【摘要】：信用風險是商業(yè)銀行風險種類中重大風險之一,對商業(yè)銀行經(jīng)營的好壞有著重大影響。關(guān)于信用風險監(jiān)測研究,國內(nèi)外大多數(shù)學者將注意力集中在通用監(jiān)測模型的構(gòu)建方面。由于銀行缺乏相關(guān)的歷史數(shù)據(jù)支持,使得風險不能被量化。較多銀行采用的五級分類及內(nèi)部評級貸款法都具有一定的片面性和主觀依賴性,導致評級結(jié)果無法達到客觀公正的要求。鑒于此,本文以解決JZ商業(yè)銀行信貸資產(chǎn)質(zhì)量較差,不良貸款率偏高、資本充足率較低、貸款面向客戶的集中度較高等問題為導向,對JZ銀行信用風險監(jiān)測方法進行實驗研究。本文的主要研究內(nèi)容及結(jié)論如下:(1)通過實驗法選擇信用風險監(jiān)測的指標,采用非參數(shù)檢驗法對JZ商業(yè)銀行43家上市企業(yè)客戶2015年的信用風險監(jiān)測指標數(shù)據(jù)進行均值檢驗。均值檢驗結(jié)果顯示銷售凈利潤率、總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率、流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率、凈利潤增長率、現(xiàn)金流動負債比率、聯(lián)盟伙伴間合作量表、企業(yè)績效、企業(yè)組織文化,這些指標在高風險企業(yè)和低風險企業(yè)之間存在顯著差異,能有效識別信用風險,具有較強的信用風險監(jiān)測能力。(2)構(gòu)建Logistic綜合監(jiān)測模型,發(fā)現(xiàn)的四個指標有:盈利指標,資產(chǎn)管理指標,發(fā)展能力指標和企業(yè)績效比重指標具有顯著監(jiān)測能力。(3)利用43家上市企業(yè)2016年的信貸數(shù)據(jù)對最終得到的Logistic財務(wù)模型和Logistic綜合模型的預測能力進行檢驗,結(jié)果顯示Logistic財務(wù)模型預測總體準確率為79.0%,綜合模型總體預測準確率為90.6%。這一結(jié)果表明,在引入非財務(wù)指標后模型的整體預測能力提高。本文研究結(jié)論對JZ商業(yè)銀行信用風險監(jiān)測方法的改進有著重要的參考價值,對其他銀行也具有一定的借鑒意義。
【圖文】：

信用風險管理以及監(jiān)測現(xiàn)狀進行分析、收集收據(jù)、模型論證等為實驗主要內(nèi)容，逡逑最終得到結(jié)論，，并提出可行性建議，完善ＪＺ銀行信用風險監(jiān)測系統(tǒng)，最后對該系逡逑統(tǒng)進行有效的總結(jié)和評價。本課題的技路線如圖１－２所示：逡逑］４邐ｊｚ銀行信用槰險ｓ薄方祛的實驗研究逡逑‘邐邐－Ｊ邋＊邐—邋邐邋－邋－邋■邋邋邐邋邐■邐邐－邐邋．邋！邋？逡逑■邐？用泫邐《用珥邐a娪米鈴螖c用珥邐館用風ｉ逡逑：險ｓ？別邋粒度１邋險控期邋險蜇？邋險處Ｓ邋ｉ逡逑；邋方法邐Ｈ法邋方法邐方法邐方法；逡逑＊邋、

本文編號：2604885