【摘要】：伴隨第四次工業(yè)革命的深入推進(jìn)以及金融與科技的迅速融合,金融科技異軍突起。金融科技產(chǎn)生初期,P2P網(wǎng)貸、眾籌和第三方支付等新型金融科技業(yè)務(wù)模式給我國(guó)商業(yè)銀行帶來(lái)了前所未有的風(fēng)險(xiǎn)與挑戰(zhàn),但伴隨金融科技的廣泛普及與快速發(fā)展,金融科技和商業(yè)銀行從初期的相互競(jìng)爭(zhēng)逐步轉(zhuǎn)向廣泛融合,運(yùn)用了大數(shù)據(jù)、區(qū)塊鏈、人工智能等新興技術(shù)的銀行風(fēng)控體系使我國(guó)商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)水平發(fā)生較大改變。信用風(fēng)險(xiǎn)是商業(yè)銀行面臨的最主要風(fēng)險(xiǎn),所以防范信用風(fēng)險(xiǎn)一直是商業(yè)銀行所有工作的重中之重。因此系統(tǒng)性的研究金融科技對(duì)我國(guó)商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)水平的影響極具理論與現(xiàn)實(shí)意義。本文創(chuàng)新性的剖析金融科技對(duì)我國(guó)商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)水平的影響。在總結(jié)國(guó)內(nèi)外關(guān)于金融科技相關(guān)研究的基礎(chǔ)上,闡述金融科技的內(nèi)涵、發(fā)展現(xiàn)狀和金融科技在商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理領(lǐng)域的應(yīng)用情況。然后通過(guò)文本挖掘法和因子分析法建立金融科技指數(shù),并結(jié)合利潤(rùn)邊際效應(yīng)、信息不對(duì)稱(chēng)理論分析金融科技對(duì)商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)水平的具體影響機(jī)制,提出金融科技發(fā)展初期通過(guò)加劇競(jìng)爭(zhēng)提升商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)水平,伴隨監(jiān)管趨嚴(yán)和商業(yè)銀行加大對(duì)金融科技的重視與布局,金融科技轉(zhuǎn)而降低商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)水平。在此基礎(chǔ)上,以我國(guó)24家商業(yè)銀行2005-2017年的面板數(shù)據(jù)建立計(jì)量模型,通過(guò)差分和系統(tǒng)廣義矩估計(jì)回歸方法驗(yàn)證金融科技在商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域所起的作用。實(shí)證研究結(jié)果表明,金融科技對(duì)我國(guó)商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)水平呈現(xiàn)顯著的倒U型影響,同時(shí)金融科技對(duì)我國(guó)商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)水平的影響存在異質(zhì)性,大型國(guó)有商業(yè)銀行的影響較遲緩,中小商業(yè)銀行的影響相對(duì)敏感。最后,結(jié)合分析結(jié)果從銀行和政府監(jiān)管角度提出金融科技的發(fā)展建議。
【學(xué)位授予單位】：電子科技大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2019
【分類(lèi)號(hào)】：F832.33
【圖文】：

圖 2-1 2013-2018 年第三方支付交易規(guī)模及增長(zhǎng)情況2.2.2 借貸融資領(lǐng)域發(fā)展情況借貸融資是金融科技眾多領(lǐng)域中發(fā)展得較早、較快的一個(gè)領(lǐng)域，它一般通過(guò)在線(xiàn)交易平臺(tái)把資金直接或者間接地借給用戶(hù)和一些小企業(yè)，金融科技的借貸融資領(lǐng)域主要涵蓋了網(wǎng)上融資、網(wǎng)貸、網(wǎng)上投資、眾籌、網(wǎng)絡(luò)小貸等關(guān)鍵詞。其中最主要的體現(xiàn)形式為 P2P（Peer To Peer）和眾籌兩方面。下面主要介紹 P2P 這類(lèi)最具代表性的業(yè)務(wù)模式的發(fā)展現(xiàn)狀。全球第一家 P2P 網(wǎng)貸平臺(tái)—Zopa 始建于 2005 年 3 月。P2P 網(wǎng)絡(luò)借貸本質(zhì)上是資金需求雙方利用網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)進(jìn)行相互借貸，進(jìn)而達(dá)成借款者的融資需求和貸款者的投資需求，網(wǎng)貸平臺(tái)作為信息中介進(jìn)行撮合交易。如圖 2-2 所示，根據(jù)零壹財(cái)經(jīng)數(shù)據(jù)，2018 年 P2P 網(wǎng)絡(luò)借貸平臺(tái)累計(jì)共 6063 家（僅包含有 PC 端業(yè)務(wù)的平臺(tái)，并且不包含港澳臺(tái)地區(qū)），問(wèn)題平臺(tái)有 5672 家（不含轉(zhuǎn)型、爭(zhēng)議和良性退出的平臺(tái)），其中正常運(yùn)營(yíng)的平臺(tái)數(shù)量只有 1185 家，占比是 19.5%，同比減少 46.8%，2018年新增平臺(tái)數(shù)量為 55 家，同比減少了 85.8%。2018 年是金融科技深度洗牌的一年，

