發(fā)布時間：2021-02-06 05:17

　　21世紀以來,隨著世界范圍內(nèi)金融犯罪活動的日益泛濫,金融犯罪風(fēng)險管理越來越受到商業(yè)銀行的重視。作為一家具有150多年發(fā)展歷史的全球性銀行,匯豐銀行更是將金融犯罪風(fēng)險管理作為其風(fēng)險管理的主要內(nèi)容。然而,由于金融犯罪行為的復(fù)雜性與隱蔽性,特別是在全球經(jīng)濟一體化背景下金融犯罪表現(xiàn)出的新形式、新特征與新趨勢,匯豐銀行沿用多年、僅含4個指標的金融犯罪風(fēng)險評級體系顯得過于簡單,存在覆蓋能力不足、針對性不強、區(qū)分度不高等諸多問題,導(dǎo)致評級過程量化程度低、評級結(jié)果缺乏科學(xué)性,使得銀行對客戶風(fēng)險評級的偏差較大,甚至造成金融犯罪風(fēng)險管理的疏忽與遺漏。本文以匯豐銀行廣州分行的客戶金融犯罪風(fēng)險管理為研究主題,旨在利用數(shù)據(jù)科學(xué)方法對其客戶金融犯罪評級體系進行優(yōu)化。論文以金融風(fēng)險管理理論、道德風(fēng)險理論為基礎(chǔ),分析了目前客戶金融犯罪風(fēng)險評級體系的現(xiàn)狀與存在的缺陷與不足;在此基礎(chǔ)上基于客戶盡職調(diào)查的數(shù)據(jù)資料,利用Logistic回歸分析模型篩選出客戶金融犯罪行為的13個關(guān)鍵風(fēng)險因子,進而構(gòu)建新的風(fēng)險評級體系;然后利用方差分析、變異系數(shù)分析等統(tǒng)計方法對新的客戶金融犯罪風(fēng)險評級體系進行了效果驗證,并結(jié)合匯豐銀行廣州分行的... 

【文章來源】：蘭州大學(xué)甘肅省 211工程院校 985工程院校 教育部直屬院校

【文章頁數(shù)】：65 頁

【學(xué)位級別】：碩士

【部分圖文】：

018年度人民銀行反洗錢處罰行業(yè)分布

蘭大碩士學(xué)位論文 匯豐銀行廣州分行客戶金融犯罪風(fēng)險評級體系優(yōu)化研中。為了更好的打擊金融犯罪，越來越多的金融機構(gòu)在與客戶建立業(yè)務(wù)關(guān)系之均要求客戶提供更多信息，以更好的了解客戶的類型、需求、業(yè)務(wù)性質(zhì)等。客戶盡職調(diào)查是金融機構(gòu)開展眾多工作的基礎(chǔ)，同時也是金融機構(gòu)進行客管理的工作難點之一，也極易成為金融機構(gòu)在風(fēng)險管理方面的疏忽和漏洞。近來，中國人民銀行對于客戶身份識別給予了高度的重視。以反洗錢工作為例，據(jù)中國人民銀行公布的《2017 年度中國人民銀行反洗錢處罰匯總》數(shù)據(jù)，中人民銀行 2017 年度公布了超過 350 條反洗錢處罰記錄，處罰的總金額接近 9萬元。在 2017 年所有的處罰中，無論是針對個人還是針對單位，無論是按處數(shù)量還是處罰金額，超過 90%的處罰均涉及未按照規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù)違法行為6（見圖 2-1）。可見目前金融機構(gòu)在識別客戶身份方面的薄弱，同時凸顯了中國監(jiān)管機構(gòu)越來越重視客戶身份識別，金融犯罪風(fēng)險意識也在逐漸強。

金融機構(gòu)的興起，在便利和豐富了日常金融業(yè)務(wù)活動的同時，也加大了金融系被犯罪分子濫用的風(fēng)險。近年來，金融犯罪的發(fā)展趨勢如下：1、以線上交易為主近年來，跨國、多國跨境合作作案的金融犯罪案例非常普遍。而通過線上別是以電商的名目進行金融犯罪的更是愈發(fā)猖獗。2017 年，珠三角跨境電子務(wù)進出口約 440 億元人民幣，同比增長超過 90%，規(guī)模居全國首位。珠三角地與境外資本交流頻繁，加上大量的進出口貿(mào)易結(jié)算，形成了本幣、外幣的大量集地。頻繁、大量的資金流動也為違法資金的轉(zhuǎn)移提供了渾水摸魚的機會。以網(wǎng)絡(luò)詐騙為例，根據(jù)《2017 年網(wǎng)絡(luò)詐騙趨勢研究報告》，2017 年獵網(wǎng)臺總共收到全國有效網(wǎng)絡(luò)詐騙 24260 例，舉報涉案總金額超過 3.5 億人民幣。報數(shù)量比 2016 年增長了 17.6%，人均損失大幅上漲達到 52.2%8。而從地域分的情況來看，2017 年的舉報的網(wǎng)絡(luò)詐騙案件中，廣東省成為重災(zāi)區(qū)，廣東用占比最多，達到 13.1%，遠遠超過其他省份，是排名第二山東的接近兩倍（見3-1）。

【參考文獻】：
期刊論文
[1]金融機構(gòu)持續(xù)客戶盡職調(diào)查問題探析[J]. 鄭家慶.  武漢金融. 2017(01)
[2]商業(yè)銀行操作風(fēng)險度量方法比較[J]. 劉張發(fā),舒寧,謝小龍.  企業(yè)經(jīng)濟. 2012(02)
[3]商業(yè)銀行合規(guī)風(fēng)險研究[J]. 周慧.  金融論壇. 2009(08)

博士論文
[1]中國銀行業(yè)全面風(fēng)險管理改進研究[D]. 汪辦興.復(fù)旦大學(xué) 2007



本文編號：3020217