【摘要】：變點(diǎn)統(tǒng)計(jì)推斷是統(tǒng)計(jì)學(xué)中的焦點(diǎn)問(wèn)題之一,從最開(kāi)始的單變點(diǎn)問(wèn)題逐步發(fā)展到現(xiàn)在的多變點(diǎn)問(wèn)題,變點(diǎn)理論在故障診斷、基因組學(xué)、醫(yī)學(xué)診斷、地質(zhì)學(xué)、信號(hào)處理、經(jīng)濟(jì)金融、工業(yè)控制及氣象學(xué)等多個(gè)領(lǐng)域都有極其廣泛的運(yùn)用。變點(diǎn)檢測(cè)實(shí)際上是一個(gè)假設(shè)檢驗(yàn)的過(guò)程,本文感興趣的是如何檢測(cè)正態(tài)分布序列中不同類(lèi)型的多個(gè)變點(diǎn)。本論文主要研究了已知觀測(cè)序列中的多變點(diǎn)檢測(cè)問(wèn)題,尤其是金融時(shí)間序列里的多變點(diǎn)統(tǒng)計(jì)推斷,針對(duì)一元正態(tài)分布序列提出了一類(lèi)含不同變點(diǎn)類(lèi)型的多變點(diǎn)模型,計(jì)算并分析其相應(yīng)的似然比統(tǒng)計(jì)量,隨后結(jié)合大數(shù)定律和重對(duì)數(shù)律分析了估計(jì)量的漸近性質(zhì),進(jìn)一步借助二元分割理論將其推廣為多變點(diǎn)問(wèn)題,同時(shí)結(jié)合信息準(zhǔn)則和貝葉斯模型選擇的相關(guān)理論進(jìn)行了分析,并利用R語(yǔ)言做了大量的數(shù)值模擬,最后采用英國(guó)區(qū)域月平均房?jī)r(jià)指數(shù)和Facebook股票日交易最高價(jià)指數(shù)進(jìn)行實(shí)證分析,結(jié)合具體背景分析檢測(cè)到的變點(diǎn)相對(duì)應(yīng)的重大事件,包括金融危機(jī),數(shù)據(jù)泄露和企業(yè)內(nèi)部調(diào)整等。通過(guò)對(duì)金融時(shí)間序列的分析,有效地檢測(cè)序列或過(guò)程的變點(diǎn)并做出適當(dāng)?shù)墓烙?jì),這對(duì)金融危機(jī)的監(jiān)測(cè)及預(yù)測(cè)提供了十分重要的信息,為人們規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)帶來(lái)了很好的幫助。
【圖文】：

對(duì)不同顯著性水平，新模型檢驗(yàn)臨界值

圖 5-2 生成正態(tài)分布隨機(jī)數(shù)模擬序列(a)根據(jù)第三章對(duì)該類(lèi)模型的分析結(jié)果，以及第四章式(4-12)給出的近似臨界值，運(yùn)用信息準(zhǔn)則的思想對(duì)模型進(jìn)行變點(diǎn)檢測(cè)，，檢測(cè)結(jié)果如下：圖 5-3 是檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量n 隨位置變化的變動(dòng)曲線，水平虛線表示顯著性水平 0.001的檢驗(yàn)近
【學(xué)位授予單位】：哈爾濱工業(yè)大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2018
【分類(lèi)號(hào)】：F830

【參考文獻(xiàn)】

相關(guān)期刊論文 前8條

1 劉曉星;方琳;張穎;唐攀;;歐美主權(quán)債務(wù)危機(jī)的股票市場(chǎng)流動(dòng)性變點(diǎn)檢測(cè)[J];管理科學(xué)學(xué)報(bào);2014年07期

2 譚常春;趙林城;繆柏其;;至多一個(gè)變點(diǎn)的Γ分布的統(tǒng)計(jì)推斷及在金融中的應(yīng)用[J];系統(tǒng)科學(xué)與數(shù)學(xué);2007年01期

3 繆柏其,趙林城,譚智平;關(guān)于變點(diǎn)個(gè)數(shù)及位置的檢測(cè)和估計(jì)[J];應(yīng)用數(shù)學(xué)學(xué)報(bào);2003年01期

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6 繆柏其;關(guān)于只有一個(gè)變點(diǎn)模型的非參數(shù)推斷[J];系統(tǒng)科學(xué)與數(shù)學(xué);1993年02期

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1 張淑俠;幾類(lèi)半?yún)?shù)經(jīng)驗(yàn)似然檢驗(yàn)問(wèn)題的研究[D];哈爾濱工業(yè)大學(xué);2016年

2 譚常春;變點(diǎn)問(wèn)題的統(tǒng)計(jì)推斷及其在金融中的應(yīng)用[D];中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué);2007年

本文編號(hào)：2665899