圖 2-2 2011-2018 年 P2P 平臺(tái)發(fā)展情況（單位：家）表 2-2 2015 年以來(lái)出臺(tái)的 P2P 平臺(tái)監(jiān)管條例時(shí)間 事件2015.07 《關(guān)于促進(jìn)互聯(lián)網(wǎng)金融健康發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》發(fā)布2015.12 中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)金融協(xié)會(huì)成立2016.04 《P2P 網(wǎng)絡(luò)借貸風(fēng)險(xiǎn)專(zhuān)項(xiàng)整治工作實(shí)施方案》發(fā)布2016.08 《網(wǎng)絡(luò)借貸信息中介機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)活動(dòng)管理暫行方法》發(fā)布2016.10 《網(wǎng)絡(luò)借貸信息中介機(jī)構(gòu)備案登記管理指引》發(fā)布2017.02 《網(wǎng)絡(luò)借貸資金存管業(yè)務(wù)指引》發(fā)布2017.08 《網(wǎng)絡(luò)借貸信息中介機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)活動(dòng)信息披露指引》發(fā)布2017.12 《關(guān)于做好 P2P 網(wǎng)絡(luò)借貸風(fēng)險(xiǎn)專(zhuān)項(xiàng)整治整改驗(yàn)收工作的通知》發(fā)布2018.08 《關(guān)于開(kāi)展 P2P 網(wǎng)絡(luò)借貸機(jī)構(gòu)合規(guī)檢查工作的通知》發(fā)布2.2.3 財(cái)富管理領(lǐng)域發(fā)展情況

電子科技大學(xué)碩士學(xué)位論文下，移動(dòng)理財(cái)機(jī)構(gòu)增速有所減緩，行業(yè)整體正在從野蠻增長(zhǎng)時(shí)期轉(zhuǎn)向理性發(fā)展段。下面主要通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)理財(cái)來(lái)介紹近幾年我國(guó)金融科技在財(cái)富管理領(lǐng)域的發(fā)狀況。由國(guó)家金融與發(fā)展實(shí)驗(yàn)室聯(lián)合騰訊金融科技智庫(kù)基于權(quán)威數(shù)據(jù)發(fā)布的《2018聯(lián)網(wǎng)理財(cái)指數(shù)報(bào)告》中，公布了互聯(lián)網(wǎng)金融理財(cái)指數(shù)，對(duì)我國(guó)財(cái)富管理市場(chǎng)的狀以及未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)進(jìn)行描述，具體發(fā)展情況如圖 2-3 所示。根據(jù)報(bào)告顯示，在業(yè)開(kāi)展強(qiáng)監(jiān)管和行業(yè)深度洗牌的趨勢(shì)下，中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)理財(cái)指數(shù)于 2013 年首次有下滑，2018 年，互聯(lián)網(wǎng)金融指數(shù)由 2017 年的 695 下降到了 563，下降幅度超過(guò)3%，可見(jiàn)強(qiáng)監(jiān)管態(tài)勢(shì)對(duì)互聯(lián)網(wǎng)理財(cái)市場(chǎng)發(fā)展產(chǎn)生了一定影響，經(jīng)營(yíng)較差的平臺(tái)選退出市場(chǎng)，相關(guān)平臺(tái)數(shù)量及規(guī)模增速都有所下降，故而互聯(lián)網(wǎng)理財(cái)指數(shù)下滑。過(guò)學(xué)者大都認(rèn)為，互聯(lián)網(wǎng)理財(cái)指數(shù)短暫回調(diào)只是短期趨勢(shì)，并且今后用戶(hù)將更注重理財(cái)?shù)姆€(wěn)健性，把資金投向更加穩(wěn)健合規(guī)的互聯(lián)網(wǎng)理財(cái)平臺(tái)。

【參考文獻(xiàn)】

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本文編號(hào)：2806386