利率市場(chǎng)化改革對(duì)我國上市商業(yè)銀行績效的影響研究

發(fā)布時(shí)間：2020-06-25 14:39

【摘要】：在我國利率市場(chǎng)化基本完成的背景下,商業(yè)銀行如何在新的市場(chǎng)環(huán)境下保持穩(wěn)健經(jīng)營以應(yīng)對(duì)利率市場(chǎng)化帶來的影響顯得十分重要。利率管制的放開,市場(chǎng)資金供求狀況將對(duì)于利率的波動(dòng)產(chǎn)生很大的影響,利率波動(dòng)幅度也將會(huì)變大,這都會(huì)對(duì)商業(yè)銀行的經(jīng)營管理等產(chǎn)生很大影響。本文期望通過實(shí)證研究利率市場(chǎng)化對(duì)于商業(yè)銀行績效的影響,并對(duì)于三類商業(yè)銀行(包括國有商業(yè)銀行、全國性股份制商業(yè)銀行和城市商業(yè)銀行)進(jìn)行對(duì)比分析,最后得出相關(guān)實(shí)證結(jié)論,并且據(jù)此提出對(duì)策建議。在本文中,將理論分析與實(shí)證分析兩種方法相結(jié)合,對(duì)利率市場(chǎng)化進(jìn)行研究,并在此基礎(chǔ)上,研究利率市場(chǎng)化對(duì)于商業(yè)銀行績效影響的問題,最終找到利率市場(chǎng)化對(duì)商業(yè)銀行績效影響的途徑并提出應(yīng)對(duì)政策。本文在分析過程中,選取我國25家A股上市商業(yè)銀行2006~2016年的面板數(shù)據(jù)為樣本,運(yùn)用層次分析法構(gòu)建代表利率市場(chǎng)化改革的代理變量,即利率市場(chǎng)化指數(shù)IMI,同時(shí),為了更好的觀察推進(jìn)利率市場(chǎng)化前提下,商業(yè)銀行是否會(huì)因?yàn)轭愋筒煌?所受的影響將有差別,構(gòu)建了三個(gè)子樣本,分別為國有商業(yè)銀行、股份制商業(yè)銀行以及城市商業(yè)銀行,以研究其中的差異。本文的實(shí)證分析的結(jié)論為:利率市場(chǎng)化指數(shù)、凈息差的縮窄、利息收入占比、總資產(chǎn)規(guī)模以及GDP的增長率都對(duì)于商業(yè)銀行績效有較強(qiáng)的影響,研究表明,利率市場(chǎng)化對(duì)銀行具有顯著的正向影響,但是對(duì)于國有銀行的影響最大,城市商業(yè)銀行次之,股份制商業(yè)銀行受到的影響是最小的;凈息差對(duì)于銀行績效有顯著的正向影響,通過對(duì)比研究發(fā)現(xiàn),它對(duì)于商業(yè)銀行的影響是最大的,同時(shí)也是最顯著的,它的縮窄對(duì)銀行影響很大,其中,在三個(gè)子樣本的三類商業(yè)銀行中,凈息差對(duì)城市商業(yè)銀行的影響最大;利息收入占比對(duì)于商業(yè)銀行的績效有顯著的負(fù)向影響,但三類銀行中只有大型國有商業(yè)銀行受到的是顯著影響;每個(gè)銀行資產(chǎn)規(guī)模的不同,所受的影響也不同。之后,根據(jù)上述理論分析總結(jié)和實(shí)證研究結(jié)論,提出了一些建議措施,主要是:加強(qiáng)對(duì)于資產(chǎn)負(fù)債的管理,提升管理能力和管理水平,以穩(wěn)定利差;積極進(jìn)行業(yè)務(wù)創(chuàng)新,大力發(fā)展非利息收入相關(guān)業(yè)務(wù),以改善過度依賴?yán)⑹杖氲膫鹘y(tǒng)收入結(jié)構(gòu)模式;合理進(jìn)行規(guī)模擴(kuò)張,防止一味地盲目擴(kuò)張,以提高核心競爭力,同時(shí)也要更加關(guān)注邊際效益的提高等措施。
【學(xué)位授予單位】：華東政法大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2018
【分類號(hào)】：F832.33
【圖文】：