隨著金融危機(jī)的頻率和范圍的不斷擴(kuò)大,銀行系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的研究越來(lái)越受到重視。針對(duì)銀行業(yè)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn),構(gòu)建銀行同業(yè)拆借（直接傳染渠道）、銀行共同持有資產(chǎn)（間接傳染渠道）的雙渠道風(fēng)險(xiǎn)傳染網(wǎng)絡(luò)模型。該模型引入了宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)帶來(lái)的投資風(fēng)險(xiǎn),并允許銀行通過(guò)貶值出售資產(chǎn)來(lái)彌補(bǔ)流動(dòng)性,這更真實(shí)地反映了銀行系統(tǒng)的操作規(guī)則。研究結(jié)果表明,在各種經(jīng)濟(jì)因素波動(dòng)情況下,平均儲(chǔ)蓄量、儲(chǔ)蓄的波動(dòng)幅度、投資的收益率、存款準(zhǔn)備金率以及儲(chǔ)蓄利率等對(duì)銀行系統(tǒng)穩(wěn)定性的有較大影響,并進(jìn)行了定量分析。該研究為定量研究宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)下銀行系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)問(wèn)題提供了方案,并為決策者和監(jiān)管部門(mén)防范銀行系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)提供了參考。 

【文章來(lái)源】：中國(guó)管理科學(xué). 2020,28(11)北大核心CSSCI

【文章頁(yè)數(shù)】：10 頁(yè)

【文章目錄】：
1 引言
2 雙渠道風(fēng)險(xiǎn)傳染模型
    2.1 雙渠道傳染的動(dòng)態(tài)銀行網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)
    2.2 銀行同業(yè)拆借中（直接傳染渠道）的投資約束
    2.3 共同持有資產(chǎn)（間接傳染渠道）下的資產(chǎn)價(jià)格動(dòng)態(tài)演化
3 仿真分析
    3.1 投資收益率對(duì)銀行系統(tǒng)穩(wěn)定性的影響
    3.2 存款準(zhǔn)備金率對(duì)銀行系統(tǒng)穩(wěn)定性的影響
    3.3 儲(chǔ)蓄相關(guān)因素對(duì)銀行系統(tǒng)穩(wěn)定性的影響
4 結(jié)語(yǔ)


【參考文獻(xiàn)】：
期刊論文
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[2]銀行間債務(wù)違約誘發(fā)資產(chǎn)減價(jià)出售——基于債務(wù)與資產(chǎn)關(guān)聯(lián)的風(fēng)險(xiǎn)疊加傳染研究[J]. 隋聰,于潔晶,宗計(jì)川.  系統(tǒng)工程理論與實(shí)踐. 2017(11)
[3]基于避險(xiǎn)行為的銀行間網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)傳染研究[J]. 韓景倜,曹宇.  復(fù)雜系統(tǒng)與復(fù)雜性科學(xué). 2017(01)
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[5]基于網(wǎng)絡(luò)視角的銀行業(yè)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)度量方法[J]. 隋聰,譚照林,王宗堯.  中國(guó)管理科學(xué). 2016(05)
[6]基于多主體建模分析的銀行間網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)研究[J]. 鄧超,陳學(xué)軍.  中國(guó)管理科學(xué). 2016(01)



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