【摘要】：2007年始于美國(guó)進(jìn)而席卷歐日等主要國(guó)際金融市場(chǎng)的次貸危機(jī)堪稱自上世紀(jì)30年代大蕭條以來破壞力最為強(qiáng)大的全球金融危機(jī),對(duì)以美國(guó)為代表的西方發(fā)達(dá)國(guó)家的實(shí)體經(jīng)濟(jì)與金融系統(tǒng)造成了巨大破壞。危機(jī)蔓延的速度之快,破壞威力之大暴露出商業(yè)銀行流動(dòng)性管理存在巨大問題,使得以巴塞爾委員會(huì)(BCBS)為代表的國(guó)際金融監(jiān)管組織意識(shí)到傳統(tǒng)流動(dòng)性監(jiān)管的不完善。2009年12月,巴塞爾委員會(huì)先后發(fā)布一系列文件并制定了流動(dòng)性覆蓋率(LCR)和凈穩(wěn)定資金比例(NSFR),以期建立全球統(tǒng)一的流動(dòng)性監(jiān)管量化標(biāo)準(zhǔn)。雖未遭受嚴(yán)重影響,我國(guó)監(jiān)管機(jī)構(gòu)依然對(duì)商業(yè)銀行流動(dòng)性問題給予了高度關(guān)注,根據(jù)巴塞爾協(xié)議的要求結(jié)合我國(guó)國(guó)情推出了系列措施,然而之后出現(xiàn)的“錢荒”以及金融發(fā)展愈發(fā)復(fù)雜的現(xiàn)實(shí)使我們意識(shí)到現(xiàn)行的監(jiān)管要求仍有提升和改進(jìn)的空間。本文基于巴塞爾協(xié)議III構(gòu)建的以流動(dòng)性覆蓋率和凈穩(wěn)定資金比例為主的新的銀行流動(dòng)性監(jiān)管框架,重新梳理商業(yè)銀行流動(dòng)性監(jiān)管的相關(guān)理論及我國(guó)商業(yè)銀行流動(dòng)性監(jiān)管歷程、現(xiàn)狀,選取我國(guó)16家上市商業(yè)銀行為樣本,且將其分為系統(tǒng)性及非系統(tǒng)性重要銀行兩大類,依據(jù)巴塞爾協(xié)議最新要求重新測(cè)算凈穩(wěn)定資金比例,并將在宏觀經(jīng)濟(jì)、金融大勢(shì)下作用愈發(fā)明顯的房地產(chǎn)因素加入到商業(yè)銀行流動(dòng)性影響因素之中并運(yùn)用壓力測(cè)試方法研究在新指標(biāo)體系下我國(guó)不同類別的商業(yè)銀行流動(dòng)性監(jiān)管的效果,以期從宏觀審慎的視角為監(jiān)管當(dāng)局及商業(yè)銀行自身提供相應(yīng)的對(duì)策建議,提高我國(guó)商業(yè)銀行流動(dòng)性監(jiān)管效果與水平,提高我國(guó)商業(yè)銀行抵御流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的能力,意在為增強(qiáng)銀行及金融系統(tǒng)的穩(wěn)定性提供建議意見,以更好地應(yīng)對(duì)愈加復(fù)雜的經(jīng)濟(jì)金融環(huán)境。
【圖文】：

IAR檢驗(yàn)圖

由上述圖形可以得出，ＩＦＡ、ＲＥＴ的沖擊于ＮＳＦＲ的作用是正向的，Ｍ２、逡逑ＮＰＬ、ＬＤＲ、ＰＣ、ＩＦＡ的沖擊于ＮＳＦＲ有負(fù)向影響，從響應(yīng)程度看來，各流動(dòng)性逡逑影響因素對(duì)凈穩(wěn)定資金比例的影響各異，撥備覆蓋率響應(yīng)程度最大，不良貸款率逡逑及房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)計(jì)劃總投資、存貸比次之，，而固定資產(chǎn)投資總額、貨幣供應(yīng)量逡逑響應(yīng)程度最小，因而將其剔除。逡逑４．３我國(guó)商業(yè)銀行流動(dòng)性壓力測(cè)試情景分析逡逑４．３．１模型構(gòu)建與數(shù)據(jù)分析逡逑（１）面板回歸模型逡逑面板數(shù)據(jù)從橫截面上看，是由數(shù)個(gè)個(gè)體在某時(shí)點(diǎn)組成的截面觀測(cè)值，縱向剖逡逑析看來模型中個(gè)體均是時(shí)間序列。設(shè)有因變量ｈ與）ｔｘｌ維解釋變量向量逡逑
【學(xué)位授予單位】：天津財(cái)經(jīng)大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2018
【分類號(hào)】：F832.33

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