隨著全球經(jīng)濟(jì)進(jìn)入發(fā)展的轉(zhuǎn)型調(diào)整期,以及我國利率市場化等金融政策的推行和全面落實(shí),我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展進(jìn)入新常態(tài),實(shí)體經(jīng)濟(jì)增速放緩,企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營受到很大影響,加大了我國商業(yè)銀行傳統(tǒng)信貸業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)。此外,互聯(lián)網(wǎng)金融的快速發(fā)展,金融脫媒的趨勢不可逆轉(zhuǎn),使得我國商業(yè)銀行面臨的競爭加劇,存貸利差縮小。這些改變對我國商業(yè)銀行的發(fā)展帶來嚴(yán)峻挑戰(zhàn),對我國商業(yè)銀行以傳統(tǒng)信貸業(yè)務(wù)為主的盈利模式形成沖擊。為了扭轉(zhuǎn)利潤下滑的趨勢,商業(yè)銀行不得不積極開拓新的業(yè)務(wù)渠道,尤其加快非利息業(yè)務(wù)的發(fā)展,逐漸形成適應(yīng)經(jīng)濟(jì)新常態(tài)的多元化收入結(jié)構(gòu)。本文首先回顧了國內(nèi)外關(guān)于商業(yè)銀行收入多元化與經(jīng)營績效的相關(guān)研究文獻(xiàn),根據(jù)研究現(xiàn)狀提出本文研究問題;其次,引入了商業(yè)銀行多元收入結(jié)構(gòu)理論,從商業(yè)銀行的多元經(jīng)營范圍去界定商業(yè)銀行多元收入結(jié)構(gòu)。在此基礎(chǔ)上根據(jù)經(jīng)濟(jì)新常態(tài)下,商業(yè)銀行收入結(jié)構(gòu)的變化,闡述了存貸利差收窄和非利息收入占比提升對商業(yè)銀行經(jīng)營績效的影響機(jī)制;第三,從國有控股商業(yè)銀行和股份制商業(yè)銀行兩個(gè)維度分別分析了我國商業(yè)銀行利息收入和非利息收入的發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢;最后,本文在相關(guān)理論和數(shù)據(jù)分析基礎(chǔ)上,選取14家上市商業(yè)銀行,以此為依據(jù)進(jìn)行實(shí)證研究我國商業(yè)銀行多元收入結(jié)構(gòu)對其經(jīng)營績效的影響。由于不同體制的商業(yè)銀行發(fā)展程度、資產(chǎn)規(guī)模以及運(yùn)營模式的差異,本文分別研究國有商業(yè)銀行(工、農(nóng)、中、建、交五家大型商業(yè)銀行)以及股份制商業(yè)銀行(民生、渤海、華夏、光大、招商、平安、中信、恒豐、浦發(fā)、興業(yè)銀行等一共九家股份制商業(yè)銀行)。采用分體制實(shí)證分析的方法分別研究這兩類不同體制商業(yè)銀行多元收入結(jié)構(gòu)對經(jīng)營績效的長期和短期影響;最后根據(jù)研究所得出的結(jié)論提出相關(guān)政策建議。本文的主要創(chuàng)新點(diǎn)在于通過分析不同體制的上市商業(yè)銀行研究多元收入結(jié)構(gòu)對經(jīng)營績效的影響機(jī)制之后,通過相關(guān)指標(biāo)選取,先是從計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)角度出發(fā),運(yùn)用一個(gè)傳統(tǒng)的計(jì)量檢驗(yàn)方法-平穩(wěn)性檢驗(yàn)對本文所研究的兩者的關(guān)系進(jìn)行初步檢驗(yàn)并作為本文后續(xù)構(gòu)建模型的參考,然后通過協(xié)整性檢驗(yàn)、格蘭杰因果關(guān)系驗(yàn)證以及脈沖響應(yīng)函數(shù)等逐步引出VAR模型驗(yàn)證,最后得出:短期內(nèi),無論對于國有控股商業(yè)銀行還是股份制商業(yè)銀行,多元收入結(jié)構(gòu)均會對商業(yè)銀行績效產(chǎn)生正向影響,但隨著非利息業(yè)務(wù)的開展,這種影響趨于不顯著;國有控股商業(yè)銀行開展多元經(jīng)營業(yè)務(wù)其績效提升效果較股份制商業(yè)銀行更加顯著;長期來看,多元收入結(jié)構(gòu)對商業(yè)銀行或多或少會有負(fù)面影響,但是它產(chǎn)生的負(fù)面影響并不明顯。
【學(xué)位單位】：山東財(cái)經(jīng)大學(xué)
【學(xué)位級別】：碩士
【學(xué)位年份】：2018
【中圖分類】：F832.33
【部分圖文】：

6家上市商業(yè)銀行營業(yè)收入情況

6家上市商業(yè)銀行營業(yè)收入增幅

6家上市商業(yè)銀行非利息收入情況
【參考文獻(xiàn)】

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本文編號：2888369