內(nèi)幕交易及其政府管制是一個(gè)法學(xué)命題,同時(shí)也是一個(gè)經(jīng)濟(jì)學(xué)命題。傳統(tǒng)意義上法學(xué)研究?jī)?nèi)幕交易的研究?jī)?nèi)容主要包括內(nèi)幕信息、內(nèi)幕交易主體、內(nèi)幕交易歸責(zé)等方面;經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)者們研究?jī)?nèi)幕交易通�；谛畔⒉粚�(duì)稱和知情交易概念,針對(duì)交易行為某個(gè)方面進(jìn)行研究,研究理論基礎(chǔ)常常立足于不同經(jīng)濟(jì)學(xué)理論分支,一直難以形成系統(tǒng)的研究框架,結(jié)論也經(jīng)�；ハ嗝堋Ｓ捎诜▽W(xué)和經(jīng)濟(jì)學(xué)這兩個(gè)領(lǐng)域的研究無論是出發(fā)點(diǎn)、研究方法都有很大的差異,也因?yàn)榻?jīng)濟(jì)學(xué)研究領(lǐng)域自身常常難以形成一致意見,兩個(gè)研究領(lǐng)域一直難以建立有效的溝通,使得內(nèi)幕交易經(jīng)濟(jì)學(xué)研究的現(xiàn)實(shí)價(jià)值一直難以體現(xiàn)。本文沒有試圖解決如何徹底消除內(nèi)幕交易,而是側(cè)重研究如何通過引導(dǎo)交易相關(guān)各方行為,降低內(nèi)幕交易發(fā)生的頻率和危害。本文構(gòu)建了系統(tǒng)的內(nèi)幕交易法經(jīng)濟(jì)學(xué)分析框架,并在前人研究的基礎(chǔ)上,用一個(gè)統(tǒng)一的基礎(chǔ)分析模型系統(tǒng)研究?jī)?nèi)幕交易管制相關(guān)問題,建立起內(nèi)幕交易及其管制研究在經(jīng)濟(jì)學(xué)和法學(xué)之間的橋梁,其主要內(nèi)容如下:（1）本文對(duì)內(nèi)幕交易以及內(nèi)幕交易管制的概念進(jìn)行界定,并對(duì)前人的研究成果進(jìn)行評(píng)析。從法經(jīng)濟(jì)學(xué)分析框架出發(fā)對(duì)內(nèi)幕交易管制行為進(jìn)行研究,特別從成本效益角度系統(tǒng)分析內(nèi)幕交易管制困境的原因,... 

【文章來源】：南京理工大學(xué)江蘇省 211工程院校

【文章頁(yè)數(shù)】：167 頁(yè)

