運(yùn)用誤差修正模型建立各國貨幣政策利率與貸款利率的動態(tài)均衡關(guān)系,從而綜合考慮利率傳導(dǎo)的短期效應(yīng)、長期效應(yīng)和調(diào)整速度,在此基礎(chǔ)上檢驗一國的銀行業(yè)特征是否會影響這一傳導(dǎo)過程。研究結(jié)果表明:貨幣政策利率向銀行貸款利率傳導(dǎo)效果在不同國家間有明顯的差異;鼓勵銀行業(yè)競爭、提高銀行業(yè)貸款質(zhì)量可以改善利率傳導(dǎo)過程的效果。但2008年金融危機(jī)對各國金融體系的沖擊使得貨幣政策利率向銀行貸款利率的傳導(dǎo)效率下降,銀行業(yè)特征與利率傳導(dǎo)效果之間的關(guān)系也不再顯著。 

【文章來源】：經(jīng)濟(jì)與管理評論. 2018,34(04)北大核心CSSCI

【文章頁數(shù)】：8 頁

【文章目錄】：
一、引言和文獻(xiàn)綜述
二、計量方法和數(shù)據(jù)
    (一) 模型構(gòu)建和變量定義
    (二) 樣本選擇和數(shù)據(jù)處理
三、實證結(jié)果及分析
    (一) 利率傳導(dǎo)效果在不同國家間的差異
    (二) 銀行業(yè)特征對利率傳導(dǎo)效果的多元回歸
四、結(jié)論


【參考文獻(xiàn)】：
期刊論文
[1]政策利率傳導(dǎo)機(jī)制的理論模型[J]. 馬駿,王紅林.  金融研究. 2014(12)



本文編號：3184326