文章運用二維動態(tài)Copula模型與貝葉斯估計方法,研究美聯(lián)儲加息與我國貨幣市場間的聯(lián)動性。結(jié)果表明:美聯(lián)儲加息對我國貨幣市場具有當(dāng)期正向聯(lián)動效應(yīng),并對我國貨幣信貸投放及市場融資規(guī)模、基礎(chǔ)貨幣供應(yīng)量、GDP平減指數(shù)、實際匯率水平、社會投資價格指數(shù)等指標(biāo)具有顯著沖擊;短期看,美聯(lián)儲加息將造成我國信貸投放規(guī)模與實際利率水平上漲,加大我國社會通脹壓力;美聯(lián)儲加息對我國貨幣市場的負向沖擊效應(yīng)具有較持久性特點。 

【文章來源】：統(tǒng)計與決策. 2020,36(03)北大核心CSSCI

【文章頁數(shù)】：6 頁

【部分圖文】：

是六類預(yù)測指標(biāo)下美聯(lián)儲加息在長期的聯(lián)動性程度

可知，六類預(yù)測指標(biāo)下的美聯(lián)儲加息在短期與長期的聯(lián)動性程度呈現(xiàn)出較大差異：就短期而言，美聯(lián)儲

【參考文獻】：
期刊論文
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