受經(jīng)濟(jì)增速換擋、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇、利率市場(chǎng)化等多重因素疊加影響,信托業(yè)在經(jīng)歷高速增長的同時(shí),行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)逐步顯現(xiàn)。為了加強(qiáng)對(duì)金融風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)管,提高信托公司風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管前瞻性、主動(dòng)性和有效性,中國銀監(jiān)會(huì)印發(fā)《中國銀監(jiān)會(huì)辦公廳關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)信托公司風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管工作的意見》（銀監(jiān)辦發(fā)[2016]58號(hào)）,要求信托公司研究建立壓力測(cè)試體系,定期開展壓力測(cè)試,防范化解信托業(yè)風(fēng)險(xiǎn),嚴(yán)守風(fēng)險(xiǎn)底線。有鑒于此,本文對(duì)某信托公司的信用風(fēng)險(xiǎn)壓力測(cè)試進(jìn)行案例分析,以期對(duì)信托行業(yè)與信托公司的信用風(fēng)險(xiǎn)壓力測(cè)試提供借鑒參考。本文梳理了信托公司信用風(fēng)險(xiǎn)及壓力測(cè)試的國內(nèi)外相關(guān)文獻(xiàn),并介紹了主要的信用風(fēng)險(xiǎn)量化方法,對(duì)比分析壓力測(cè)試方法能夠分析極端事件的沖擊,是現(xiàn)有模型方法的重要補(bǔ)充。其次,結(jié)合行業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì),對(duì)某信托公司的業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)與風(fēng)險(xiǎn)情況進(jìn)行了數(shù)據(jù)分析,以做到對(duì)公司情況有基本把握。最后,以案例分析方式呈現(xiàn)了某信托公司的敏感性壓力測(cè)試與情景壓力測(cè)試過程,具體地,運(yùn)用敏感性壓力測(cè)試方法對(duì)到期損失風(fēng)險(xiǎn)與集中度風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行了壓力測(cè)試,運(yùn)用情景壓力測(cè)試方法對(duì)以集合信托為主的信用風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行了壓力測(cè)試。在信用風(fēng)險(xiǎn)敏感性壓力測(cè)試的案例分析中,選擇的承壓對(duì)象是到... 

【文章來源】：湖南大學(xué)湖南省 211工程院校 985工程院校 教育部直屬院校

【文章頁數(shù)】：67 頁

【學(xué)位級(jí)別】：碩士

【文章目錄】：
摘要
Abstract
第1章 緒論
    1.1 研究背景及意義
    1.2 相關(guān)研究的文獻(xiàn)綜述
        1.2.1 壓力測(cè)試相關(guān)文獻(xiàn)
        1.2.2 信托公司風(fēng)險(xiǎn)研究文獻(xiàn)
        1.2.3 已有文獻(xiàn)的評(píng)述
    1.3 研究方法、內(nèi)容與框架
    1.4 論文創(chuàng)新點(diǎn)與不足之處
第2章 信托公司信用風(fēng)險(xiǎn)量化理論與方法
    2.1 信用風(fēng)險(xiǎn)量化理論概述
        2.1.1 傳統(tǒng)信用風(fēng)險(xiǎn)量化理論
        2.1.2 現(xiàn)代信用風(fēng)險(xiǎn)量化理論
        2.1.3 上述方法在信托信用風(fēng)險(xiǎn)量化評(píng)價(jià)中的應(yīng)用分析
    2.2 壓力測(cè)試方法
        2.2.1 敏感性壓力測(cè)試方法
        2.2.2 情景壓力測(cè)試方法
    2.3 信托公司信用風(fēng)險(xiǎn)的特征及其壓力測(cè)試
        2.3.1 信托公司信用風(fēng)險(xiǎn)的特征
        2.3.2 信托公司信用風(fēng)險(xiǎn)壓力測(cè)試分析
    2.4 本章小結(jié)
第3章 某信托公司業(yè)務(wù)及信用風(fēng)險(xiǎn)現(xiàn)狀分析
    3.1 信托行業(yè)發(fā)展與某信托公司業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)分析
        3.1.1 信托行業(yè)發(fā)展情況分析
        3.1.2 某信托公司的業(yè)務(wù)構(gòu)成
        3.1.3 某信托公司的行業(yè)集中度情況
        3.1.4 某信托公司的最大客戶集中度情況
    3.2 某信托公司的風(fēng)險(xiǎn)情況分析
        3.2.1 行業(yè)整體趨勢(shì)分析
        3.2.2 公司整體風(fēng)險(xiǎn)分析
        3.2.3 公司各項(xiàng)資產(chǎn)損失與減值撥備計(jì)提分析
    3.3 本章小結(jié)
第4章 某信托公司信用風(fēng)險(xiǎn)敏感性壓力測(cè)試分析
    4.1 壓力測(cè)試目的
    4.2 壓力測(cè)試方法
        4.2.1 承壓對(duì)象與指標(biāo)
        4.2.2 壓力情景設(shè)置
        4.2.3 壓力傳導(dǎo)機(jī)制
        4.2.4 數(shù)據(jù)來源
    4.3 壓力測(cè)試結(jié)果分析
        4.3.1 隱含的假定條件
        4.3.2 到期損失比例的壓力測(cè)試結(jié)果
        4.3.3 集中度風(fēng)險(xiǎn)的壓力測(cè)試結(jié)果
    4.4 風(fēng)險(xiǎn)管理措施
    4.5 本章小結(jié)
第5章 某信托公司信用風(fēng)險(xiǎn)情景壓力測(cè)試分析
    5.1 壓力測(cè)試目的
    5.2 壓力測(cè)試方法
        5.2.1 測(cè)試方法與傳導(dǎo)機(jī)制
        5.2.2 指標(biāo)選擇與數(shù)據(jù)來源
        5.2.3 壓力情景設(shè)置
    5.3 模型測(cè)算過程
        5.3.1 模型選擇
        5.3.2 模型結(jié)果
        5.3.3 模型評(píng)價(jià)
    5.4 壓力測(cè)試結(jié)果分析
        5.4.1 壓力情景與不良貸款率
        5.4.2 集合信托資產(chǎn)壓力測(cè)試結(jié)果分析
        5.4.3 集合信托與單一信托資產(chǎn)壓力測(cè)試結(jié)果分析
    5.5 風(fēng)險(xiǎn)管理措施
    5.6 本章小結(jié)
結(jié)論
參考文獻(xiàn)
致謝
附錄A 攻讀學(xué)位期間所發(fā)表的學(xué)術(shù)論文目錄


【參考文獻(xiàn)】：
期刊論文
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[3]互聯(lián)網(wǎng)消費(fèi)信托的法律分析及風(fēng)險(xiǎn)規(guī)制——以樂買寶產(chǎn)品為例[J]. 王超.  南方金融. 2017(01)
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[10]我國信托業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的特征、來源與影響因素分析[J]. 朱麗萍.  價(jià)格理論與實(shí)踐. 2015(03)

碩士論文
[1]貸款利率市場(chǎng)化對(duì)商業(yè)銀行盈利的沖擊[D]. 楊梅.西南財(cái)經(jīng)大學(xué) 2013



本文編號(hào)：3087654