隨著中國對外開放程度的增強(qiáng),中國經(jīng)濟(jì)受國際經(jīng)濟(jì)體系的影響逐漸加大。習(xí)近平總書記在十九大上強(qiáng)調(diào),新的經(jīng)濟(jì)形勢下國家安全面臨新情況,要防范金融風(fēng)險的發(fā)生,因此作為重要金融機(jī)構(gòu)之一的商業(yè)銀行更應(yīng)關(guān)注自身風(fēng)險。目前國際經(jīng)濟(jì)面臨下行壓力,特別是在利率市場化的背景下,商業(yè)銀行傳統(tǒng)的經(jīng)營方式正在發(fā)生變化,風(fēng)險也變得多樣化。在這樣的背景下,本文對中國上市商業(yè)銀行進(jìn)行較為全面的風(fēng)險評價。本文通過一定的指標(biāo)選取原則,結(jié)合前人研究結(jié)論和銀保監(jiān)會現(xiàn)行監(jiān)管指標(biāo)選取本文的風(fēng)險評價指標(biāo),首先對中國上市商業(yè)銀行風(fēng)險現(xiàn)狀進(jìn)行單指標(biāo)定性評價,然后運(yùn)用因子分析和聚類分析法對中國上市商業(yè)銀行風(fēng)險進(jìn)行多指標(biāo)綜合定量評價。研究結(jié)果顯示,國有行的資本充足率和平均總資產(chǎn)回報率明顯優(yōu)于其他銀行,股份制銀行的信貸資產(chǎn)風(fēng)險集中狀況較好,城商行的不良貸款率普遍低于國有行和股份制銀行;因子分析的三個主因子中資本風(fēng)險因子對銀行風(fēng)險影響程度最大,接著是資產(chǎn)質(zhì)量結(jié)構(gòu)因子,最后是營運(yùn)因子;整體上國有行風(fēng)險最小,股份制銀行風(fēng)險最大,農(nóng)村商業(yè)銀行和城市商業(yè)銀行風(fēng)險狀況適中;由于各家銀行經(jīng)營業(yè)務(wù)模式不同,風(fēng)險狀況也存在較大差異,聚類分析結(jié)果將風(fēng)險狀況相似的... 

【文章來源】：遼寧大學(xué)遼寧省 211工程院校

【文章頁數(shù)】：62 頁

【學(xué)位級別】：碩士

【部分圖文】：

中國A股上市商業(yè)銀行2015年～2017年不良貸款率對比圖

中國商業(yè)銀行總體不良貸款態(tài)勢數(shù)據(jù)來源：前瞻網(wǎng)數(shù)據(jù)庫

單一最大客戶貸款比例和最大十家客戶貸款比例可用于反映商業(yè)銀行信貸資產(chǎn)的風(fēng)險集中度。監(jiān)管部門規(guī)定我國商業(yè)銀行的單一最大客戶貸款比例不得高于10% ，最大十家客戶貸款比例不得高于50%，由圖2-3可看出，本文選取的26家 A股上市商業(yè)銀行均滿足監(jiān)管要求，其中股份制商業(yè)銀行的單一最大客戶貸款比例平均水平明顯低于其他銀行，最大十家客戶貸款比例也處于行業(yè)較低水平，整體來看股份制銀行的信貸資產(chǎn)風(fēng)險集中狀況較好。而吳江銀行、江陰銀行、無錫銀行、成都銀行、上海銀行等部分農(nóng)商行和城商行的單一最大客戶貸款比例和最大十家客戶貸款比例較高，應(yīng)得到銀行內(nèi)部管理部門的重視。


本文編號：2906393