運(yùn)用極端分位數(shù)回歸方法對(duì)中國(guó)33家上市金融機(jī)構(gòu)對(duì)系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)的貢獻(xiàn)度進(jìn)行測(cè)度,結(jié)果顯示,中國(guó)金融機(jī)構(gòu)的資產(chǎn)收益率具有明顯的非正態(tài)分布特征,極端分位數(shù)回歸方法能更準(zhǔn)確測(cè)度尾部風(fēng)險(xiǎn)的聯(lián)動(dòng)性;銀行機(jī)構(gòu)對(duì)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的貢獻(xiàn)度最高并且波動(dòng)最大,對(duì)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的貢獻(xiàn)度排名前十的均為銀行類機(jī)構(gòu);保險(xiǎn)類、證券類金融機(jī)構(gòu)對(duì)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的貢獻(xiàn)度相對(duì)較低;對(duì)比其他研究結(jié)果發(fā)現(xiàn),在極端情形下,由于尾部風(fēng)險(xiǎn)的聯(lián)動(dòng)性,股份制商業(yè)銀行對(duì)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的貢獻(xiàn)度上升。 

【文章來源】：江西社會(huì)科學(xué). 2020,40(09)北大核心CSSCI

【文章頁數(shù)】：12 頁

【參考文獻(xiàn)】：
期刊論文
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博士論文
[1]銀行體系系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)測(cè)度及預(yù)警研究[D]. 毛昊翔.中央財(cái)經(jīng)大學(xué) 2019



本文編號(hào)：3534922