商業(yè)銀行風險評價作為風險監(jiān)管的重要環(huán)節(jié),既有助于推動金融體系和諧穩(wěn)定發(fā)展,也為銀行提高自身資產(chǎn)質(zhì)量、防范各類風險、實現(xiàn)健康運轉(zhuǎn)提供寶貴參考和建議。美國銀行風險評價是國際上最為成熟的,CAMELS評級法自上世紀70年代沿用至今,為多國所借鑒。中國銀行風險評價起步較晚,但也有很大進展,風險評價指標體系不斷更新,近年各類風險管理辦法和《存款保險條例》等文件相繼推出,將我國銀行風險監(jiān)管水平提上新臺階。本文主要分析在中美經(jīng)濟背景下,商業(yè)銀行風險監(jiān)管、防控和評價指標體系的異同,以及風險評價對商業(yè)銀行健康運行乃至經(jīng)濟環(huán)境穩(wěn)定的重要性。由于中美銀行監(jiān)管機構(gòu)現(xiàn)行采用的評價體系相比商業(yè)銀行而言,適用范圍普遍更加寬泛,因此本文綜合運用層次分析法和模糊綜合評判,在對現(xiàn)行監(jiān)管要求和相關(guān)文獻的研究基礎(chǔ)上,結(jié)合兩國專家意見,構(gòu)建了兩套分別適用于中美環(huán)境下商業(yè)銀行風險評價的指標體系,而后將二者應用到中美23家代表性商業(yè)銀行的風險評價分析中,通過對比同一銀行在不同指標體系下的得分差異,以及中美銀行在不同指標體系下的總體評價異同,對這兩套指標體系進行對比研究,分析各自特點和可行性,找出美國商業(yè)銀行風險評價指標體系可以借鑒... 

【文章來源】：中國地質(zhì)大學(北京)北京市 211工程院校 教育部直屬院校

【文章頁數(shù)】：81 頁

【學位級別】：碩士

【部分圖文】：

技術(shù)路線圖

中國地質(zhì)大學（北京）碩士學位論文色，在國務院領(lǐng)導下，負責貨幣政策的制定和執(zhí)行，防范和化解金融風險，維護金融穩(wěn)定。中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會 2018 年 3 月與中國保險監(jiān)督管理委員會整合，形成中國銀行保險監(jiān)督管理委員會（簡稱中國銀保監(jiān)會或銀保監(jiān)會），是國務院直屬正部級事業(yè)單位，負責統(tǒng)一監(jiān)督管理銀行、金融資產(chǎn)管理公司、信托投資公司及其他存款類金融機構(gòu)，維護銀行業(yè)的合法、穩(wěn)健運行。此外，中國銀行業(yè)協(xié)會是我國銀行業(yè)的自律組織，受中國人民銀行的指導、監(jiān)督和民政部的管理，負責制定銀行業(yè)同業(yè)公約和自律規(guī)則，督促會員貫徹執(zhí)行法律、法規(guī)和國家政策，對嚴重失信債務人公示催收債權(quán)等。2.2.2 銀行體系

圖 2-2 中國銀行體系說明綜合以上，本文所研究的美國商業(yè)銀行風險評價體系的主要對象有兩類，以商業(yè)銀行業(yè)務為主的美國國民銀行，以及在聯(lián)邦注冊的州立銀行；本文研究的中國商業(yè)銀行風險評價體系的主要對象為全國性股份制商業(yè)銀行。2.2.3 銀行破產(chǎn)美國是世界上第一個建立存款保險制度的國家，早在 1933 年建立起專門針對銀行的破產(chǎn)法規(guī)定。根據(jù)《聯(lián)邦存款保險法》，只有美國三大銀行監(jiān)管機構(gòu)有權(quán)提起銀行破產(chǎn)，判斷依據(jù)主要有三：一是資產(chǎn)負債問題，即“資不抵債”；二是流動性問題，即銀行不良債務過高或者已經(jīng)無法到期清償；三為監(jiān)管性問題即便沒有上述兩個原因出現(xiàn)，但銀行的資本充足率等指標已經(jīng)達不到監(jiān)管標準監(jiān)管機構(gòu)也有權(quán)對銀行提起破產(chǎn)要求。

【參考文獻】：
期刊論文
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博士論文
[1]商業(yè)銀行全面風險控制與監(jiān)管體系研究：國際經(jīng)驗比較及在中國的應用[D]. 石靜雅.南開大學 2010



本文編號：3091834