隨著金融危機的頻率和范圍的不斷擴大,銀行系統(tǒng)性風險的研究越來越受到重視。針對銀行業(yè)系統(tǒng)性風險,構建銀行同業(yè)拆借（直接傳染渠道）、銀行共同持有資產（間接傳染渠道）的雙渠道風險傳染網絡模型。該模型引入了宏觀經濟波動帶來的投資風險,并允許銀行通過貶值出售資產來彌補流動性,這更真實地反映了銀行系統(tǒng)的操作規(guī)則。研究結果表明,在各種經濟因素波動情況下,平均儲蓄量、儲蓄的波動幅度、投資的收益率、存款準備金率以及儲蓄利率等對銀行系統(tǒng)穩(wěn)定性的有較大影響,并進行了定量分析。該研究為定量研究宏觀經濟波動下銀行系統(tǒng)性風險問題提供了方案,并為決策者和監(jiān)管部門防范銀行系統(tǒng)性風險提供了參考。 

【文章來源】：中國管理科學. 2020,28(11)北大核心CSSCI

【文章頁數】：10 頁

【文章目錄】：
1 引言
2 雙渠道風險傳染模型
    2.1 雙渠道傳染的動態(tài)銀行網絡系統(tǒng)
    2.2 銀行同業(yè)拆借中（直接傳染渠道）的投資約束
    2.3 共同持有資產（間接傳染渠道）下的資產價格動態(tài)演化
3 仿真分析
    3.1 投資收益率對銀行系統(tǒng)穩(wěn)定性的影響
    3.2 存款準備金率對銀行系統(tǒng)穩(wěn)定性的影響
    3.3 儲蓄相關因素對銀行系統(tǒng)穩(wěn)定性的影響
4 結語


【參考文獻】：
期刊論文
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本文編號：2999337