發(fā)布時間：2020-08-13 20:43

【摘要】：匯率是一國貨幣與另一國貨幣的比率或比價。匯率的變動,對國家進出口有直接調(diào)節(jié)作用。2014年以來,人民幣持續(xù)的大幅貶值,下跌1641個基點,貶值的幅度為2.71%。這是1994年人民幣與美元非正式掛鉤以來,持續(xù)時間最長、幅度最大的貶值。針對2014年以來人民幣匯率的較大波動,本文將研究2014年以來,人民幣在國際經(jīng)濟大環(huán)境影響下表現(xiàn)出的波動和發(fā)展趨勢。通過對時間序列的學習,可以了解到,時間序列很多模型可用來研究金融序列波動。例如,研究平穩(wěn)時間序列的AR、MA、ARMA模型,研究非平穩(wěn)序列的ARIMA模型、ARCH模型及GARCH模型等。另一方面,法國石油信號處理工程師J.Morlet,提出的小波變換,采用時間和頻率的局部分析,并利用伸縮平移操作逐步對信號進行多尺度分割,最終實現(xiàn)高頻時分和低頻分頻,更好的擬合各頻率的波動,并給出有效的預測結果。本文的實證研究主要是對2014年8月1日至2018年5月18日的988個人民幣兌換美元匯率數(shù)據(jù)進行擬合,并預測其波動,主要用到ARMA結合GARCH模型以及ARIMA結合小波分析模型,通過R和Python軟件建立模型,進行預測。
【學位授予單位】：大連理工大學
【學位級別】：碩士
【學位授予年份】：2019
【分類號】：F832.6

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本文編號：2792494