流動(dòng)性是商業(yè)銀行經(jīng)營活動(dòng)得以正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基礎(chǔ)保障。流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)也是商業(yè)銀行經(jīng)營過程中最復(fù)雜、最致命的風(fēng)險(xiǎn),在銀行破產(chǎn)、金融危機(jī)爆發(fā)中扮演重要的角色。因而,流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理也在銀行史與銀行監(jiān)管史中一直占據(jù)重要的位置�，F(xiàn)有的對商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的研究,大都以代表性銀行或者單個(gè)銀行為研究對象,少有對銀行系統(tǒng)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的研究。銀行系統(tǒng)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是指多個(gè)銀行同時(shí)面臨無法從短期融資市場上拆借或獲得新的短期資金的困難而發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn),影響范圍遠(yuǎn)大于單個(gè)銀行的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。因此對銀行系統(tǒng)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的研究具有重要的理論意義與現(xiàn)實(shí)意義。本文將中國上市商業(yè)銀行視為一個(gè)系統(tǒng),在對單個(gè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)研究的基礎(chǔ)之上,選擇中國上市商業(yè)銀行系統(tǒng)為研究對象,強(qiáng)調(diào)對銀行系統(tǒng)的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)研究。本文圍繞主題開展以下工作:第一,對國內(nèi)外現(xiàn)有相關(guān)文獻(xiàn)進(jìn)行梳理和評述;第二,在測算中國上市商業(yè)銀行的凈穩(wěn)定融資比率的基礎(chǔ)之上,建立模型測算中國上市商業(yè)銀行系統(tǒng)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn);第三,利用網(wǎng)絡(luò)模型實(shí)證研究中國銀行系統(tǒng)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)在銀行系統(tǒng)內(nèi)部的傳導(dǎo)結(jié)構(gòu);第四,在探索銀行系統(tǒng)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)傳導(dǎo)路徑與梳理多次金融危機(jī)及中國2013年6月銀行業(yè)階段性流動(dòng)性緊張事件的基... 

【文章來源】：中央財(cái)經(jīng)大學(xué)北京市 211工程院校 教育部直屬院校

【文章頁數(shù)】：163 頁

【學(xué)位級別】：博士

【部分圖文】：

中國上市商業(yè)銀行系統(tǒng)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)在險(xiǎn)價(jià)值

88圖 5-1 模型平穩(wěn)性檢驗(yàn)測方差分解能夠反映各銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)滯后期存在行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)沖擊的長期傳導(dǎo)關(guān)系，本文與許多文月。各商業(yè)銀行的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)波動(dòng)可以被其他銀行解釋陰影標(biāo)出，表示具有顯著的解釋作用。動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)波動(dòng)的 84%來自自身的波動(dòng)，不存在其他業(yè)銀行的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)波動(dòng) 89%都由自身，不存在其流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)波動(dòng) 82%來自自身，不存在其他銀行對其動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)波動(dòng)由 81%是自身引起的，5%是由招商

析之前首先對所有序列做平穩(wěn)性檢驗(yàn)。根據(jù)表失序列是平穩(wěn)的。所以，可以直接建立 VAR 性風(fēng)險(xiǎn)網(wǎng)絡(luò)HQ準(zhǔn)則，選擇建立滯后期為2期的VAR模型，關(guān)系矩陣：10.3157 10.3182 0.4103 10.2641 0.1895 0.2035 10.2122 0.3317 0.1588 0.14GS JS JT NY Z1G48 陣U ，運(yùn)用軟件 TETRAD III 的 PC 算法，得系，如圖 5-2 所示（TETRADIII 直接得到的因

【參考文獻(xiàn)】：
期刊論文
[1]基于資本的商業(yè)銀行系統(tǒng)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理研究[J]. 王曉婷,沈沛龍.  當(dāng)代經(jīng)濟(jì)研究. 2017(10)
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[3]我國銀行同業(yè)之間流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)傳染研究——基于復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)理論分析視角[J]. 吳念魯,徐麗麗,苗海賓.  國際金融研究. 2017(07)
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博士論文
[1]中國銀行業(yè)系統(tǒng)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)研究[D]. 王曉婷.山西財(cái)經(jīng)大學(xué) 2017
[2]中國宏觀審慎監(jiān)管框架研究[D]. 方意.南開大學(xué) 2013
[3]量化分析中國宏觀金融風(fēng)險(xiǎn)及其演變機(jī)制[D]. 宮曉琳.山東大學(xué) 2011

碩士論文
[1]銀行流動(dòng)性不足及其對經(jīng)濟(jì)的影響分析[D]. 吳世勇.東北財(cái)經(jīng)大學(xué) 2010



本文編號(hào)：3452393