結(jié)果
    4.4 本章小結(jié)
第五章 金融風(fēng)險傳染的二階矩DAI空間計量模型及實證分析
    5.1 引言
    5.2 多元DAI空間波動率模型構(gòu)建
        5.2.1 基于DAI的多元Spatial-BEKK-GARCH模型
    5.3 金融風(fēng)險傳染的二階距DAI空間計量經(jīng)濟分析
        5.3.1 數(shù)據(jù)選取及分析
        5.3.2 主權(quán)信用評級下調(diào)的沖擊效應(yīng)實證結(jié)果
        5.3.3 主權(quán)信用評級下調(diào)的DAI空間波動效應(yīng)實證結(jié)果
    5.4 本章小結(jié)
第六章 金融風(fēng)險沖擊實體經(jīng)濟的高階信息空間計量模型及實證分析
    6.1 引言
    6.2 理論分析及模型構(gòu)建
        6.2.1 有向加權(quán)復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)屬性
        6.2.2 模型構(gòu)建
        6.2.3 模型檢驗與假設(shè)
    6.3 高階信息空間計量經(jīng)濟分析
        6.3.1 數(shù)據(jù)選取及預(yù)處理
        6.3.2 空間效應(yīng)及行業(yè)聚集效應(yīng)實證結(jié)果
    6.4 本章小結(jié)
第七章 全文總結(jié)與展望
    7.1 全文總結(jié)
    7.2 研究展望
致謝
參考文獻
攻讀博士學(xué)位期間取得的成果



本文編號：3780686