發(fā)布時(shí)間：2023-03-11 18:27

　　長(zhǎng)期以來(lái),“融資難”、“融資貴”問題一直是阻礙我國(guó)中小企業(yè)快速發(fā)展的絆腳石,尤其在當(dāng)下經(jīng)濟(jì)增速放緩,改革全面深化階段,化解這個(gè)問題更具緊迫性。20世紀(jì)末以來(lái),供應(yīng)鏈金融作為一項(xiàng)金融業(yè)務(wù)創(chuàng)新日益受到市場(chǎng)關(guān)注。國(guó)內(nèi)外實(shí)踐證明,供應(yīng)鏈金融成為解決中小企業(yè)融資難的一條有效途徑。至今為止,供應(yīng)鏈金融發(fā)展經(jīng)歷四種模式,第一種模式是銀行主導(dǎo)型供應(yīng)鏈金融;第二種模式是物流主導(dǎo)型供應(yīng)鏈金融;第三種模式是核心企業(yè)主導(dǎo)型供應(yīng)鏈金融;第四種模式是平臺(tái)主導(dǎo)型供應(yīng)鏈金融。前面三個(gè)模式的供應(yīng)鏈金融雖然有所發(fā)展,但都做不大。而在互聯(lián)網(wǎng)金融時(shí)代,一個(gè)以供應(yīng)鏈金融平臺(tái)為基礎(chǔ)的普惠金融模式正在快速形成,近幾年,各類供應(yīng)鏈金融平臺(tái)在我國(guó)取得了較快發(fā)展,平臺(tái)運(yùn)作模式不斷創(chuàng)新。但目前國(guó)內(nèi)供應(yīng)鏈金融平臺(tái)發(fā)展參差不齊,平臺(tái)運(yùn)行過(guò)程中的許多問題急需加強(qiáng)理論研究,以推動(dòng)理論與實(shí)踐的良性互動(dòng)發(fā)展。利率定價(jià)問題是供應(yīng)鏈金融平臺(tái)需要合理決策的關(guān)鍵敏感問題,尤其是當(dāng)前金融改革力度加大、利率市場(chǎng)化不斷推進(jìn),利率定價(jià)是一個(gè)亟待探究的領(lǐng)域。論文針對(duì)供應(yīng)鏈金融平臺(tái)雙邊利率定價(jià)問題展開理論與實(shí)證分析,主要研究?jī)?nèi)容及結(jié)論如下:(1)供應(yīng)鏈金融平臺(tái)雙邊利率靜...

【文章頁(yè)數(shù)】：175 頁(yè)

【學(xué)位級(jí)別】：博士

【文章目錄】：
摘要
abstract
第1章 緒論
    1.1 研究背景與意義
        1.1.1 研究背景
        1.1.2 研究意義
    1.2 研究思路與方法
        1.2.1 研究思路
        1.2.2 研究方法
    1.3 技術(shù)路線圖
    1.4 研究?jī)?nèi)容與擬解決的關(guān)鍵問題
        1.4.1 研究?jī)?nèi)容
        1.4.2 擬解決的問題
    1.5 主要?jiǎng)?chuàng)新點(diǎn)
    1.6 本章小結(jié)
第2章 文獻(xiàn)綜述與相關(guān)理論
    2.1 文獻(xiàn)綜述
        2.1.1 文獻(xiàn)梳理
        2.1.2 文獻(xiàn)述評(píng)
    2.2 國(guó)內(nèi)外典型平臺(tái)及其定價(jià)業(yè)務(wù)模式
        2.2.1 Nafin反向保理平臺(tái)
        2.2.2 EA第三方供應(yīng)鏈金融平臺(tái)
    2.3 平臺(tái)雙邊利率的影響因素
        2.3.1 基準(zhǔn)利率
        2.3.2 信用水平
        2.3.3 融資期限
        2.3.4 歷史利率
        2.3.5 平臺(tái)雙邊利率的相互影響
    2.4 現(xiàn)有利率定價(jià)模式
        2.4.1 基準(zhǔn)利率加點(diǎn)定價(jià)法
        2.4.2 成本定價(jià)法
        2.4.3 客戶盈利分析法
        2.4.4 基于RAROC的定價(jià)法
    2.5 平臺(tái)利率定價(jià)的理論基礎(chǔ)
        2.5.1 利率決定理論
        2.5.2 利率結(jié)構(gòu)理論
        2.5.3 短期動(dòng)態(tài)利率模型
    2.6 本章小結(jié)
第3章 供應(yīng)鏈金融平臺(tái)雙邊利率靜態(tài)定價(jià)
    3.1 引言
    3.2 博弈模型構(gòu)建
    3.3 博弈模型求解
        3.3.1 平臺(tái)與金融機(jī)構(gòu)的討價(jià)還價(jià)博弈
        3.3.2 平臺(tái)與客戶企業(yè)的討價(jià)還價(jià)博弈
        3.3.3 平臺(tái)雙邊定價(jià)的均衡策略
    3.4 實(shí)證分析
    3.5 本章小結(jié)與啟示
        3.5.1 小結(jié)
        3.5.2 啟示
第4章 供應(yīng)鏈金融平臺(tái)雙邊利率動(dòng)態(tài)定價(jià)
    4.1 引言
    4.2 動(dòng)態(tài)最優(yōu)控制理論
        4.2.1 共積變量與Hamilton函數(shù)
        4.2.2 最大值原理
    4.3 雙邊利率動(dòng)態(tài)定價(jià)分析
        4.3.1 引入風(fēng)險(xiǎn)因素的動(dòng)態(tài)定價(jià)
        4.3.2 引入競(jìng)爭(zhēng)因素的動(dòng)態(tài)定價(jià)
    4.4 本章小結(jié)與啟示
        4.4.1 小結(jié)
        4.4.2 啟示
第5章 供應(yīng)鏈金融平臺(tái)雙邊利率的時(shí)序模型與定價(jià)預(yù)測(cè)
    5.1 引言
    5.2 基于ARMA模型的雙邊利率定價(jià)
        5.2.1 融資利率定價(jià)
        5.2.2 信貸利率定價(jià)
    5.3 基于ADL與ECM模型的雙邊利率關(guān)聯(lián)性
        5.3.1 自回歸分布滯后(ADL)模型
        5.3.2 格蘭杰因果關(guān)系檢驗(yàn)
        5.3.3 協(xié)整檢驗(yàn)
        5.3.4 誤差修正模型
        5.3.5 模型構(gòu)建與雙邊利率關(guān)系
        5.3.6 雙邊利率預(yù)測(cè)
    5.4 基于VAR模型的雙邊利率定價(jià)
        5.4.1 VAR模型
        5.4.2 實(shí)證分析
    5.5 雙邊利率預(yù)測(cè)結(jié)果的比較
    5.6 短期動(dòng)態(tài)利率模型的數(shù)值模擬
    5.7 本章小結(jié)與啟示
        5.7.1 小結(jié)
        5.7.2 啟示
第6章 結(jié)論與展望
    6.1 研究結(jié)論
    6.2 研究不足及未來(lái)展望
參考文獻(xiàn)
致謝
個(gè)人簡(jiǎn)歷、在學(xué)期間發(fā)表的學(xué)術(shù)論文與研究成果



本文編號(hào)：3760020