【學(xué)位級(jí)別】：博士

【文章目錄】：
摘要
Abstract
1 緒論
    1.1 研究的背景、意義和目的
        1.1.1 研究的背景、意義
        1.1.2 研究的目的
    1.2 基本概念辨析
        1.2.1 內(nèi)幕交易
        1.2.2 知情交易
        1.2.3 管制與內(nèi)幕交易管制
        1.2.4 交易者行為
    1.3 相關(guān)研究綜述與評(píng)析
        1.3.1 內(nèi)幕交易是否需要管制以及管制的有效性
        1.3.2 內(nèi)幕交易識(shí)別與知情交易測(cè)度
        1.3.3 內(nèi)幕交易者交易策略行為與中小投資者交易行為
        1.3.4 中國(guó)證券市場(chǎng)內(nèi)幕交易管制研究現(xiàn)狀及存在的問題
        1.3.5 現(xiàn)有研究爭(zhēng)議存在的原因與本文研究方向
    1.4 本文主要內(nèi)容與創(chuàng)新之處
        1.4.1 論文研究的主要內(nèi)容
        1.4.2 研究思路和結(jié)構(gòu)安排
        1.4.3 研究方法和創(chuàng)新點(diǎn)
    1.5 本章小結(jié)
2 相關(guān)基礎(chǔ)理論和方法概述
    2.1 法經(jīng)濟(jì)學(xué)
        2.1.1 法經(jīng)濟(jì)學(xué)的產(chǎn)生與發(fā)展
        2.1.2 法經(jīng)濟(jì)學(xué)分析基礎(chǔ)與基本假設(shè)
        2.1.3 法經(jīng)濟(jì)學(xué)分析理論框架
    2.2 貝葉斯推斷與仿射信號(hào)結(jié)構(gòu)
        2.2.1 信號(hào)結(jié)構(gòu)與貝葉斯推斷
        2.2.2 正態(tài)分布和仿射信號(hào)結(jié)構(gòu)
        2.2.3 理性預(yù)期均衡
    2.3 金融市場(chǎng)微觀結(jié)構(gòu)
        2.3.1 金融市場(chǎng)微觀結(jié)構(gòu)產(chǎn)生與研究范圍
        2.3.2 金融市場(chǎng)微觀結(jié)構(gòu)基本內(nèi)容
        2.3.3 金融市場(chǎng)微觀結(jié)構(gòu)研究
    2.4 對(duì)相關(guān)基礎(chǔ)理論和方法選擇的一點(diǎn)說明
3 基于法經(jīng)濟(jì)學(xué)視角的內(nèi)幕交易管制研究
    3.1 內(nèi)幕交易管制法內(nèi)容與管制實(shí)現(xiàn)方式
        3.1.1 內(nèi)幕交易管制法的內(nèi)容
        3.1.2 內(nèi)幕交易管制法的實(shí)現(xiàn)方式
    3.2 基于法經(jīng)濟(jì)學(xué)的內(nèi)幕交易管制成本效益分析
        3.2.1 內(nèi)幕交易管制研究中經(jīng)濟(jì)學(xué)與法學(xué)的結(jié)合
        3.2.2 內(nèi)幕交易管制的法經(jīng)濟(jì)學(xué)分析框架
        3.2.3 內(nèi)幕交易管制法的成本效益分析
        3.2.4 內(nèi)幕交易行為多樣性與管制實(shí)現(xiàn)方式的選擇
    3.3 內(nèi)幕交易監(jiān)管技術(shù)手段提高與管制困境
        3.3.1 技術(shù)手段提高對(duì)管制效率的提升與局限性
        3.3.2 證監(jiān)會(huì)大數(shù)據(jù)分析系統(tǒng)應(yīng)用效果—來自證監(jiān)會(huì)處罰數(shù)據(jù)的證明
    3.4 本章小結(jié)
4 內(nèi)幕交易間接管制及其基礎(chǔ)分析框架
    4.1 內(nèi)幕交易間接管制
        4.1.1 內(nèi)幕交易間接管制含義及其目標(biāo)
        4.1.2 內(nèi)幕交易間接管制法及其成本效益分析
        4.1.3 內(nèi)幕交易間接管制與直接管制的關(guān)系
        4.1.4 內(nèi)幕交易間接管制與市場(chǎng)交易機(jī)制設(shè)計(jì)的區(qū)別與聯(lián)系
    4.2 內(nèi)幕交易間接管制基礎(chǔ)分析框架
        4.2.1 構(gòu)建內(nèi)幕交易間接管制基礎(chǔ)分析框架的意義
        4.2.2 內(nèi)幕交易間接管制基礎(chǔ)分析框架
        4.2.3 內(nèi)幕交易間接管制基礎(chǔ)分析框架涵蓋的相關(guān)問題
        4.2.4 本文基于基礎(chǔ)分析框架的研究范圍
    4.3 基于基礎(chǔ)分析框架的市場(chǎng)質(zhì)量參數(shù)與內(nèi)幕交易管制福利評(píng)價(jià)
        4.3.1 市場(chǎng)質(zhì)量參數(shù)
        4.3.2 中國(guó)證券市場(chǎng)內(nèi)幕交易管制福利評(píng)價(jià)體系構(gòu)建
    4.4 本章小結(jié)
5 內(nèi)幕交易者隱蔽交易行為實(shí)證研究與管制建議
    5.1 基于基礎(chǔ)分析框架的隱蔽交易行為分析和研究假設(shè)
        5.1.1 內(nèi)幕交易者隱蔽交易行為分析
        5.1.2 研究假設(shè)
    5.2 數(shù)據(jù)來源與研究方法
        5.2.1 數(shù)據(jù)來源及處理
        5.2.2 研究方法
    5.3 實(shí)證結(jié)果與分析
        5.3.1 描述性統(tǒng)計(jì)
        5.3.2 內(nèi)幕交易者是否存在隱蔽交易行為檢驗(yàn)
        5.3.3 不同類型內(nèi)幕交易者隱蔽交易行為一致性檢驗(yàn)
        5.3.4 內(nèi)幕交易者隱蔽交易行為影響因素檢驗(yàn)
        5.3.5 研究結(jié)論與管制建議
    5.4 進(jìn)一步的思考:內(nèi)幕交易事前管制的實(shí)現(xiàn)方式
        5.4.1 知情交易概率與內(nèi)幕交易事前管制
        5.4.2 內(nèi)幕交易其他事前管制的實(shí)現(xiàn)方式
    5.5 本章小結(jié)
6 內(nèi)幕交易者添加噪音策略行為實(shí)證研究與管制建議
    6.1 中國(guó)證券市場(chǎng)"內(nèi)幕操縱"行為
        6.1.1 證券市場(chǎng)"內(nèi)幕操縱"行為一般過程
        6.1.2 "內(nèi)幕操縱"過程中的信息優(yōu)勢(shì)分析
    6.2 基于基礎(chǔ)分析框架的"內(nèi)幕操縱"行為分析與研究假設(shè)
        6.2.1 "內(nèi)幕操縱"行為分析
        6.2.2 研究假設(shè)
        6.2.3 數(shù)據(jù)來源及研究方法
    6.3 實(shí)證研究結(jié)果與分析
        6.3.1 內(nèi)幕交易者添加噪聲策略收益檢驗(yàn)
        6.3.2 不同類型內(nèi)幕交易者的噪聲交易策略一致性檢驗(yàn)
        6.3.3 噪聲交易策略影響因素檢驗(yàn)
        6.3.4 聚類分析
        6.3.5 研究結(jié)論與管制建議
    6.4 本章小結(jié)
7 滬深股市中小投資者"內(nèi)幕交易偏好"行為研究
    7.1 滬深股市中小投資者"內(nèi)幕交易偏好"行為
        7.1.1 滬深股市結(jié)構(gòu)特征
        7.1.2 滬深股市中小投資者獲利方式及行為選擇
    7.2 基于基礎(chǔ)分析框架的中小投資者"內(nèi)幕交易偏好"行為研究
        7.2.1 "羊群效應(yīng)"的涵義
        7.2.2 基礎(chǔ)分析框架與"羊群效應(yīng)"內(nèi)在聯(lián)系
        7.2.3 中小投資者"內(nèi)幕交易偏好"行為解析
    7.3 中小投資者投資行為及偏好調(diào)查問卷分析
        7.3.1 調(diào)查對(duì)象、數(shù)據(jù)收集與分析方法、調(diào)查內(nèi)容設(shè)計(jì)
        7.3.2 描述性統(tǒng)計(jì)
        7.3.3 數(shù)據(jù)分析
        7.3.4 研究結(jié)論
    7.4 中小投資者保護(hù)政策建議與中小投資者投資行為建議
        7.4.1 完善證券市場(chǎng)監(jiān)管環(huán)境,保護(hù)中小投資者利益
        7.4.2 中小投資者投資行為建議
    7.5 本章小結(jié)
8 并購(gòu)重組中內(nèi)幕交易者行為研究與管制建議
    8.1 證券市場(chǎng)并購(gòu)重組中的內(nèi)幕交易
        8.1.1 并購(gòu)重組中的內(nèi)幕交易
        8.1.2 基于基礎(chǔ)分析框架的并購(gòu)中內(nèi)幕交易行為及市場(chǎng)環(huán)境分析
    8.2 并購(gòu)重組中內(nèi)幕信息控制:以河北鋼鐵為例
        8.2.1 重組過程
        8.2.2 合理有序的重組規(guī)劃
        8.2.3 股權(quán)結(jié)構(gòu)與內(nèi)幕交易防范
        8.2.4 案例啟示
    8.3 并購(gòu)重組法規(guī)存在的問題及管制建議
        8.3.1 并購(gòu)重組中現(xiàn)行主要法規(guī)
        8.3.2 并購(gòu)重組中現(xiàn)行法規(guī)存在的問題
        8.3.3 重組法規(guī)的管制建議
    8.4 本章小結(jié)
9 結(jié)論與展望
    9.1 本文結(jié)論
    9.2 研究不足
    9.3 未來研究展望
致謝
參考文獻(xiàn)
附錄A:中小投資者投資行為及偏好調(diào)查問卷
附錄B:攻讀博士學(xué)位期間發(fā)表的論文和出版著作情況


