商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)作為風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管的重要環(huán)節(jié),既有助于推動(dòng)金融體系和諧穩(wěn)定發(fā)展,也為銀行提高自身資產(chǎn)質(zhì)量、防范各類風(fēng)險(xiǎn)、實(shí)現(xiàn)健康運(yùn)轉(zhuǎn)提供寶貴參考和建議。美國(guó)銀行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)是國(guó)際上最為成熟的,CAMELS評(píng)級(jí)法自上世紀(jì)70年代沿用至今,為多國(guó)所借鑒。中國(guó)銀行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)起步較晚,但也有很大進(jìn)展,風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)指標(biāo)體系不斷更新,近年各類風(fēng)險(xiǎn)管理辦法和《存款保險(xiǎn)條例》等文件相繼推出,將我國(guó)銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管水平提上新臺(tái)階。本文主要分析在中美經(jīng)濟(jì)背景下,商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管、防控和評(píng)價(jià)指標(biāo)體系的異同,以及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)對(duì)商業(yè)銀行健康運(yùn)行乃至經(jīng)濟(jì)環(huán)境穩(wěn)定的重要性。由于中美銀行監(jiān)管機(jī)構(gòu)現(xiàn)行采用的評(píng)價(jià)體系相比商業(yè)銀行而言,適用范圍普遍更加寬泛,因此本文綜合運(yùn)用層次分析法和模糊綜合評(píng)判,在對(duì)現(xiàn)行監(jiān)管要求和相關(guān)文獻(xiàn)的研究基礎(chǔ)上,結(jié)合兩國(guó)專家意見,構(gòu)建了兩套分別適用于中美環(huán)境下商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的指標(biāo)體系,而后將二者應(yīng)用到中美23家代表性商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)分析中,通過對(duì)比同一銀行在不同指標(biāo)體系下的得分差異,以及中美銀行在不同指標(biāo)體系下的總體評(píng)價(jià)異同,對(duì)這兩套指標(biāo)體系進(jìn)行對(duì)比研究,分析各自特點(diǎn)和可行性,找出美國(guó)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)指標(biāo)體系可以借鑒... 

【文章來(lái)源】：中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(北京)北京市 211工程院校 教育部直屬院校

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【學(xué)位級(jí)別】：碩士

【部分圖文】：

技術(shù)路線圖

中國(guó)地質(zhì)大學(xué)（北京）碩士學(xué)位論文色，在國(guó)務(wù)院領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)貨幣政策的制定和執(zhí)行，防范和化解金融風(fēng)險(xiǎn)，維護(hù)金融穩(wěn)定。中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì) 2018 年 3 月與中國(guó)保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)整合，形成中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)（簡(jiǎn)稱中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)或銀保監(jiān)會(huì)），是國(guó)務(wù)院直屬正部級(jí)事業(yè)單位，負(fù)責(zé)統(tǒng)一監(jiān)督管理銀行、金融資產(chǎn)管理公司、信托投資公司及其他存款類金融機(jī)構(gòu)，維護(hù)銀行業(yè)的合法、穩(wěn)健運(yùn)行。此外，中國(guó)銀行業(yè)協(xié)會(huì)是我國(guó)銀行業(yè)的自律組織，受中國(guó)人民銀行的指導(dǎo)、監(jiān)督和民政部的管理，負(fù)責(zé)制定銀行業(yè)同業(yè)公約和自律規(guī)則，督促會(huì)員貫徹執(zhí)行法律、法規(guī)和國(guó)家政策，對(duì)嚴(yán)重失信債務(wù)人公示催收債權(quán)等。2.2.2 銀行體系

圖 2-2 中國(guó)銀行體系說(shuō)明綜合以上，本文所研究的美國(guó)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)體系的主要對(duì)象有兩類，以商業(yè)銀行業(yè)務(wù)為主的美國(guó)國(guó)民銀行，以及在聯(lián)邦注冊(cè)的州立銀行；本文研究的中國(guó)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)體系的主要對(duì)象為全國(guó)性股份制商業(yè)銀行。2.2.3 銀行破產(chǎn)美國(guó)是世界上第一個(gè)建立存款保險(xiǎn)制度的國(guó)家，早在 1933 年建立起專門針對(duì)銀行的破產(chǎn)法規(guī)定。根據(jù)《聯(lián)邦存款保險(xiǎn)法》，只有美國(guó)三大銀行監(jiān)管機(jī)構(gòu)有權(quán)提起銀行破產(chǎn)，判斷依據(jù)主要有三：一是資產(chǎn)負(fù)債問題，即“資不抵債”；二是流動(dòng)性問題，即銀行不良債務(wù)過高或者已經(jīng)無(wú)法到期清償；三為監(jiān)管性問題即便沒有上述兩個(gè)原因出現(xiàn)，但銀行的資本充足率等指標(biāo)已經(jīng)達(dá)不到監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)監(jiān)管機(jī)構(gòu)也有權(quán)對(duì)銀行提起破產(chǎn)要求。

【參考文獻(xiàn)】：
期刊論文
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博士論文
[1]商業(yè)銀行全面風(fēng)險(xiǎn)控制與監(jiān)管體系研究：國(guó)際經(jīng)驗(yàn)比較及在中國(guó)的應(yīng)用[D]. 石靜雅.南開大學(xué) 2010



本文編號(hào)：3091834