本文關(guān)鍵詞：中行某支行中小企業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)管理研究，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

【摘要】：隨著我國(guó)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展,中小企業(yè)在國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展中的地位和作用越來(lái)越受到社會(huì)各界的廣泛認(rèn)同,多項(xiàng)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,無(wú)論從稅收貢獻(xiàn)、GDP貢獻(xiàn),還是從勞動(dòng)力就業(yè)、創(chuàng)新、產(chǎn)品開(kāi)發(fā)等方面,中小企業(yè)都占據(jù)了半壁江山。而中小企業(yè)融資難這個(gè)學(xué)者們彌久不衰的討論話題,也越來(lái)越引起國(guó)家等多個(gè)層面的重視。究其原因,主要是因?yàn)橹行∑髽I(yè)貸款風(fēng)險(xiǎn)較高,而其中信用風(fēng)險(xiǎn)是發(fā)生最為頻繁、商業(yè)銀行較難管理的一類(lèi)風(fēng)險(xiǎn),也是導(dǎo)致銀行惜貸行為的重要原因。所以要解決中小企業(yè)的長(zhǎng)期穩(wěn)定發(fā)展問(wèn)題,關(guān)鍵就在于要找出適合我國(guó)國(guó)情的中小企業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)度量方法,利用統(tǒng)計(jì)學(xué)計(jì)算方法,建立適合中小企業(yè)特點(diǎn)的信用風(fēng)險(xiǎn)度量模型進(jìn)行分析,用以測(cè)量企業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性。本文筆者借助多年在中行的從業(yè)經(jīng)驗(yàn),參閱大量國(guó)內(nèi)外信用風(fēng)險(xiǎn)管理的理論及研究成果,比較分析了幾種常見(jiàn)的信用風(fēng)險(xiǎn)度量方法和評(píng)估模型,結(jié)合中小企業(yè)的自身特點(diǎn),最終選用Logistic模型作為信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估模型,使用SPSS20.0軟件進(jìn)行實(shí)證分析。實(shí)證分析的樣本選擇在中行某支行取得貸款的45家中小企業(yè),時(shí)間橫跨2012年至2014年。在實(shí)證分析的基礎(chǔ)上,結(jié)合中行某支行的現(xiàn)狀,本文最后給出了一些建設(shè)性的措施,希望能為中行某支行在中小企業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)的管理上提供相應(yīng)的借鑒與參考。
【關(guān)鍵詞】：中小企業(yè) 信用風(fēng)險(xiǎn) Logistic模型
【學(xué)位授予單位】：青島科技大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2016
【分類(lèi)號(hào)】：F832.4;F272.3
【目錄】：

