資產(chǎn)負(fù)債的期限錯配是商業(yè)銀行經(jīng)營管理的核心,這既是利差收益的來源,也是銀行風(fēng)險的源頭。但長期以來,期限錯配風(fēng)險研究通常轉(zhuǎn)化為對流動性風(fēng)險和利率風(fēng)險的研究,而對其本身進(jìn)行統(tǒng)計和分析則比較少見。文章通過梳理6家銀行累計11年的經(jīng)營數(shù)據(jù),通過多元回歸分析并采用廣義差分法進(jìn)行修正,圍繞久期缺口指標(biāo),構(gòu)建了能夠整體反映和衡量商業(yè)銀行期限錯配程度的方法,將期限錯配風(fēng)險研究回歸到期限特征本身。 

【文章來源】：統(tǒng)計與決策. 2020,36(11)北大核心CSSCI

【文章頁數(shù)】：5 頁

【文章目錄】：
0 引言
1 理論框架模型
    1.1 指標(biāo)變量的確定
    1.2 研究假設(shè)
    1.3 模型構(gòu)建
2 實(shí)證檢驗(yàn)
    2.1 數(shù)據(jù)對象與選擇
    2.2 變量統(tǒng)計分析
    2.3 變量相關(guān)性分析
        (1）多重共線性檢驗(yàn)
        (2）異方差檢驗(yàn)
        (3）自相關(guān)檢驗(yàn)
        (4）回歸結(jié)果分析
        (5）回歸結(jié)果的修正
3 結(jié)論及啟示


【參考文獻(xiàn)】：
期刊論文
[1]基于違約強(qiáng)度信用久期的資產(chǎn)負(fù)債優(yōu)化模型[J]. 李鴻禧,遲國泰.  系統(tǒng)工程理論與實(shí)踐. 2018(06)
[2]基于多組最優(yōu)解的銀行資產(chǎn)負(fù)債多目標(biāo)優(yōu)化模型構(gòu)建[J]. 周穎,柳煦.  管理評論. 2018(06)
[3]宏觀流動性與銀行流動性相依結(jié)構(gòu)分析[J]. 鄧秉德,龐曉波,李文.  統(tǒng)計與決策. 2018(08)
[4]我國系統(tǒng)性金融風(fēng)險指數(shù)的度量與監(jiān)測[J]. 郭娜,祁帆,張寧.  財經(jīng)科學(xué). 2018(02)
[5]中國銀行系統(tǒng)風(fēng)險影響因素的實(shí)證[J]. 韓周瑜,陳少煒.  統(tǒng)計與決策. 2017(20)
[6]商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債期限錯配問題及對策[J]. 郭琳,車士義.  現(xiàn)代管理科學(xué). 2017(10)
[7]銀行資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)對金融風(fēng)險傳染的影響[J]. 隋聰,鄧爽玲,王宗堯.  系統(tǒng)工程理論與實(shí)踐. 2017(08)
[8]期限錯配與中國商業(yè)銀行全要素生產(chǎn)率[J]. 宋凱藝,卞元超.  金融論壇. 2017(05)
[9]從期限錯配看商業(yè)銀行流動性風(fēng)險[J]. 易浩.  金融經(jīng)濟(jì). 2016(06)
[10]期限錯配與商業(yè)銀行利差[J]. 裘翔.  金融研究. 2015(05)

碩士論文
[1]期限錯配對商業(yè)銀行利差的影響[D]. 劉葉.南京財經(jīng)大學(xué) 2017
[2]金融危機(jī)對我國資產(chǎn)負(fù)債期限錯配程度不同的商業(yè)銀行的影響分析[D]. 白塔林夫.南京理工大學(xué) 2016
[3]我國上市商業(yè)銀行期限錯配下流動性風(fēng)險測度研究[D]. 邊雅媛.北京交通大學(xué) 2015
[4]基于期限結(jié)構(gòu)匹配的商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債優(yōu)化模型[D]. 張小飛.東北財經(jīng)大學(xué) 2013
[5]基于資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)的商業(yè)銀行流動性風(fēng)險管理問題研究[D]. 趙俏.東北財經(jīng)大學(xué) 2011



本文編號：3204522