本文關(guān)鍵詞：中行某支行中小企業(yè)信用風(fēng)險管理研究，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

【摘要】：隨著我國市場經(jīng)濟的發(fā)展,中小企業(yè)在國民經(jīng)濟和社會發(fā)展中的地位和作用越來越受到社會各界的廣泛認(rèn)同,多項統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,無論從稅收貢獻(xiàn)、GDP貢獻(xiàn),還是從勞動力就業(yè)、創(chuàng)新、產(chǎn)品開發(fā)等方面,中小企業(yè)都占據(jù)了半壁江山。而中小企業(yè)融資難這個學(xué)者們彌久不衰的討論話題,也越來越引起國家等多個層面的重視。究其原因,主要是因為中小企業(yè)貸款風(fēng)險較高,而其中信用風(fēng)險是發(fā)生最為頻繁、商業(yè)銀行較難管理的一類風(fēng)險,也是導(dǎo)致銀行惜貸行為的重要原因。所以要解決中小企業(yè)的長期穩(wěn)定發(fā)展問題,關(guān)鍵就在于要找出適合我國國情的中小企業(yè)信用風(fēng)險度量方法,利用統(tǒng)計學(xué)計算方法,建立適合中小企業(yè)特點的信用風(fēng)險度量模型進(jìn)行分析,用以測量企業(yè)信用風(fēng)險發(fā)生的可能性。本文筆者借助多年在中行的從業(yè)經(jīng)驗,參閱大量國內(nèi)外信用風(fēng)險管理的理論及研究成果,比較分析了幾種常見的信用風(fēng)險度量方法和評估模型,結(jié)合中小企業(yè)的自身特點,最終選用Logistic模型作為信用風(fēng)險評估模型,使用SPSS20.0軟件進(jìn)行實證分析。實證分析的樣本選擇在中行某支行取得貸款的45家中小企業(yè),時間橫跨2012年至2014年。在實證分析的基礎(chǔ)上,結(jié)合中行某支行的現(xiàn)狀,本文最后給出了一些建設(shè)性的措施,希望能為中行某支行在中小企業(yè)信用風(fēng)險的管理上提供相應(yīng)的借鑒與參考。
【關(guān)鍵詞】：中小企業(yè) 信用風(fēng)險 Logistic模型
【學(xué)位授予單位】：青島科技大學(xué)
【學(xué)位級別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2016
【分類號】：F832.4;F272.3
【目錄】：

• 摘要3-4
• ABSTRACT4-9
• 1 導(dǎo)論9-19
• 1.1 選題的背景及問題的提出9-10
• 1.2 選題的目的和意義10-11
• 1.2.1 選題的目的10-11
• 1.2.2 選題的意義11
• 1.3 國內(nèi)外文獻(xiàn)綜述11-16
• 1.3.1 中小企業(yè)信用風(fēng)險產(chǎn)生的原因11-12
• 1.3.2 中小企業(yè)信用風(fēng)險的評估方法和度量模型研究12-14
• 1.3.3 對中小企業(yè)信用風(fēng)險防范的研究14-16
• 1.4 研究思路與研究方法16-19
• 2 相關(guān)理論綜述19-25
• 2.1 中小企業(yè)相關(guān)理論概述19-20
• 2.1.1 中小企業(yè)的定義19
• 2.1.2 中小企業(yè)的劃分標(biāo)準(zhǔn)19-20
• 2.2 商業(yè)銀行風(fēng)險管理理論概述20-22
• 2.2.1 商業(yè)銀行的定義20
• 2.2.2 商業(yè)銀行的風(fēng)險分類20-21
• 2.2.3 商業(yè)銀行的風(fēng)險管理理論21-22
• 2.3 商業(yè)銀行信用風(fēng)險相關(guān)理論22-23
• 2.3.1 商業(yè)銀行信用風(fēng)險的定義22
• 2.3.2 商業(yè)銀行信用風(fēng)險產(chǎn)生的原因22-23
• 2.4 Logistic模型對商業(yè)銀行信用風(fēng)險度量方法的適用性分析23-25
• 2.4.1 Logistic模型方法描述23
• 2.4.2 Logistic模型在違約概率估計中的應(yīng)用23-24
• 2.4.3 Logistic模型的優(yōu)點24
• 2.4.4 Logistic模型的適用性24-25
• 3 中行某支行中小企業(yè)信用風(fēng)險管理現(xiàn)狀分析25-31
• 3.1 中行某支行概況25
• 3.2 中行某支行信用風(fēng)險管理現(xiàn)狀25-27
• 3.2.1 貸款集中程度高25-26
• 3.2.2 信貸資產(chǎn)質(zhì)量低26
• 3.2.3 貸款五級分類狀況26-27
• 3.2.4 行業(yè)集中性風(fēng)險高27
• 3.3 中小企業(yè)信用風(fēng)險管理存在的問題27-31
• 3.3.1 信用風(fēng)險的內(nèi)部控制不健全27-28
• 3.3.2 評級結(jié)果嚴(yán)重失真，，評級出現(xiàn)偏差28
• 3.3.3 信貸過程中各環(huán)節(jié)的銜接和配合不夠到位28-29
• 3.3.4 信貸規(guī)模的爆發(fā)式增長埋藏了風(fēng)險隱患29
• 3.3.5 外部環(huán)境原因?qū)е滦庞蔑L(fēng)險頻繁發(fā)生29
• 3.3.6 其他問題29-31
• 4 中小企業(yè)信用風(fēng)險的實證分析31-44
• 4.1 研究對象的界定31
• 4.2 樣本的選取31-32
• 4.3 模型指標(biāo)的選取32-37
• 4.3.1 財務(wù)因素32-36
• 4.3.2 非財務(wù)因素36-37
• 4.4 模型的構(gòu)建和指標(biāo)的選擇37-40
• 4.4.1 Logistic回歸模型的原理37-39
• 4.4.2 模型指標(biāo)的篩選39-40
• 4.5 實證結(jié)果40-44
• 4.5.1 Logistic回歸結(jié)果40-43
• 4.5.2 Logistic模型的檢驗43-44
• 5 加強中小企業(yè)信用風(fēng)險管理的對策44-52
• 5.1 加強客戶經(jīng)理的信用風(fēng)險防范能力44-46
• 5.1.1加強客戶經(jīng)理在信用風(fēng)險方面的培訓(xùn)44
• 5.1.2提高客戶經(jīng)理的綜合素質(zhì)，減少道德風(fēng)險44-46
• 5.2 做好貸前調(diào)查，確保第一道防線46-47
• 5.2.1 貸前調(diào)查時應(yīng)注重非現(xiàn)場調(diào)查46
• 5.2.2 貸前調(diào)查時應(yīng)做好全面的現(xiàn)場調(diào)查46-47
• 5.2.3 貸前調(diào)查后應(yīng)注重資料的對比分析47
• 5.3 做好貸后檢查，確保還款來源47-50
• 5.3.1 做好貸后日常檢查47-48
• 5.3.2 全面進(jìn)行貸后檢查48-49
• 5.3.3 建立貸后管理分析例會制度49
• 5.3.4 根據(jù)具體情況強制客戶退出49-50
• 5.4 做好產(chǎn)品設(shè)計，防范信用風(fēng)險50-51
• 5.5 警惕擔(dān)保圈風(fēng)險，防范過度授信51-52
• 結(jié)論與展望52-54
• 參考文獻(xiàn)54-57
• 致謝57-58
• 攻讀學(xué)位期間發(fā)表的學(xué)術(shù)論文目錄58-59

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