• 摘要3-4
• ABSTRACT4-9
• 1 導(dǎo)論9-19
• 1.1 選題的背景及問(wèn)題的提出9-10
• 1.2 選題的目的和意義10-11
• 1.2.1 選題的目的10-11
• 1.2.2 選題的意義11
• 1.3 國(guó)內(nèi)外文獻(xiàn)綜述11-16
• 1.3.1 中小企業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生的原因11-12
• 1.3.2 中小企業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估方法和度量模型研究12-14
• 1.3.3 對(duì)中小企業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)防范的研究14-16
• 1.4 研究思路與研究方法16-19
• 2 相關(guān)理論綜述19-25
• 2.1 中小企業(yè)相關(guān)理論概述19-20
• 2.1.1 中小企業(yè)的定義19
• 2.1.2 中小企業(yè)的劃分標(biāo)準(zhǔn)19-20
• 2.2 商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理理論概述20-22
• 2.2.1 商業(yè)銀行的定義20
• 2.2.2 商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)分類(lèi)20-21
• 2.2.3 商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理理論21-22
• 2.3 商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)理論22-23
• 2.3.1 商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)的定義22
• 2.3.2 商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生的原因22-23
• 2.4 Logistic模型對(duì)商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)度量方法的適用性分析23-25
• 2.4.1 Logistic模型方法描述23
• 2.4.2 Logistic模型在違約概率估計(jì)中的應(yīng)用23-24
• 2.4.3 Logistic模型的優(yōu)點(diǎn)24
• 2.4.4 Logistic模型的適用性24-25
• 3 中行某支行中小企業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)管理現(xiàn)狀分析25-31
• 3.1 中行某支行概況25
• 3.2 中行某支行信用風(fēng)險(xiǎn)管理現(xiàn)狀25-27
• 3.2.1 貸款集中程度高25-26
• 3.2.2 信貸資產(chǎn)質(zhì)量低26
• 3.2.3 貸款五級(jí)分類(lèi)狀況26-27
• 3.2.4 行業(yè)集中性風(fēng)險(xiǎn)高27
• 3.3 中小企業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)管理存在的問(wèn)題27-31
• 3.3.1 信用風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)部控制不健全27-28
• 3.3.2 評(píng)級(jí)結(jié)果嚴(yán)重失真，，評(píng)級(jí)出現(xiàn)偏差28
• 3.3.3 信貸過(guò)程中各環(huán)節(jié)的銜接和配合不夠到位28-29
• 3.3.4 信貸規(guī)模的爆發(fā)式增長(zhǎng)埋藏了風(fēng)險(xiǎn)隱患29
• 3.3.5 外部環(huán)境原因?qū)е滦庞蔑L(fēng)險(xiǎn)頻繁發(fā)生29
• 3.3.6 其他問(wèn)題29-31
• 4 中小企業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)的實(shí)證分析31-44
• 4.1 研究對(duì)象的界定31
• 4.2 樣本的選取31-32
• 4.3 模型指標(biāo)的選取32-37
• 4.3.1 財(cái)務(wù)因素32-36
• 4.3.2 非財(cái)務(wù)因素36-37
• 4.4 模型的構(gòu)建和指標(biāo)的選擇37-40
• 4.4.1 Logistic回歸模型的原理37-39
• 4.4.2 模型指標(biāo)的篩選39-40
• 4.5 實(shí)證結(jié)果40-44
• 4.5.1 Logistic回歸結(jié)果40-43
• 4.5.2 Logistic模型的檢驗(yàn)43-44
• 5 加強(qiáng)中小企業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)管理的對(duì)策44-52
• 5.1 加強(qiáng)客戶經(jīng)理的信用風(fēng)險(xiǎn)防范能力44-46
• 5.1.1加強(qiáng)客戶經(jīng)理在信用風(fēng)險(xiǎn)方面的培訓(xùn)44
• 5.1.2提高客戶經(jīng)理的綜合素質(zhì)，減少道德風(fēng)險(xiǎn)44-46
• 5.2 做好貸前調(diào)查，確保第一道防線46-47
• 5.2.1 貸前調(diào)查時(shí)應(yīng)注重非現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查46
• 5.2.2 貸前調(diào)查時(shí)應(yīng)做好全面的現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查46-47
• 5.2.3 貸前調(diào)查后應(yīng)注重資料的對(duì)比分析47
• 5.3 做好貸后檢查，確保還款來(lái)源47-50
• 5.3.1 做好貸后日常檢查47-48
• 5.3.2 全面進(jìn)行貸后檢查48-49
• 5.3.3 建立貸后管理分析例會(huì)制度49
• 5.3.4 根據(jù)具體情況強(qiáng)制客戶退出49-50
• 5.4 做好產(chǎn)品設(shè)計(jì)，防范信用風(fēng)險(xiǎn)50-51
• 5.5 警惕擔(dān)保圈風(fēng)險(xiǎn)，防范過(guò)度授信51-52
• 結(jié)論與展望52-54
• 參考文獻(xiàn)54-57
• 致謝57-58
• 攻讀學(xué)位期間發(fā)表的學(xué)術(shù)論文目錄58-59

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本文編號(hào)：352867