銀行風(fēng)險(xiǎn)傳導(dǎo)研究是系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)測(cè)度與防范的重點(diǎn).文獻(xiàn)中主要研究靜態(tài)銀行網(wǎng)絡(luò)拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)和銀行系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)量化,較少考慮銀行網(wǎng)絡(luò)之間的狀態(tài)轉(zhuǎn)變.針對(duì)上述問(wèn)題,提出時(shí)變狀態(tài)網(wǎng)絡(luò)模型.根據(jù)模型,首先用kmeans方法對(duì)各個(gè)時(shí)間段的銀行網(wǎng)絡(luò)分類,然后通過(guò)有向最小生成樹(shù)（DMST, directed minimum spanning tree）分析每一類銀行網(wǎng)絡(luò)的拓?fù)浣Y(jié)構(gòu),最后聯(lián)合利用平面最大過(guò)濾圖（PMFG, planar maximally filtered graph）方法構(gòu)建時(shí)變銀行狀態(tài)網(wǎng)絡(luò),該網(wǎng)絡(luò)可用作銀行風(fēng)險(xiǎn)源頭的尋找和傳導(dǎo)時(shí)變性分析.利用時(shí)變狀態(tài)網(wǎng)絡(luò)模型研究我國(guó)15家上市商業(yè)銀行2007年第四季度到2019第一季度同業(yè)拆借數(shù)據(jù).結(jié)果表明,銀行狀態(tài)網(wǎng)絡(luò)之間的短期連續(xù)跳躍性可有效描述金融危機(jī)的發(fā)生,比如2008年全球金融危機(jī)發(fā)生前后出現(xiàn)了兩個(gè)狀態(tài)間的短期跳躍,從2013年"錢(qián)荒"到2015年的股災(zāi)階段,先后出現(xiàn)了四個(gè)狀態(tài)間的短期跳躍.同時(shí),各個(gè)有向銀行狀態(tài)網(wǎng)絡(luò)的出度和傳染效應(yīng)成正比,入度和銀行面臨風(fēng)險(xiǎn)的穩(wěn)健程度成反比.時(shí)序的銀行狀態(tài)網(wǎng)絡(luò)具有記憶性特征,這可以為央行防范系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)提供決策依據(jù)... 

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【參考文獻(xiàn)】：
期刊論文
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