近年來,隨著信息技術的飛速發(fā)展,金融數(shù)據(jù)呈現(xiàn)一系列新特征。文章對門限自回歸模型的理論發(fā)展和國內(nèi)外研究現(xiàn)狀進行比較與評述,并對其在經(jīng)濟、金融領域的應用和潛在研究方向進行展望。文章的研究成果可以為金融風險管理、金融工程建模提供嶄新視角,對經(jīng)濟政策的制定、執(zhí)行與評估也具有啟發(fā)作用。 

【文章來源】：管理現(xiàn)代化. 2020,40(06)北大核心CSSCI

【文章頁數(shù)】：3 頁

【文章目錄】：
一、問題提出
二、門限擬合技術的理論發(fā)展
三、門限擬合技術的研究現(xiàn)狀
    （一）國外研究現(xiàn)狀
    （二）國內(nèi)研究現(xiàn)狀
四、研究展望及應用
    （一）未來研究展望
    （二）金融領域的實踐


【參考文獻】：
期刊論文
[1]基于門限自回歸模型的中國財政風險預警系統(tǒng)[J]. 孟慶斌,楊俊華.  中國人民大學學報. 2016(06)
[2]基于AB-SETAR模型的中國資本管制實際程度度量[J]. 朱鶴.  國際金融研究. 2015(10)
[3]股指期貨基差的非線性特征和均值回復機制研究[J]. 蔣勇,吳武清,葉五一,陳敏,繆柏其.  中國科學技術大學學報. 2013(12)
[4]三階段均值回復、TAR及其應用[J]. 吳武清,李東,潘松,陳敏.  系統(tǒng)工程理論與實踐. 2013(04)
[5]我國通貨膨脹率波動路徑的非線性狀態(tài)轉(zhuǎn)換——基于通貨膨脹持久性視角的實證檢驗[J]. 張屹山,張代強.  管理世界. 2008(12)
[6]我國經(jīng)濟周期階段性劃分與經(jīng)濟增長走勢分析[J]. 劉金全,鄭挺國.  中國工業(yè)經(jīng)濟. 2008(01)



本文編號：3027903