本文以貝葉斯方法為基礎(chǔ)構(gòu)建了用于估計(jì)銀行間負(fù)債的模型,并利用機(jī)器學(xué)習(xí)算法構(gòu)造了可在條件分布基礎(chǔ)上進(jìn)行抽樣的Gibbs取樣器,抽樣被用于壓力測(cè)試,以此給出所有可能測(cè)試結(jié)果的概率。最后,推導(dǎo)出了銀行的違約概率并討論其對(duì)包含在網(wǎng)絡(luò)模型中的先驗(yàn)信息的敏感性,幫助金融監(jiān)管部門評(píng)估金融機(jī)構(gòu)的違約風(fēng)險(xiǎn),減少系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn),維護(hù)金融市場(chǎng)的穩(wěn)定。 

【文章來(lái)源】：吉林大學(xué)學(xué)報(bào)(工學(xué)版). 2020,50(05)北大核心

【文章頁(yè)數(shù)】：8 頁(yè)

【部分圖文】：

銀行間市場(chǎng)穩(wěn)定性對(duì)網(wǎng)絡(luò)配置的依賴性

【參考文獻(xiàn)】：
期刊論文
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