由2007年美國(guó)次貸危機(jī)引發(fā)的國(guó)際金融危機(jī)戳破了資本市場(chǎng)的泡沫,導(dǎo)致信貸規(guī)模大幅收縮,造成市場(chǎng)流動(dòng)性不足。此次金融危機(jī)引起了世界各國(guó)對(duì)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)注,系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)具有全局性、綜合性和傳染性特征,在金融危機(jī)期間迅速向全球擴(kuò)散,不僅會(huì)導(dǎo)致金融體系的不穩(wěn)定,還會(huì)阻礙經(jīng)濟(jì)的增長(zhǎng)和損害社會(huì)福利等,對(duì)國(guó)際金融體系和全球?qū)嶓w經(jīng)濟(jì)都會(huì)產(chǎn)生巨大的負(fù)外部性效應(yīng)。近年來,中國(guó)經(jīng)濟(jì)金融運(yùn)行的國(guó)際、國(guó)內(nèi)環(huán)境錯(cuò)綜復(fù)雜。中國(guó)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展呈現(xiàn)出短期與長(zhǎng)期、內(nèi)部與外部、周期性和結(jié)構(gòu)性的矛盾和問題。這些挑戰(zhàn)都可能會(huì)影響中國(guó)金融系統(tǒng)的穩(wěn)定性。為避免中長(zhǎng)期中國(guó)的經(jīng)濟(jì)再次陷入衰退的風(fēng)險(xiǎn),警惕新一輪金融危機(jī)的發(fā)生,中國(guó)政府近年來多次召開經(jīng)濟(jì)金融工作會(huì)議,反復(fù)強(qiáng)調(diào)防范和化解系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的重要性。黨的十九大報(bào)告中也明確提出把防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)作為中國(guó)目前三大攻堅(jiān)戰(zhàn)之首。由此可見,防范和化解系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)已成為當(dāng)前中國(guó)經(jīng)濟(jì)金融工作的重點(diǎn)。長(zhǎng)期以來,中國(guó)的銀行業(yè)在金融體系中一直占據(jù)主導(dǎo)的地位,并且對(duì)中國(guó)經(jīng)濟(jì)金融的發(fā)展和穩(wěn)定起著舉足輕重的作用。為此,本文從中國(guó)特定的經(jīng)濟(jì)和金融市場(chǎng)環(huán)境出發(fā),以中國(guó)的銀行業(yè)為重點(diǎn)研究對(duì)象,采用定性分析和定量分析、理論分... 

【文章來源】：對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)北京市 211工程院校 教育部直屬院校

【文章頁(yè)數(shù)】：149 頁(yè)

【學(xué)位級(jí)別】：博士

【文章目錄】：
摘要
abstract
第1章 緒論
    1.1 研究背景
    1.2 研究意義
        1.2.1 理論意義
        1.2.2 現(xiàn)實(shí)意義
    1.3 論文結(jié)構(gòu)安排、研究方法和技術(shù)路線
        1.3.1 論文結(jié)構(gòu)安排和研究方法
        1.3.2 技術(shù)路線
    1.4 可能的創(chuàng)新之處
第2章 文獻(xiàn)綜述
    2.1 銀行業(yè)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)測(cè)度方法綜述
        2.1.1 壓力指數(shù)方法
        2.1.2 市場(chǎng)模型方法
    2.2 銀行業(yè)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警方法綜述
        2.2.1 指標(biāo)技術(shù)法
        2.2.2 神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)法
        2.2.3 機(jī)器學(xué)習(xí)技術(shù)法
    2.3 文獻(xiàn)述評(píng)
第3章 銀行業(yè)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的理論基礎(chǔ)
    3.1 銀行業(yè)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的相關(guān)概念
        3.1.1 銀行業(yè)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的定義
        3.1.2 銀行業(yè)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的特征
    3.2 銀行業(yè)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的理論基礎(chǔ)
        3.2.1 金融脆弱性理論
        3.2.2 信息不對(duì)稱理論
        3.2.3 資產(chǎn)價(jià)格波動(dòng)理論
        3.2.4 審慎監(jiān)管理論
    3.3 銀行業(yè)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的演化機(jī)制
        3.3.1 累積階段
        3.3.2 爆發(fā)階段
        3.3.3 擴(kuò)散階段
    3.4 銀行業(yè)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的影響因素
        3.4.1 內(nèi)生性風(fēng)險(xiǎn)因素
        3.4.2 外生性風(fēng)險(xiǎn)因素
    3.5 本章小結(jié)
第4章 中國(guó)銀行業(yè)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的測(cè)度研究
    4.1 引言
    4.2 基于拓展的CCA方法的測(cè)度
        4.2.1 拓展的CCA方法
        4.2.2 樣本選取和數(shù)據(jù)處理
        4.2.3 實(shí)證分析
    4.3 銀行系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)貢獻(xiàn)度的度量
        4.3.1 模型設(shè)定
        4.3.2 變量選擇和數(shù)據(jù)處理
        4.3.3 實(shí)證分析
    4.4 本章小結(jié)
第5章 中國(guó)銀行業(yè)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的影響因素研究
    5.1 引言
    5.2 銀行微觀特征與系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)
        5.2.1 模型設(shè)定
        5.2.2 變量選擇和數(shù)據(jù)處理
        5.2.3 實(shí)證分析
    5.3 銀行表外業(yè)務(wù)與系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)
        5.3.1 模型設(shè)定
        5.3.2 變量選擇和數(shù)據(jù)處理
        5.3.3 實(shí)證分析
        5.3.4 穩(wěn)健性檢驗(yàn)
    5.4 本章小結(jié)
第6章 中國(guó)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的預(yù)警研究
    6.1 引言
    6.2 系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的預(yù)警方法
        6.2.1 Logit回歸方法
        6.2.2 BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)方法
        6.2.3 SVM方法
        6.2.4 LSSVM方法
    6.3 基于SVM的中國(guó)銀行業(yè)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警
        6.3.1 銀行業(yè)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警指標(biāo)體系
        6.3.2 輸入變量和輸出變量的確定
        6.3.3 預(yù)警建模
        6.3.4 實(shí)驗(yàn)結(jié)果與分析
    6.4 基于LSSVM的中國(guó)金融體系的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警
        6.4.1 指標(biāo)的選取
        6.4.2 數(shù)據(jù)的處理
        6.4.3 預(yù)警建模
        6.4.4 實(shí)驗(yàn)結(jié)果與分析
    6.5 本章小結(jié)
第7章 系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的防范:以“雙支柱”調(diào)控框架為例
    7.1 “雙支柱”的優(yōu)勢(shì)
    7.2 “雙支柱”的協(xié)調(diào)機(jī)制
    7.3 “雙支柱”防范系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的作用
        7.3.1 “雙支柱”可全面防范系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)
        7.3.2 “雙支柱”有效化解系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)
    7.4 本章小結(jié)
第8章 研究結(jié)論和政策建議
    8.1 主要結(jié)論
    8.2 政策建議
        8.2.1 構(gòu)建“雙支柱”調(diào)控框架防范和化解系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)
        8.2.2 完善防范系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的制度措施
        8.2.3 加強(qiáng)銀行防控系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的能力
        8.2.4 建立科學(xué)有效的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制
        8.2.5 防范外部沖擊的風(fēng)險(xiǎn)
    8.3 研究展望
參考文獻(xiàn)
附錄A 銀行的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)貢獻(xiàn)度及排名
附錄B 銀行業(yè)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)影響因素的實(shí)證分析
附錄C 銀行業(yè)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警模型期望輸出
致謝
個(gè)人簡(jiǎn)歷在讀期間發(fā)表的學(xué)術(shù)論文與研究成果


