對于商業(yè)銀行而言,高杠桿和高資產負債率使其在經營過程中面臨潛在的金融風險。為防范流動性風險,巴塞爾委員會提出凈穩(wěn)定資金比例監(jiān)管指標以引導商業(yè)銀行重視資產負債表的管理,降低長期流動性風險。隨后我國銀監(jiān)會也提出相同的指標以管理流動性風險。本文通過研究凈穩(wěn)定資金比例對銀行盈利水平影響的關系,有助于商業(yè)銀行加強流動性風險監(jiān)管水平,提高盈利能力。本文基于資產規(guī)模不小于2000億元的41家國內商業(yè)銀行2005-2016年資產負債表相關微觀數(shù)據,以凈穩(wěn)定資金比例作為流動性風險監(jiān)測指標,以資產收益率、凈息差作為盈利能力的替代變量,并且按照我國商業(yè)銀行相關評估標準將41家銀行劃分為系統(tǒng)和非系統(tǒng)重要性銀行,建立動態(tài)面板模型研究發(fā)現(xiàn):推進凈穩(wěn)定融資比率水平的提高能夠顯著促進改善我國系統(tǒng)和非系統(tǒng)重要性銀行的資產收益率。對系統(tǒng)重要性商業(yè)銀行而言,提高凈穩(wěn)定融資比率將降低其凈息差水平,但對非系統(tǒng)重要性商業(yè)銀行卻產生相反的效果。另外,從銀行層面、宏觀層面本文提出降低銀行流動性風險及提高利潤水平的相關對策建議。
【學位單位】：首都經濟貿易大學
【學位級別】：碩士
【學位年份】：2018
【中圖分類】：F832.33
【部分圖文】：

農業(yè)銀行均符合第一條標準。根據 2016 年披露的銀行業(yè)資產負債表資產余額為 16000 億元人民幣以上的銀行包括不僅包括前四大國有銀行、中信銀行、招商銀行、興業(yè)銀行、平安銀行、浦發(fā)銀行、民生光大銀行、廣發(fā)銀行、北京銀行在內的 15 家商業(yè)銀行。由于 2012 展，本文沒有對平安銀行做可比較口徑調整。因此，結合數(shù)據可得性5—2016 年間不符合篩選條件的商業(yè)銀行后，本文得到 41 家符合條，并將樣本銀行劃分為 14 家系統(tǒng)重要性銀行以及 27 家非系統(tǒng)性重要行凈穩(wěn)定資金比例現(xiàn)狀 2 章凈穩(wěn)定資金比例的相關測算依據，本節(jié)參照借鑒 Andreas（20）[33]等學者的計算方法，結合我國 41 家商業(yè)銀行資產和負債業(yè)務類定資金比例的分子可用穩(wěn)定資金 ASF 和分母所需穩(wěn)定資金 RSF 項目系數(shù)，按照系統(tǒng)重要性銀行劃分標準，估算得到 41 家商業(yè)銀行 2資金比例的情況。

圖 3.2 不同規(guī)模商業(yè)銀行 ROA 變動趨勢圖收益率指標（ROA）波動類似，商業(yè)銀行資本收益率（ROE）自 2016 年，且下滑趨勢不變。近年來系統(tǒng)重要性和非系統(tǒng)重要性商業(yè)銀OE）水平基本呈下降趨勢，且變化趨于一致。資本收益率指標的變理、經濟形勢的變化、流動性風險監(jiān)管條例的實施等相關。隨著流嚴格，商業(yè)銀行面臨的監(jiān)管成本越來越大，凈利潤下降的情況下商本頭寸來滿足監(jiān)管的要求，致使資本收益率水平逐年下降。

圖 3.2 不同規(guī)模商業(yè)銀行 ROA 變動趨勢圖收益率指標（ROA）波動類似，商業(yè)銀行資本收益率（ROE）自 2016 年，且下滑趨勢不變。近年來系統(tǒng)重要性和非系統(tǒng)重要性商業(yè)銀OE）水平基本呈下降趨勢，且變化趨于一致。資本收益率指標的變理、經濟形勢的變化、流動性風險監(jiān)管條例的實施等相關。隨著流嚴格，商業(yè)銀行面臨的監(jiān)管成本越來越大，凈利潤下降的情況下商本頭寸來滿足監(jiān)管的要求，致使資本收益率水平逐年下降。
【參考文獻】

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本文編號：2881971