2008年全球金融危機(jī)的爆發(fā),引發(fā)了國際社會對原有金融監(jiān)管體制的反思以及對金融監(jiān)管改革的廣泛討論。危機(jī)前銀行資本監(jiān)管的順周期性等制度性缺陷造成了銀行體系風(fēng)險(xiǎn)的累積,對此次危機(jī)的形成起到了推波助瀾的作用。因此,資本監(jiān)管改革成為2008年金融危機(jī)后金融監(jiān)管改革的核心內(nèi)容。巴塞爾委員會于2010年12月發(fā)布《巴塞爾Ⅲ》,從杠桿率監(jiān)管、逆周期資本緩沖以及對系統(tǒng)重要性銀行的更高損失吸收能力要求等幾個方面對原有的資本監(jiān)管框架進(jìn)行了改革,并多次對《巴塞爾Ⅲ》的內(nèi)容進(jìn)行補(bǔ)充完善。中國的銀行業(yè)監(jiān)管部門結(jié)合《巴塞爾Ⅲ》中的資本監(jiān)管框架及國內(nèi)實(shí)際情況,積極開展資本監(jiān)管改革,也取得了一些進(jìn)展。論文首先對彈性化資本監(jiān)管進(jìn)行理論分析,闡述彈性化資本監(jiān)管的基本涵義,包括概念的衍生過程、概念的界定以及彈性化資本監(jiān)管與宏觀審慎資本監(jiān)管的關(guān)系等。在此基礎(chǔ)上,對《巴塞爾Ⅲ》資本監(jiān)管改革的主要內(nèi)容和彈性化特征進(jìn)行總結(jié)和分析,并對《巴塞爾Ⅲ》彈性化資本監(jiān)管措施的內(nèi)在機(jī)理進(jìn)行分析。然后,對中國的資本監(jiān)管改革和彈性化特征進(jìn)行總結(jié)與分析,并將其與《巴塞爾Ⅲ》進(jìn)行比較,在此過程中發(fā)現(xiàn)了中國實(shí)施彈性化資本監(jiān)管尚存在的一些問題,這明確了論... 

