商業(yè)銀行作為我國金融體系的主體,發(fā)揮著信用中介、支付中介、信用創(chuàng)造和金融服務的功能。商業(yè)銀行是我國金融監(jiān)管的主要監(jiān)查對象,而作為"三性"之一的流動性也是監(jiān)管機構關注的焦點。資產(chǎn)證券化可以改變傳統(tǒng)的經(jīng)營管理模式,降低不良貸款率,提高資本質量,提高商業(yè)銀行經(jīng)營的安全性;證券化可以通過盤活庫存資金,拓寬融資和獲得收入的渠道,降低獲得資金成本,提高盈利性;證券化降低了商業(yè)銀行的流動性與假設不符,主要原因可能是監(jiān)管機構為了在證券化起步階段更好地控制證券化發(fā)展進度,所以加強監(jiān)管使得流動性并未有所提高。 

【文章來源】：北方經(jīng)貿(mào). 2020,(10)

【文章頁數(shù)】：4 頁

【部分圖文】：

我國商業(yè)銀行流動性比例和存貸比趨勢圖

圖1還選取了存貸比這個指標作為流動性參考指標，存貸比是貸款與存款的比值，能夠反映銀行資產(chǎn)與負債之間的關系，該指標值越大，銀行的流動性越差，反之越高。隨著商業(yè)銀行的經(jīng)營方式、盈利模式、存貸渠道等的變化，傳統(tǒng)的存貸比并未體現(xiàn)風險的敏感性，無法全面地反映銀行的流動性風險情況。2015年取消了銀行存貸比75%的監(jiān)管紅線，所以在此之后銀行逐步放開了對存貸比的限制，存貸比呈現(xiàn)穩(wěn)步上升的趨勢。并且在經(jīng)濟新常態(tài)、去杠桿的背景下，銀行對于貸款的發(fā)放方面更為謹慎，因此，存貸比呈現(xiàn)穩(wěn)定態(tài)勢。雖然取消了監(jiān)管紅線，但存貸比一直作為銀行衡量流動性的重要指標，可以有效地控制貸款規(guī)模的迅速擴張，對維護銀行穩(wěn)定性依然有很大的參考價值。根據(jù)圖2可以看出，中小銀行的流動性比例總體高于大型國有銀行，因為大型國有銀行在資金管理方面水平更高，在流動性風險管理的治理結構、監(jiān)測控制、信息披露等方面更完善和系統(tǒng)化，極端風險事件爆發(fā)的概率相對較低，所以國有銀行會傾向于保持一個相對更低的流動性水平以追求更高的收益。而中小銀行的規(guī)模相對更小，主動風險管理的能力有限，資產(chǎn)負債結構不匹配情況惡化，導致中小銀行普遍處于一個監(jiān)管最低要求達標的情況，所以中小銀行會保有較高的流動性比例以防備流動性危機的爆發(fā)。

本研究將所選取的34家樣本上市銀行分為大型國有銀行和中小銀行，通過上述過程逐年計算的流動性綜合水平指數(shù)分別進行分析，兩者的流動性水平結果如圖3。從圖3中可以看出，國有銀行和中小銀行的流動性水平走勢總體是先上升后下降并逐漸保持平穩(wěn)，主要原因在于當監(jiān)管單位頒布有關流動性的監(jiān)管文件后，由于監(jiān)管力度的加大，商業(yè)銀行會為了達標而加大流動性管理，從而降低了一部分流動性風險。而商業(yè)銀行為了追求更高的利潤空間會通過規(guī)避監(jiān)管等手段犧牲相應的流動性從而加大了背后的流動性風險。當金融市場日益成熟、金融監(jiān)管制度日益完善后，銀行的流動性水平會保持在比較穩(wěn)定的程度。大型國有銀行的流動性水平總體來說低于中小銀行，原因在于大型國有銀行資本雄厚，背后有國家“兜底”，在民間有較高的信譽。國有銀行的經(jīng)營狀況會影響到整個金融系統(tǒng)的運行，所以如果國有銀行遭遇流動性危機時，國家會提供相應的資金支持和政策扶持，因此，國有銀行會保持一個相對較低的流動性水平進而追求更高的經(jīng)濟利益。而中小銀行的資本和規(guī)模都遠不如國有銀行，如果中小銀行一味地規(guī)避流動性監(jiān)管而追求更高的利潤，其流動性風險爆發(fā)后的自救能力遠比不上國有銀行。所以在這些因素的影響下中小銀行在追求經(jīng)營利潤的同時會傾向于保持一個相對較高的流動性水平。

【參考文獻】：
期刊論文
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[3]商業(yè)銀行流動性風險評價[J]. 付強,劉星,計方.  金融論壇. 2013(04)
[4]商業(yè)銀行流動性風險的影響因素分析[J]. 姚長輝.  經(jīng)濟科學. 1997(04)



本文編號：3056584