【摘要】：變點統(tǒng)計推斷是統(tǒng)計學中的焦點問題之一,從最開始的單變點問題逐步發(fā)展到現(xiàn)在的多變點問題,變點理論在故障診斷、基因組學、醫(yī)學診斷、地質學、信號處理、經濟金融、工業(yè)控制及氣象學等多個領域都有極其廣泛的運用。變點檢測實際上是一個假設檢驗的過程,本文感興趣的是如何檢測正態(tài)分布序列中不同類型的多個變點。本論文主要研究了已知觀測序列中的多變點檢測問題,尤其是金融時間序列里的多變點統(tǒng)計推斷,針對一元正態(tài)分布序列提出了一類含不同變點類型的多變點模型,計算并分析其相應的似然比統(tǒng)計量,隨后結合大數(shù)定律和重對數(shù)律分析了估計量的漸近性質,進一步借助二元分割理論將其推廣為多變點問題,同時結合信息準則和貝葉斯模型選擇的相關理論進行了分析,并利用R語言做了大量的數(shù)值模擬,最后采用英國區(qū)域月平均房價指數(shù)和Facebook股票日交易最高價指數(shù)進行實證分析,結合具體背景分析檢測到的變點相對應的重大事件,包括金融危機,數(shù)據(jù)泄露和企業(yè)內部調整等。通過對金融時間序列的分析,有效地檢測序列或過程的變點并做出適當?shù)墓烙?這對金融危機的監(jiān)測及預測提供了十分重要的信息,為人們規(guī)避風險帶來了很好的幫助。
【圖文】：

對不同顯著性水平，新模型檢驗臨界值

圖 5-2 生成正態(tài)分布隨機數(shù)模擬序列(a)根據(jù)第三章對該類模型的分析結果，以及第四章式(4-12)給出的近似臨界值，運用信息準則的思想對模型進行變點檢測，，檢測結果如下：圖 5-3 是檢驗統(tǒng)計量n 隨位置變化的變動曲線，水平虛線表示顯著性水平 0.001的檢驗近
【學位授予單位】：哈爾濱工業(yè)大學
【學位級別】：碩士
【學位授予年份】：2018
【分類號】：F830

【參考文獻】

相關期刊論文 前8條

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本文編號：2665899