【參考文獻(xiàn)】：
期刊論文
[1]我國(guó)證券內(nèi)幕交易案中投資者求償權(quán)研究[J]. 韓力.  重慶理工大學(xué)學(xué)報(bào)(社會(huì)科學(xué)). 2015(01)
[2]知情交易度量的Lévy跳方法及實(shí)證研究[J]. 龔樸,楊博理.  管理科學(xué)學(xué)報(bào). 2014(10)
[3]AH股市場(chǎng)中知情交易信息傳遞效率比較研究[J]. 王建峰,郭華,潘炳紅.  南開經(jīng)濟(jì)研究. 2014(03)
[4]公司治理、治理環(huán)境對(duì)內(nèi)幕交易的影響[J]. 凌玲,方軍雄.  證券市場(chǎng)導(dǎo)報(bào). 2014(06)
[5]資產(chǎn)重組、股價(jià)波動(dòng)與內(nèi)幕交易——來自中國(guó)A股市場(chǎng)重大資產(chǎn)重組的證據(jù)[J]. 翟建強(qiáng),李小蓉.  北京社會(huì)科學(xué). 2014(03)
[6]內(nèi)幕交易罪的司法困境及出路研究[J]. 李浩.  上海金融學(xué)院學(xué)報(bào). 2014(01)
[7]光大證券事件行政處罰與民事索賠之合法性質(zhì)疑[J]. 繆因知.  法學(xué). 2014(01)
[8]投資者結(jié)構(gòu)對(duì)流動(dòng)性黑洞的影響——來自中國(guó)A股市場(chǎng)的經(jīng)驗(yàn)證據(jù)[J]. 郭乃幸,楊朝軍,龔霄.  系統(tǒng)管理學(xué)報(bào). 2014(01)
[9]對(duì)“8·16光大事件”內(nèi)幕交易定性之質(zhì)疑[J]. 陳潔,曾洋.  法學(xué)評(píng)論. 2014(01)
[10]是誰加劇了知情交易?——基于股改前后EKOP模型的實(shí)證檢驗(yàn)[J]. 蔡慶豐,陳嬌,郝凱.  投資研究. 2013(10)

