在次分數布朗運動、隨機波動過程服從幾何布朗運動和Poisson跳擴散模型的已有研究基礎上,對傳統期權定價模型進行改進和拓展,綜合考慮了金融資產價格變動非Markov性、隨機波動率效應和"跳"風險,建立次分數布朗運動環(huán)境下具有隨機波動率與跳過程的歐式期權定價模型。給出模型的參數估計,并進行實證分析,采用蒙特卡羅方法模擬歐式期權價格。通過與其它模型對比說明提出的模型更符合金融市場實際情況,對于期權定價金融研究具有一定的理論意義。 

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【文章目錄】：
1 金融市場數學模型
    1.1 數學模型建立
    1.2 參數估計
    1.3 歐式期權蒙特卡洛模擬
2 實證研究
    2.1 數據的選取與檢驗
    2.2 參數估計
        (1)純跳過程
        (2)連續(xù)過程
    2.3 歐式期權蒙特卡洛模擬
3 結論


【參考文獻】：
期刊論文
[1]次分數跳-擴散過程下再裝期權定價[J]. 王佳寧,薛紅.  安徽師范大學學報(自然科學版). 2019(01)
[2]次分數跳—擴散過程下交換期權的定價[J]. 徐峰,周圣武.  數學的實踐與認識. 2018(24)
[3]期權定價中BS模型與JD模型的比較[J]. 任玉超,張衛(wèi)國,劉勇軍,劉桂芳.  系統工程. 2017(08)
[4]基于次分數布朗運動下廣義交換期權的定價模型[J]. 徐峰.  數學理論與應用. 2017(02)
[5]基于LM方法的雙指數跳擴散模型的參數估計[J]. 呂韓,陳萍.  重慶理工大學學報(自然科學). 2017(03)
[6]一類跳擴散過程下期權定價公式的參數估計[J]. 劉睿辰,劉國祥,葉偉.  南京師大學報(自然科學版). 2014(03)
[7]隨機波動風險和跳風險下歐式期權定價[J]. 張素梅.  遼寧工程技術大學學報(自然科學版). 2011(05)
[8]隨機波動率與跳組合情形的期權問題閉式解[J]. 楊招軍,黃立宏.  應用概率統計. 2004(03)



本文編號：3650127