隨著全球經(jīng)濟(jì)一體化的快速發(fā)展，商業(yè)銀行面臨的外部環(huán)境越來越復(fù)雜，銀行業(yè)的經(jīng)營也趨于多元化，業(yè)內(nèi)競爭日趨激烈，對(duì)商業(yè)銀行的經(jīng)營管理水平提出了更高的要求。盈利能力和風(fēng)險(xiǎn)管理能力作為銀行業(yè)經(jīng)營管理的兩個(gè)重要方面也得到越來越多的關(guān)注。商業(yè)銀行經(jīng)營發(fā)展的理想狀況應(yīng)該是效益和風(fēng)險(xiǎn)達(dá)到一個(gè)協(xié)調(diào)平衡的狀態(tài)，商業(yè)銀行的效益水平能夠承擔(dān)其風(fēng)險(xiǎn)，該風(fēng)險(xiǎn)水平下也能夠帶來適度的效益，即最大可承受風(fēng)險(xiǎn)條件下的最大贏利和可承受最小贏利條件下的最小風(fēng)險(xiǎn)，這方面還需要進(jìn)一步研究，這也是本文研究的基本點(diǎn)和出發(fā)點(diǎn)。本文選擇了國內(nèi)16家上市銀行的歷史數(shù)據(jù)作為樣本，通過構(gòu)建指標(biāo)、建立模型等方法，嘗試對(duì)我國商業(yè)銀行經(jīng)營效益和風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)系進(jìn)行優(yōu)化，尋求商業(yè)銀行效益與風(fēng)險(xiǎn)關(guān)系的最佳均衡狀態(tài)，以追求單位風(fēng)險(xiǎn)創(chuàng)造的最大效益或者單位效益承擔(dān)的最小風(fēng)險(xiǎn)。本文主要包括五部分內(nèi)容：第一章是緒論，主要介紹本文的選題背景和研究意義，在梳理歷史文獻(xiàn)的基礎(chǔ)上提出自己的觀點(diǎn)——效益與風(fēng)險(xiǎn)協(xié)調(diào)論，并簡單介紹文章的主要研究內(nèi)容、研究方法和可能的創(chuàng)新點(diǎn)。第二章是對(duì)效益與風(fēng)險(xiǎn)的量化評(píng)價(jià)，分別選擇效益指標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)，通過因子分析綜合得出表示商業(yè)銀行效益和風(fēng)險(xiǎn)水平的效... 

【文章來源】：山西財(cái)經(jīng)大學(xué)山西省

【文章頁數(shù)】：165 頁

【學(xué)位級(jí)別】：博士

【部分圖文】：

圖2.1年度綜合效益指數(shù)折線圖

圖 2.2 年度綜合風(fēng)險(xiǎn)指數(shù)折線圖）2009 年和 2013 年風(fēng)險(xiǎn)指數(shù)有所上升圖 2.2 可以發(fā)現(xiàn)，在風(fēng)險(xiǎn)指數(shù)整體下降的大趨勢(shì)下，2009 年和 2013年卻有所上升。2009 年風(fēng)險(xiǎn)指數(shù)的上升與國際金融危機(jī)有關(guān)，整個(gè)均受到影響。2013 年銀行業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)狀況也不樂觀，主要受制于國際國內(nèi)經(jīng)濟(jì)的下滑。2013年銀行業(yè)的整體風(fēng)險(xiǎn)指數(shù)為0.6922，與上一年上升，從三個(gè)風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)來看，2013 年三個(gè)指標(biāo)的均值都有所下降，2 年的 315.91%下降為 277.96%，資本充足率從 12.87%下降為 11.8 42.37%下降為 40.83%。與平均水平的變動(dòng)趨勢(shì)相對(duì)應(yīng)，大部分銀都有所下降，風(fēng)險(xiǎn)狀況變差。2013 年銀行業(yè)整體環(huán)境較差，大部分有所提高。

商業(yè)銀行效益與風(fēng)險(xiǎn)關(guān)系優(yōu)化研究產(chǎn)規(guī)模，我們將這些銀行分為大、中、小三類：總資產(chǎn)規(guī)模大于 10 萬億元的行，總資產(chǎn)規(guī)模處于 2 萬億元到 10 萬億元的為中型銀行，總資產(chǎn)規(guī)模小于 2為小型銀行。分類的結(jié)果為：大型商業(yè)銀行：工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、建設(shè)銀行、中國銀行；中型商業(yè)銀行：光大銀行、交通銀行、民生銀行、浦發(fā)銀行、興業(yè)銀行、招中信銀行；小型商業(yè)銀行：北京銀行、華夏銀行、南京銀行、寧波銀行。

【參考文獻(xiàn)】：
期刊論文
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博士論文
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本文編號(hào)：3419034