博士論文
[1]我國(guó)證券市場(chǎng)內(nèi)幕交易：形成機(jī)制與經(jīng)濟(jì)后果研究[D]. 王偉.西南財(cái)經(jīng)大學(xué) 2012
[2]中國(guó)股票市場(chǎng)內(nèi)幕交易的形成機(jī)理與識(shí)別機(jī)制研究[D]. 沈冰.重慶大學(xué) 2012
[3]基于全流通進(jìn)程中中小投資者保護(hù)視角的大股東隧道行為研究[D]. 張大勇.天津大學(xué) 2011
[4]委托驅(qū)動(dòng)市場(chǎng)知情交易與策略行為研究[D]. 鄧學(xué)龍.華中科技大學(xué) 2010
[5]交易所信息披露對(duì)證券市場(chǎng)的價(jià)量影響研究[D]. 李茁.復(fù)旦大學(xué) 2010
[6]基于微觀結(jié)構(gòu)理論的內(nèi)幕交易分析[D]. 黃俊.華中科技大學(xué) 2009
[7]中國(guó)證券市場(chǎng)內(nèi)幕交易的實(shí)時(shí)監(jiān)控、行為甄別與最優(yōu)監(jiān)管[D]. 黃素心.華中科技大學(xué) 2008
[8]內(nèi)幕交易及其法律控制[D]. 胡光志.西南政法大學(xué) 2002



本文編號(hào)：3151226