改革開放以來,我國金融風(fēng)險機(jī)構(gòu)和監(jiān)督管理部門防范的最主要的風(fēng)險就是商業(yè)銀行信用風(fēng)險。隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展,社會分工的進(jìn)一步的細(xì)化,我國發(fā)展已經(jīng)進(jìn)入到了一個嶄新時期。我國經(jīng)濟(jì)的發(fā)展呈現(xiàn)一種常態(tài)化的態(tài)勢,主要的特征包含:經(jīng)濟(jì)增長的速度趨于緩慢、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)處在升級轉(zhuǎn)化的關(guān)鍵時期、推動經(jīng)濟(jì)增長的方式發(fā)生著變化。在國家宏觀政策的引導(dǎo)下,促進(jìn)經(jīng)濟(jì)的平穩(wěn)健康增長、進(jìn)一步的加快產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的優(yōu)化升級,促進(jìn)我國經(jīng)濟(jì)的進(jìn)一步的改革和發(fā)展,這些是我國在當(dāng)前發(fā)展階段面臨的主要任務(wù)和發(fā)展目標(biāo),在這個過程中側(cè)重推動我國產(chǎn)業(yè)結(jié)結(jié)構(gòu)調(diào)整進(jìn)程,解決我國產(chǎn)能出現(xiàn)過剩的問題。我國的商業(yè)銀行在金融市場中占據(jù)著主導(dǎo)地位,在經(jīng)營過程中面臨著各種風(fēng)險,其中尤為突出的是主營業(yè)務(wù)的信用風(fēng)險,這種風(fēng)險也越來越復(fù)雜,出現(xiàn)的頻率也更加的常態(tài)化,這樣對于商業(yè)銀行的風(fēng)險管理來說壓力就不斷的增大。所以,銀行采用比較穩(wěn)健的貨幣政策,以此來保障商業(yè)銀行資源的安全,降低信用風(fēng)險發(fā)生的可能性,促進(jìn)我國金融市場的平穩(wěn)健康的發(fā)展,進(jìn)而促進(jìn)我國經(jīng)濟(jì)的持續(xù)循環(huán)發(fā)展。本文基于我國現(xiàn)今經(jīng)濟(jì)發(fā)展的“新常態(tài)”,通過對國內(nèi)外商業(yè)銀行信用風(fēng)險的研究,對比國外商業(yè)銀行信用風(fēng)險情況得出我國... 

【文章來源】：浙江大學(xué)浙江省 211工程院校 985工程院校 教育部直屬院校

【文章頁數(shù)】：72 頁

【學(xué)位級別】：碩士

【部分圖文】：

007-2016我國不良貸款額與不良貸款率季度變化圖

浙江大學(xué)碩士學(xué)位論文 KMV 模型在我國商業(yè)銀行信用風(fēng)險度量實證分析通過上面分析模型中的信息數(shù)據(jù)，在進(jìn)行研究的過程中主要是使用 R 語言來進(jìn)行編程，最終計算得出資產(chǎn)價值A(chǔ)V 以及其變化率率A ，再進(jìn)一步的推算出企業(yè)的違約距離和違約率的數(shù)值。上述的具體實證過程在附錄中有所顯示。4.4 結(jié)果擬合驗證為了正式 KMV 分析模型的合理性，本文把分析過程中所得出的所有的違約距離以及違約率進(jìn)行了整理，并用以下的指數(shù)曲線來表示變化關(guān)系。為了驗該模型推算結(jié)果的準(zhǔn)確性，把樣本對象的全部違約距離和違約率的數(shù)值進(jìn)行了擬合，并且把獨立的銀行樣本和總樣本擬合，最終的而出下圖 4-1 的擬合變化曲線。通過該曲線圖可以很簡明的看出違約距離和違約率之間的關(guān)系，這就意味著 KMV分析模型的計算結(jié)果是有效的。

表 4-5 上市商業(yè)銀行與其違約率統(tǒng)計數(shù)據(jù)表最大值 最小值 平均值 標(biāo)準(zhǔn)差國有性質(zhì)大型商業(yè)銀行 0.01009 0.00000 0.00048 0.00143城市商業(yè)銀行 0.02117 0.00000 0.00135 0.00374股份制商業(yè)銀行 0.56231 0.00000 0.00741 0.04998數(shù)據(jù)來源：詳情見附錄 2本章主要把研究樣本中的 16 家商業(yè)銀行進(jìn)行了性質(zhì)劃分，并對其違約距離按照其性質(zhì)的不同，針對性的對其季度資產(chǎn)狀況進(jìn)行加權(quán)處理，從而推算出不同性質(zhì)的銀行違約距離的波動情況，下圖 4-2 反應(yīng)了三種不同性質(zhì)的商業(yè)銀行信用風(fēng)險的變化趨勢：


本文編號：3421921