發(fā)布時間：2022-02-16 20:34

　　隨著對金融危機理論研究和理解的深入,系統(tǒng)性金融風險已成為宏觀審慎監(jiān)管關注的重要問題。在宏觀審慎監(jiān)管的大背景下,本文從測度方法、風險傳染效應以及監(jiān)管工具的選擇等三個方面對系統(tǒng)性金融風險的研究文獻進行梳理,進而討論系統(tǒng)性金融風險的形成機制和現(xiàn)有宏觀審慎監(jiān)管工具對防范化解系統(tǒng)性金融風險的有效性,并分析相關研究的不足和亟需進一步研究的主要問題,為監(jiān)管部門優(yōu)化宏觀審慎監(jiān)管政策和防范系統(tǒng)性金融風險提供一定的理論基礎和參考依據(jù)。 

【文章來源】：金融監(jiān)管研究. 2020,(02)北大核心CSSCI

【文章頁數(shù)】：17 頁

【文章目錄】：
一、引言
二、系統(tǒng)性金融風險與宏觀審慎監(jiān)管
    （一）系統(tǒng)性金融風險
    （二）宏觀審慎監(jiān)管
    （三）基于宏觀審慎監(jiān)管視角的系統(tǒng)性金融風險的內(nèi)涵
三、系統(tǒng)性金融風險的監(jiān)測
    （一）金融系統(tǒng)整體風險的測度方法
        1. 基于金融機構系統(tǒng)違約概率的測度方法
        2. 構建金融指標來測度系統(tǒng)性金融風險的方法
    （二）金融系統(tǒng)傳染效應的測度方法
        1. 基于金融網(wǎng)絡關聯(lián)性的測度方法
        2. 基于資本市場數(shù)據(jù)的測度方法
        3. 基于Shapley值評估金融機構相互關聯(lián)的成分來測度風險傳染效應
    （三）特殊金融機構——影子銀行的風險測度方法
四、風險傳染與宏觀監(jiān)管工具的選擇
    （一）系統(tǒng)性金融風險的傳染效應研究
        1. 同部門間的系統(tǒng)性金融風險傳染效應
        2. 跨部門間的系統(tǒng)性風險傳染效應
    （二）宏觀審慎監(jiān)管工具的選擇
五、總結與展望


【參考文獻】：
期刊論文
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[2]中國金融部門間系統(tǒng)性風險溢出的監(jiān)測預警研究——基于下行和上行ΔCoES指標的實現(xiàn)與優(yōu)化[J]. 李政,梁琪,方意.  金融研究. 2019(02)
[3]貨幣政策、影子銀行和銀行間市場利率[J]. 呂思聰,趙棟.  國際金融研究. 2019(02)
[4]影子銀行系統(tǒng)性風險度量研究——基于中國信托公司逐筆業(yè)務的數(shù)據(jù)視角[J]. 方意,韓業(yè),荊中博.  國際金融研究. 2019(01)
[5]全球系統(tǒng)性金融風險溢出與外部沖擊[J]. 楊子暉,周穎剛.  中國社會科學. 2018(12)
[6]系統(tǒng)性風險傳染的波動性研究——基于金融網(wǎng)絡動態(tài)關聯(lián)的視角[J]. 徐欣.  南方經(jīng)濟. 2018(12)
[7]商業(yè)銀行系統(tǒng)性風險溢出效應研究:條件風險價值估計與系統(tǒng)性風險貢獻度測量[J]. 何卓靜,周利國,閆麗新.  中央財經(jīng)大學學報. 2018(12)
[8]基于影子銀行視角的我國系統(tǒng)性金融風險測度及預警研究[J]. 中國人民銀行西安分行課題組,白鶴祥.  金融發(fā)展研究. 2018(11)
[9]我國影子銀行的系統(tǒng)性金融風險測度與防范研究——基于影子銀行資產(chǎn)負債表的視角[J]. 中國人民銀行西安分行課題組,白鶴祥.  金融發(fā)展研究. 2017(11)
[10]金融網(wǎng)絡關聯(lián)與我國影子銀行的風險溢出效應——基于GARCH-Copula-CoVaR模型的分析[J]. 馬亞明,宋羚娜.  財貿(mào)研究. 2017(07)



本文編號：3628618