【文章來源】：湖南大學(xué)湖南省 211工程院校 985工程院校 教育部直屬院校

【文章頁數(shù)】：128 頁

【學(xué)位級別】：博士

【文章目錄】：
摘要
Abstract
第1章 緒論
    1.1 研究背景和意義
        1.1.1 危機(jī)后國際資本監(jiān)管改革持續(xù)推進(jìn)
        1.1.2 危機(jī)后中國資本監(jiān)管的演進(jìn)
        1.1.3 研究意義
    1.2 相關(guān)研究綜述
        1.2.1 宏觀審慎監(jiān)管研究綜述
        1.2.2 危機(jī)前后資本監(jiān)管改革相關(guān)研究
        1.2.3 文獻(xiàn)的簡要評述
    1.3 研究框架和方法
        1.3.1 總體研究框架
        1.3.2 研究方法
    1.4 基本結(jié)構(gòu)與內(nèi)容
    1.5 研究創(chuàng)新點(diǎn)
第2章 彈性化資本監(jiān)管理論及中國的彈性化資本監(jiān)管改革
    2.1 彈性化資本監(jiān)管的理論分析
        2.1.1 彈性化資本監(jiān)管的理論基礎(chǔ)
        2.1.2 彈性化資本監(jiān)管理論分析
    2.2 《巴塞爾Ⅲ》資本監(jiān)管改革及理論分析
        2.2.1 《巴塞爾III》資本監(jiān)管的主要改進(jìn)
        2.2.2 《巴塞爾III》的彈性化資本監(jiān)管理論分析
    2.3 中國資本監(jiān)管改革及彈性化特征分析
        2.3.1 中國對《巴塞爾Ⅲ》資本監(jiān)管改革的跟進(jìn)
        2.3.2 中國資本監(jiān)管的彈性化特征分析
        2.3.3 小結(jié)
    2.4 中國的彈性化資本監(jiān)管存在的問題及改進(jìn)思路
第3章 彈性化資本監(jiān)管實(shí)踐有效性的實(shí)證分析
    3.1 彈性化資本監(jiān)管有效性的實(shí)證分析思路
    3.2 模型構(gòu)建與變量選取
        3.2.1 基本模型
        3.2.2 變量選擇
        3.2.3 模型構(gòu)建
    3.3 宏觀審慎資本充足率要求計(jì)算方法
    3.4 彈性化資本監(jiān)管有效性的實(shí)證分析
        3.4.1 數(shù)據(jù)的預(yù)處理
        3.4.2 聯(lián)立方程的回歸分析
        3.4.3 資本監(jiān)管對廣義信貸增速影響的回歸分析
    3.5 本章小結(jié)
第4章 彈性化杠桿率監(jiān)管研究
    4.1 《巴塞爾Ⅲ》杠桿率監(jiān)管框架的演變
    4.2 剛性杠桿率監(jiān)管加彈性化資本充足率監(jiān)管的機(jī)理性缺陷
        4.2.1 時間維度的不協(xié)調(diào)性
        4.2.2 空間維度的不協(xié)調(diào)性
        4.2.3 解決不協(xié)調(diào)性的方法
    4.3 彈性化杠桿率監(jiān)管方案及其在中國運(yùn)用的思考
        4.3.1 《巴塞爾Ⅲ》關(guān)于G-SIBs杠桿率緩沖的設(shè)計(jì)
        4.3.2 杠桿率緩沖的數(shù)量和資本質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)
        4.3.3 彈性杠桿率緩沖的實(shí)施方式
        4.3.4 彈性化杠桿率監(jiān)管在中國運(yùn)用的思考
    4.4 本章小結(jié)
第5章 商業(yè)銀行系統(tǒng)重要性評估及附加資本計(jì)提方法
    5.1 系統(tǒng)重要性評估和附加資本計(jì)提方法分析
    5.2 基于系統(tǒng)整體性的系統(tǒng)重要性評估
        5.2.1 系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的測度方法
        5.2.2 風(fēng)險(xiǎn)貢獻(xiàn)與銀行系統(tǒng)重要性評估
    5.3 系統(tǒng)重要性與銀行附加資本的計(jì)提
    5.4 實(shí)證分析
    5.5 小結(jié)
第6章 彈性化資本監(jiān)管與擠兌風(fēng)險(xiǎn)管理的協(xié)調(diào)性研究
    6.1 銀行體系中的信息不對稱
    6.2 擠兌的形成與防范
        6.2.1 擠兌的形成與危害
        6.2.2 存款保險(xiǎn)制度與擠兌風(fēng)險(xiǎn)的防范
        6.2.3 資本監(jiān)管對存款保險(xiǎn)的補(bǔ)充
    6.3 彈性化資本監(jiān)管對擠兌風(fēng)險(xiǎn)的影響分析
        6.3.1 基本假設(shè)和模型
        6.3.2 彈性化資本監(jiān)管與銀行擠兌風(fēng)險(xiǎn)管理的協(xié)調(diào)性分析
        6.3.3 擠兌概率與信息不對稱的關(guān)系
    6.4 小結(jié)
第7章 推動彈性化資本監(jiān)管有效實(shí)施的補(bǔ)充建議
    7.1 盡快確定彈性化資本監(jiān)管的具體方案
    7.2 提高資本監(jiān)管的協(xié)調(diào)性
        7.2.1 監(jiān)管部門監(jiān)管目標(biāo)和職能的協(xié)調(diào)
        7.2.2 加強(qiáng)彈性化資本監(jiān)管與其他政策工具的協(xié)調(diào)運(yùn)用
    7.3 提高彈性化資本監(jiān)管的激勵相容性
    7.4 緩解金融體系中的信息不對稱
        7.4.1 加強(qiáng)數(shù)據(jù)治理工作
        7.4.2 加強(qiáng)穿透監(jiān)管力度
        7.4.3 加強(qiáng)監(jiān)管信息披露和預(yù)期引導(dǎo)
結(jié)論
參考文獻(xiàn)
致謝
附錄 攻讀學(xué)位期間的科研成果


【參考文獻(xiàn)】：
期刊論文
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[3]我國金融同業(yè)業(yè)務(wù)發(fā)展的邏輯、問題及改革方向[J]. 胡美軍.  金融監(jiān)管研究. 2017(06)
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博士論文
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[2]中國金融市場系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)及其傳導(dǎo)機(jī)制研究[D]. 劉曉東.華中科技大學(xué) 2014
[3]銀行宏觀審慎監(jiān)管的基礎(chǔ)理論研究[D]. 鄒傳偉.中國人民銀行金融研究所 2013
[4]商業(yè)銀行聲譽(yù)問題研究[D]. 張勇.復(fù)旦大學(xué) 2006

碩士論文
[1]信貸/GDP指標(biāo)工具在中國宏觀審慎監(jiān)管中的應(yīng)用研究[D]. 張萱.吉林大學(xué) 2016
[2]系統(tǒng)重要性銀行的識別與評估[D]. 彭晨.上海交通大學(xué) 2015



本文編號：3164985