【參考文獻(xiàn)】：
期刊論文
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[2]尾部風(fēng)險(xiǎn)網(wǎng)絡(luò)視角下的金融機(jī)構(gòu)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)貢獻(xiàn)研究[J]. 黃瑋強(qiáng),郭慧敏,姚爽.  運(yùn)籌與管理. 2019(03)
[3]金融機(jī)構(gòu)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)貢獻(xiàn)的測(cè)度、檢驗(yàn)與監(jiān)管[J]. 白雪,牛鋒.  山西財(cái)經(jīng)大學(xué)學(xué)報(bào). 2018(12)
[4]流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管能夠有效降低商業(yè)銀行系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)貢獻(xiàn)度嗎——來自中國(guó)上市銀行的經(jīng)驗(yàn)證據(jù)[J]. 劉志洋.  南方金融. 2018(11)
[5]中國(guó)系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)與防范:一個(gè)文獻(xiàn)綜述的視角[J]. 王朝陽(yáng),王文匯.  金融評(píng)論. 2018(05)
[6]中國(guó)銀行業(yè)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的度量和影響因素研究[J]. 張家臻,劉亞.  經(jīng)濟(jì)經(jīng)緯. 2018(05)
[7]商業(yè)銀行非利息收入結(jié)構(gòu)化差異與經(jīng)營(yíng)績(jī)效關(guān)系研究——基于35家上市銀行實(shí)證數(shù)據(jù)[J]. 胡東婉,朱安琪.  經(jīng)濟(jì)學(xué)家. 2018(06)
[8]互聯(lián)網(wǎng)金融對(duì)中國(guó)銀行業(yè)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的影響——基于SCCA模型及逐步回歸法的實(shí)證研究[J]. 朱辰,華桂宏.  金融經(jīng)濟(jì)學(xué)研究. 2018(02)
[9]中國(guó)系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)與安全預(yù)警實(shí)證研究[J]. 唐升,周新苗.  宏觀經(jīng)濟(jì)研究. 2018(03)
[10]上市銀行表外業(yè)務(wù)存在流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)嗎——后危機(jī)時(shí)期嵌套信用風(fēng)險(xiǎn)的HLM檢驗(yàn)[J]. 崔婕,李凱.  宏觀經(jīng)濟(jì)研究. 2017(12)

博士論文
[1]宏觀審慎監(jiān)管視角下的中國(guó)銀行業(yè)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警研究[D]. 葉康為.暨南大學(xué) 2017
[2]宏觀審慎管理視角下我國(guó)銀行系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管研究[D]. 馮超.湖南大學(xué) 2016
[3]中國(guó)銀行業(yè)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)與監(jiān)管研究[D]. 周強(qiáng).浙江大學(xué) 2014
[4]我國(guó)系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)的測(cè)度、傳染與防范研究[D]. 蘇明政.東北財(cái)經(jīng)大學(xué) 2014
[5]基于宏觀審慎監(jiān)管的銀行業(yè)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)研究[D]. 麥強(qiáng)盛.暨南大學(xué) 2011

碩士論文
[1]基于動(dòng)態(tài)Logit模型的中國(guó)系統(tǒng)性金融危機(jī)預(yù)警研究[D]. 郭棟.吉林大學(xué) 2013
[2]基于面板數(shù)據(jù)Logit模型的系統(tǒng)性金融危機(jī)預(yù)警研究[D]. 劉艷.西南財(cái)經(jīng)大學(xué) 2012
[3]中國(guó)金融危機(jī)預(yù)警：基于Logit模型的實(shí)證分析[D]. 謝加貞.東北師范大學(xué) 2010



本文編號(hào)：3328255