【摘要】：當(dāng)前銀行業(yè)風(fēng)險持續(xù)多元化增長,而金融市場更是瞬息萬變,各項法律法規(guī)和從業(yè)制度正在不斷的更新,面對這樣復(fù)雜的內(nèi)外部環(huán)境,銀行業(yè)的風(fēng)險防控進(jìn)入了一個空前的緊張狀態(tài),風(fēng)險控制需求異常旺盛,而異常信息得不到及時的監(jiān)控,違規(guī)操作屢禁不止,制度變化和系統(tǒng)不同步等問題一直都得不到妥善解決,所以利用科技手段做好運營集中監(jiān)管平臺的設(shè)計與實現(xiàn),能夠更加及時有效的對風(fēng)險進(jìn)行預(yù)警,增加風(fēng)險管理的前瞻性,對潛在的風(fēng)險隱患及時進(jìn)行化解,對已經(jīng)出現(xiàn)的風(fēng)險及時進(jìn)行補救,為實現(xiàn)農(nóng)行大力發(fā)展成國際化大型商業(yè)銀行的目標(biāo)奠定最牢固的基石。本文主要介紹運營集中監(jiān)管平臺的開發(fā)與設(shè)計中數(shù)據(jù)模型的設(shè)計與實現(xiàn)、數(shù)據(jù)庫的設(shè)計以及典型預(yù)警信息的實現(xiàn)。為了能夠開發(fā)出全面、高效而且使用壽命長的預(yù)警模型,分析了眾多的商業(yè)銀行風(fēng)險管理資料和模型設(shè)計資料,對近年來風(fēng)險管理的特點進(jìn)行了充分的研究,結(jié)合本行的業(yè)務(wù)特點,總結(jié)了7種最主要的風(fēng)險來源。根據(jù)這些風(fēng)險來源設(shè)計出與之對應(yīng)的風(fēng)險監(jiān)測模型,為了最大程度的提高模型運行效率,所有的預(yù)警模型都采用的動態(tài)管理方式,利用JACCARD算法進(jìn)行主要的數(shù)據(jù)運算,再結(jié)合規(guī)則識別模塊和場景識別模塊等進(jìn)行數(shù)據(jù)預(yù)警,以達(dá)到將疑似風(fēng)險數(shù)據(jù)派發(fā)給相應(yīng)的核查人員進(jìn)行風(fēng)險管理的目的。運營集中監(jiān)管平臺在裝載原始數(shù)據(jù)時導(dǎo)入了銀行所有的客戶信息,使用者可以通過此系統(tǒng)對柜面、網(wǎng)銀、自助設(shè)備以及第三方交易渠道所有交易信息進(jìn)行全方位的監(jiān)控,并且通過系統(tǒng)中的預(yù)警模型形成快速有效的風(fēng)險信息預(yù)警,及時完整的派發(fā)給對應(yīng)的核查人員,最大程度的滿足了實時風(fēng)險信息監(jiān)測和風(fēng)險管理的要求。
【圖文】：

同時對風(fēng)險數(shù)據(jù)進(jìn)行及時、準(zhǔn)確的核查和后期管理，所以本文的運營集中監(jiān)平臺設(shè)計必須要確保及時的遏止風(fēng)險，減少成本，降低損失。為了到達(dá)這一要求，文根據(jù)行業(yè)特點對系統(tǒng)的業(yè)務(wù)流程，邏輯結(jié)構(gòu)和功能需求進(jìn)行了分析。.1 系統(tǒng)業(yè)務(wù)流程運營集中監(jiān)管系統(tǒng)工作流程主要是將銀行內(nèi)部每天各系統(tǒng)的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，包括客、賬戶、交易和管理等信息進(jìn)行實時的收集、轉(zhuǎn)換后自動導(dǎo)入數(shù)據(jù)庫，通過各種型進(jìn)行數(shù)據(jù)分析，自動篩選出符合風(fēng)險預(yù)警模型的風(fēng)險數(shù)據(jù)，再由運營集中監(jiān)管統(tǒng)根據(jù)風(fēng)險預(yù)警信息的級別自動派發(fā)給相應(yīng)的核查人員進(jìn)行核查，核查人員錄入查結(jié)果后，系統(tǒng)根據(jù)核查人員的核查結(jié)果，沒有問題的預(yù)警就登記流水信息，將問題的預(yù)警信息和核查情況自動生成問題，導(dǎo)入系統(tǒng)進(jìn)行整改，監(jiān)督整改流程。運營集中監(jiān)管系統(tǒng)需要實時監(jiān)控所有業(yè)務(wù)流程，實時進(jìn)行異常數(shù)據(jù)的提取，通預(yù)警信息核查來管理風(fēng)險，整個系統(tǒng)的流程包括核心系統(tǒng)的交易數(shù)據(jù)導(dǎo)入，預(yù)警息生成，預(yù)警監(jiān)控和信息核查。圖 2-1 是風(fēng)險預(yù)警業(yè)務(wù)流程圖：

西南科技大學(xué)碩士學(xué)位論文.2 系統(tǒng)邏輯結(jié)構(gòu)根據(jù)系統(tǒng)的業(yè)務(wù)流程分析，運營集中監(jiān)管系統(tǒng)總體在邏輯結(jié)構(gòu)上分為：數(shù)據(jù)層，用邏輯層和功能管理層。數(shù)據(jù)層主要包括原始數(shù)據(jù)的收集和整理，，預(yù)警模型、預(yù)警處理以及預(yù)警結(jié)果的數(shù)設(shè)置，以及權(quán)限控制和監(jiān)控核查數(shù)據(jù)等。應(yīng)用邏輯層主要是根據(jù)預(yù)警規(guī)則與算法對數(shù)據(jù)進(jìn)行清洗、計算等數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換工，其中還包括預(yù)警監(jiān)控和檢查管理等。數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換主要是對數(shù)據(jù)進(jìn)行更加復(fù)雜的運、加工和匹配，得到簡單的預(yù)警信息，再將數(shù)據(jù)進(jìn)行轉(zhuǎn)換，等待下一步的運算，用層在整個系統(tǒng)設(shè)計中有著非常重要的作用，是整個系統(tǒng)運行的基石。功能管理層是整個系統(tǒng)最核心的部分，該層主要進(jìn)行數(shù)據(jù)的深層次清洗、轉(zhuǎn)換運算，生成預(yù)警信息，對相關(guān)系統(tǒng)進(jìn)行監(jiān)督管理，對預(yù)警信息進(jìn)行管理，并且?guī)д墓芾砹鞒�，形成對原始交易行為�?shù)據(jù)和客戶信息完整的分析、甄別和篩選，保能夠最大程度的發(fā)現(xiàn)風(fēng)險信息。下圖 2-2 是系統(tǒng)總體邏輯結(jié)構(gòu)圖。
【學(xué)位授予單位】：西南科技大學(xué)
【學(xué)位級別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2018
【分類號】：F830;TP311.52

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本文編號：2692613