【摘要】：不良貸款,是衡量銀行信貸風(fēng)險的關(guān)鍵指標(biāo)之一,也是銀行經(jīng)營管理能力和競爭力的關(guān)鍵因素之一。近年來,宏觀角度上,利率市場化改革趨于完善階段,國家構(gòu)建宏觀審慎體系(MPA),監(jiān)管進(jìn)一步趨嚴(yán),經(jīng)濟(jì)增速面臨下行壓力,供給側(cè)改革、產(chǎn)能過剩、國家區(qū)位發(fā)展戰(zhàn)略調(diào)整等一系列變化,給銀行貸款增加了更多不確定因素。微觀角度上,銀行產(chǎn)品同質(zhì)化程度加深;互聯(lián)網(wǎng)金融機(jī)構(gòu)的興起,給傳統(tǒng)商業(yè)銀行帶來挑戰(zhàn);銀行自身產(chǎn)品創(chuàng)新難度加大等原因,給主要依靠傳統(tǒng)存貸業(yè)務(wù)的商業(yè)銀行帶來巨大發(fā)展壓力。數(shù)據(jù)表明,國內(nèi)商業(yè)銀行不良貸款總額以及不良貸款率均有上升態(tài)勢,特別地,中國農(nóng)業(yè)銀行不良貸款問題更為突出。本文針對中國農(nóng)業(yè)銀行不良貸款高企這一突出問題,從前人較少的研究角度出發(fā),聚焦于分析中國農(nóng)業(yè)銀行不良貸款變動原因的實證分析,以各變量的變動值作為分析對象,采取時間序列數(shù)據(jù),通過多元回歸方法得出研究結(jié)論,發(fā)現(xiàn)不良貸款率變動值與GDP變動值、銀行資產(chǎn)相對規(guī)模變動值、資產(chǎn)收益率變動值、撥備覆蓋率變動值、核心資本充足率變動值均存在負(fù)相關(guān)關(guān)系,僅與M2變動值和利息凈收入變動值存在正相關(guān)關(guān)系。針對不良貸款增量的處置,結(jié)合實證結(jié)果,外部要順應(yīng)宏觀經(jīng)濟(jì)變動及時調(diào)節(jié)貸款結(jié)構(gòu),內(nèi)部要提升資產(chǎn)收益率和撥備覆蓋率。另外,本文結(jié)合不良資產(chǎn)證券化和綠色金融兩個角度,對不良貸款的處置做出相應(yīng)的分析建議。
【圖文】：

要依靠存貸利差來維持的。但是，隨著我國利率市場化的發(fā)展完善，存貸利差收窄，這一紅利不再持續(xù)。不良貸款是衡量銀行風(fēng)險管理能力和經(jīng)營管理能力的重要指標(biāo)之一。不良貸款率較低的銀行才能更加獲得存款者的信賴，不良貸款是銀行必須認(rèn)真面對的一個重要問題�；谘芯勘尘暗年U述，結(jié)合我國經(jīng)濟(jì)現(xiàn)實發(fā)展情況，針對中國農(nóng)業(yè)銀行不良貸款的變動情況，對其變動原因做出實證分析。前人的研究結(jié)論針對性地提出從某些角度化解不良貸款的存量問題，通過本文的研究結(jié)論可以聚焦于化解不良貸款增量問題，提出相關(guān)建議，希望借此為我國商業(yè)銀行不良貸款的治理提供幫助。1.3 結(jié)構(gòu)安排

為了加強(qiáng)數(shù)據(jù)可視化，整理如圖。（注，圖 3-1 中 DX=大型商業(yè)銀行GF=股份制商業(yè)銀行，CS=城市商業(yè)銀行，NC=農(nóng)村商業(yè)銀行，WZ=外資銀行，下同理）截至 2017 年第三季度，我國商業(yè)銀行不良貸款余額 2017 年度合計 488億元，相較于 2016 年合計 58346 億元降低了 9489 億元（接近于 1 萬億），降為 16.7%；（由于 2015 年數(shù)據(jù)不可得）但是相較于 2014 年合計 29497 億元又加了 19360 億元（接近于 2 萬億），增幅為 66.6%。數(shù)據(jù)表明我國商業(yè)銀行不貸款余額一直處于高位，整個銀行業(yè)不良貸款當(dāng)量巨大。由圖 3-1 可以發(fā)現(xiàn)，國商業(yè)銀行不良貸款余額自 2014 年第一季度一直處于上升階段。在我國商業(yè)行機(jī)構(gòu)類當(dāng)中，其中大型商業(yè)銀行不良貸款余額一直占比最大，這可能與大型業(yè)銀行的資產(chǎn)規(guī)模大，業(yè)務(wù)范圍廣，貸款對象面廣層次深有關(guān)，其不良貸款余從 2014 年第一季度不到 4000 億，到 2017 年度接近于 8000 億，總量翻了一番另一方面，股份制商業(yè)銀行和農(nóng)村商業(yè)銀行不良貸款余額也不容忽視，，尤其農(nóng)商業(yè)銀行作為“后起之秀”，其不良貸款余額增幅較大，總量接近于股份制商銀行。外資銀行不良貸款余額最小，相對于其他類銀行，相差甚大。
【學(xué)位授予單位】：安徽農(nóng)業(yè)大學(xué)
【學(xué)位級別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2018
【分類號】：F832.33

【參考文獻(xiàn)】

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