算術(shù)平均半亞式期權(quán)是一種推廣的亞式期權(quán),尚無解析定價公式.因此,在實際應用中人們大多采用蒙特卡洛法等數(shù)值算法對其定價,雖定價精度較高,但計算時間長.本文結(jié)合改進的蒙特卡洛法和矩近似解析法得到了算術(shù)平均半亞式期權(quán)定價的近似半解析法.該算法在確保精度的前提下大幅減少了計算時間.然后,本文利用對偶變量技術(shù)改進該算法進一步減少了計算時間. 

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【參考文獻】：
期刊論文
[1]基于近似對沖的亞式期權(quán)定價模型與實證分析[J]. 袁國軍,肖慶憲.  上海理工大學學報. 2014(05)
[2]高性能計算中的亞式期權(quán)蒙特卡羅加速方法[J]. 姜廣鑫,徐承龍,寇大治,徐磊.  同濟大學學報(自然科學版). 2013(05)

碩士論文
[1]算術(shù)平均亞式期權(quán)定價的Monte Carlo模擬改進研究[D]. 徐玲玲.山東大學 2018



本文編號：3648470