【摘要】：金融是現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)的核心,商業(yè)銀行是我國(guó)金融市場(chǎng)的重要組成部分。商業(yè)銀行效率關(guān)系到國(guó)民經(jīng)濟(jì)進(jìn)步與發(fā)展,作為效率的反面,商業(yè)銀行效率損失不利于經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)健增長(zhǎng)。我國(guó)商業(yè)銀行效率損失客觀存在,但相關(guān)研究不多。研究我國(guó)商業(yè)銀行效率損失及規(guī)避機(jī)制具有理論價(jià)值和實(shí)踐意義。商業(yè)銀行效率損失是實(shí)際效率與理想效率水平的相對(duì)差異,具體表現(xiàn)為非期望產(chǎn)出與期望產(chǎn)出下效率水平的相對(duì)差異,間接源于商業(yè)銀行效率評(píng)價(jià)。商業(yè)銀行效率損失規(guī)避機(jī)制則客觀存在于零散的減少效率損失對(duì)策。結(jié)合測(cè)度實(shí)際,本文簡(jiǎn)述數(shù)據(jù)包絡(luò)分析(DEA)的基本原理,列舉CCR、BCC等DEA典型模型。一方面,梳理我國(guó)商業(yè)銀行效率損失現(xiàn)狀,闡述其表現(xiàn)、影響因素及評(píng)價(jià)。另一方面,分析我國(guó)商業(yè)銀行效率損失規(guī)避機(jī)制現(xiàn)狀,包括其產(chǎn)生原因、內(nèi)容及形式。已有文獻(xiàn)多通過測(cè)度商業(yè)銀行效率分析效率損失,銀行效率測(cè)度是定量的,但對(duì)于效率損失大多是定性描述�？疾觳涣假J款等非期望產(chǎn)出下商業(yè)銀行效率損失較多,綜合考察不良貸款及成本收入比等非期望產(chǎn)出下效率損失文獻(xiàn)則十分缺乏。研究我國(guó)商業(yè)銀行效率損失是通過測(cè)度、比較2000-2017年間是否考慮不良貸款及成本收入比非期望產(chǎn)出下我國(guó)商業(yè)銀行效率水平而進(jìn)行。本文選取SBM-Undesirable模型和Malmquist-Luenberger生產(chǎn)率指數(shù),從靜態(tài)與動(dòng)態(tài)兩個(gè)方面,分別考察只考慮不良貸款非期望產(chǎn)出,以及考慮不良貸款及成本收入比非期望產(chǎn)出兩種情形下的我國(guó)商業(yè)銀行效率損失。此外進(jìn)一步考察不同股權(quán)結(jié)構(gòu)的商業(yè)銀行靜態(tài)效率損失,得出結(jié)論:第一,比較兩種情形下靜態(tài)效率損失演變趨勢(shì),只考慮不良貸款非期望產(chǎn)出我國(guó)商業(yè)銀行效率損失較高,現(xiàn)有的效率損失規(guī)避機(jī)制,比如風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制,未能發(fā)揮到應(yīng)有的作用。而考慮兩種非期望產(chǎn)出下效率損失總體水平較低,提升我國(guó)商業(yè)銀行的成本控制能力能夠緩沖不良貸款對(duì)效率的負(fù)面影響;第二,比較兩種情形下動(dòng)態(tài)效率損失演變趨勢(shì),ML生產(chǎn)率指數(shù)損失主要?dú)w因于技術(shù)進(jìn)步效率損失,印證現(xiàn)有金融創(chuàng)新機(jī)制等效率損失規(guī)避機(jī)制的不健全;第三,比較兩種情形下國(guó)有銀行與非國(guó)有銀行效率損失變化趨勢(shì),非國(guó)有商業(yè)銀行效率損失整體都高于國(guó)有銀行。但2009-2017年間,其差距縮小,趨于一致。這證實(shí)不管是國(guó)有還是非國(guó)有商業(yè)銀行,其合理控制成本、積極處置不良貸款等規(guī)避效率損失的措施,可有效減少效率損失,縮小其差距。結(jié)合本文實(shí)證分析,根據(jù)我國(guó)銀行業(yè)發(fā)展實(shí)際,進(jìn)一步建立與優(yōu)化我國(guó)商業(yè)銀行效率損失規(guī)避機(jī)制,包括:第一,健全以安全性為核心的金融風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制。樹立風(fēng)險(xiǎn)防控意識(shí),完善風(fēng)險(xiǎn)政策傳導(dǎo)機(jī)制,健全金融風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)制;第二,建立以盈利性為目標(biāo)的成本管控機(jī)制。一方面,轉(zhuǎn)變傳統(tǒng)成本縮減理念,實(shí)現(xiàn)銀行資源優(yōu)化配置,另一方面,采用成本精細(xì)化管理方法,適應(yīng)銀行新型戰(zhàn)略調(diào)整;第三,優(yōu)化以市場(chǎng)導(dǎo)向?yàn)橄闰?qū)的內(nèi)外部金融創(chuàng)新機(jī)制。
【圖文】：

