發(fā)布時(shí)間：2021-11-21 04:49

　　文章以183家中國(guó)銀行為研究樣本,基于各銀行2018年資產(chǎn)負(fù)債表數(shù)據(jù),構(gòu)建銀行同業(yè)資金網(wǎng)絡(luò),模擬違約風(fēng)險(xiǎn)在我國(guó)銀行系統(tǒng)中的傳染過(guò)程和破壞程度。進(jìn)而根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)傳染的實(shí)驗(yàn)結(jié)果討論銀行的系統(tǒng)重要性,比較不同類(lèi)型銀行的風(fēng)險(xiǎn)傳染效應(yīng),最后實(shí)證研究了銀行違約風(fēng)險(xiǎn)的傳染效應(yīng)。研究結(jié)果表明,國(guó)有大型商業(yè)銀行和股份制商業(yè)銀行為系統(tǒng)重要性銀行,一旦違約便具有較強(qiáng)的風(fēng)險(xiǎn)傳染效應(yīng)。銀行資產(chǎn)規(guī)模越大、同業(yè)業(yè)務(wù)量越大、風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資本越高,其風(fēng)險(xiǎn)傳染效應(yīng)越強(qiáng)。 

【文章來(lái)源】：統(tǒng)計(jì)與決策. 2020,36(05)北大核心CSSCI

【文章頁(yè)數(shù)】：4 頁(yè)

【參考文獻(xiàn)】：
期刊論文
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本文編號(hào)：3508804