圖 4-1 2000-2017 年我國(guó)商業(yè)銀行總利潤(rùn)如圖 4-1，對(duì)照本文選取的 14 家樣本商業(yè)銀行的總利潤(rùn)情況，不管是國(guó)有銀行還是非國(guó)有銀行總利潤(rùn)都是穩(wěn)步增長(zhǎng)，整體呈現(xiàn)明顯上升趨勢(shì)，且三條線的增長(zhǎng)路徑都是相似的，如 2000-2003 年、2015-2017 年都是平緩運(yùn)行中略有波動(dòng)，2008-2015 年總利潤(rùn)均值均快速增長(zhǎng)。從與基數(shù)年份比較來看，整體樣本商業(yè)銀行總利潤(rùn)均值從 2000 年的 18.42 億元擴(kuò)張到 2017 年的 1183.38 億元，約為 2000年的 64.22 倍。其中國(guó)有銀行總利潤(rùn)均值從 2000 年的 38.67 億元增長(zhǎng)到 2017 年的 2420.15 億元，約為 2000 年的 62.58 倍。非國(guó)有銀行總利潤(rùn)均值則從 2000 年的 7.18 億元增長(zhǎng)到 2014 年的 496.29 億元，大概是 2000 年的 69.16 倍。綜合看來，由于產(chǎn)權(quán)結(jié)構(gòu)不同，國(guó)有商業(yè)銀行規(guī)模大，業(yè)務(wù)量大，受重視程度高，始終站在金融改革、政策先導(dǎo)的前沿，，經(jīng)過不良貸款剝離和成本控制，相較非國(guó)有銀行具有更強(qiáng)的盈利能力，自 2003 年后其總利潤(rùn)均值普遍遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于非國(guó)有商業(yè)銀行，但非國(guó)有商業(yè)銀行近年的發(fā)展規(guī)模擴(kuò)大，不少已經(jīng)順利上市，前景也不容小覷。

我國(guó)商業(yè)銀行效率損失及規(guī)避機(jī)制研究4.4.1.4 我國(guó)不同股權(quán)結(jié)構(gòu)商業(yè)銀行靜態(tài)運(yùn)行 SBM-U1效率損失測(cè)度分析本文測(cè)度 2000-2017 年間我國(guó) 14 家全國(guó)性股份制商業(yè)銀行的不良貸款非期望產(chǎn)出效率損失，從上表 4-4 的數(shù)據(jù)中，并不是單方向的變化軌跡，而呈現(xiàn)出復(fù)雜的演變趨勢(shì)。為了具體分析我國(guó)商業(yè)銀行效率損失變化趨勢(shì)，本文按商業(yè)銀行股權(quán)結(jié)構(gòu)不同把 14 家商業(yè)銀行分為兩類，即 5 家國(guó)有商業(yè)銀行和 9 家非國(guó)有商業(yè)銀行，借此分析不同性質(zhì)、不同經(jīng)營(yíng)規(guī)模的商業(yè)銀行效率損失的演變規(guī)律。據(jù)表 4-4 繪制 2000-2017 年不良貸款非期望產(chǎn)出下我國(guó)商業(yè)銀行平均效率損失、國(guó)有商業(yè)銀行平均效率損失和非國(guó)有商業(yè)銀行平均效率損失變化圖（圖 4-2），具體如下：
【學(xué)位授予單位】：江西師范大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2019
【分類號(hào)】：F832.33

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本文編號(hào)：2612099