【摘要】：信用風(fēng)險(xiǎn)是商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)種類中重大風(fēng)險(xiǎn)之一,對(duì)商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)的好壞有著重大影響。關(guān)于信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)研究,國(guó)內(nèi)外大多數(shù)學(xué)者將注意力集中在通用監(jiān)測(cè)模型的構(gòu)建方面。由于銀行缺乏相關(guān)的歷史數(shù)據(jù)支持,使得風(fēng)險(xiǎn)不能被量化。較多銀行采用的五級(jí)分類及內(nèi)部評(píng)級(jí)貸款法都具有一定的片面性和主觀依賴性,導(dǎo)致評(píng)級(jí)結(jié)果無(wú)法達(dá)到客觀公正的要求。鑒于此,本文以解決JZ商業(yè)銀行信貸資產(chǎn)質(zhì)量較差,不良貸款率偏高、資本充足率較低、貸款面向客戶的集中度較高等問(wèn)題為導(dǎo)向,對(duì)JZ銀行信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)方法進(jìn)行實(shí)驗(yàn)研究。本文的主要研究?jī)?nèi)容及結(jié)論如下:(1)通過(guò)實(shí)驗(yàn)法選擇信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)的指標(biāo),采用非參數(shù)檢驗(yàn)法對(duì)JZ商業(yè)銀行43家上市企業(yè)客戶2015年的信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)指標(biāo)數(shù)據(jù)進(jìn)行均值檢驗(yàn)。均值檢驗(yàn)結(jié)果顯示銷售凈利潤(rùn)率、總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率、流動(dòng)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率、凈利潤(rùn)增長(zhǎng)率、現(xiàn)金流動(dòng)負(fù)債比率、聯(lián)盟伙伴間合作量表、企業(yè)績(jī)效、企業(yè)組織文化,這些指標(biāo)在高風(fēng)險(xiǎn)企業(yè)和低風(fēng)險(xiǎn)企業(yè)之間存在顯著差異,能有效識(shí)別信用風(fēng)險(xiǎn),具有較強(qiáng)的信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)能力。(2)構(gòu)建Logistic綜合監(jiān)測(cè)模型,發(fā)現(xiàn)的四個(gè)指標(biāo)有:盈利指標(biāo),資產(chǎn)管理指標(biāo),發(fā)展能力指標(biāo)和企業(yè)績(jī)效比重指標(biāo)具有顯著監(jiān)測(cè)能力。(3)利用43家上市企業(yè)2016年的信貸數(shù)據(jù)對(duì)最終得到的Logistic財(cái)務(wù)模型和Logistic綜合模型的預(yù)測(cè)能力進(jìn)行檢驗(yàn),結(jié)果顯示Logistic財(cái)務(wù)模型預(yù)測(cè)總體準(zhǔn)確率為79.0%,綜合模型總體預(yù)測(cè)準(zhǔn)確率為90.6%。這一結(jié)果表明,在引入非財(cái)務(wù)指標(biāo)后模型的整體預(yù)測(cè)能力提高。本文研究結(jié)論對(duì)JZ商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)方法的改進(jìn)有著重要的參考價(jià)值,對(duì)其他銀行也具有一定的借鑒意義。
【圖文】：

信用風(fēng)險(xiǎn)管理以及監(jiān)測(cè)現(xiàn)狀進(jìn)行分析、收集收據(jù)、模型論證等為實(shí)驗(yàn)主要內(nèi)容，逡逑最終得到結(jié)論，，并提出可行性建議，完善ＪＺ銀行信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)，最后對(duì)該系逡逑統(tǒng)進(jìn)行有效的總結(jié)和評(píng)價(jià)。本課題的技路線如圖１－２所示：逡逑］４邐ｊｚ銀行信用槰險(xiǎn)ｓ薄方祛的實(shí)驗(yàn)研究逡逑‘邐邐－Ｊ邋＊邐—邋邐邋－邋－邋■邋邋邐邋邐■邐邐－邐邋．邋！邋？逡逑■邐？用泫邐《用珥邐a娪米鈴螖c用珥邐館用風(fēng)ｉ逡逑：險(xiǎn)ｓ？別邋粒度１邋險(xiǎn)控期邋險(xiǎn)蜇？邋險(xiǎn)處Ｓ邋ｉ逡逑；邋方法邐Ｈ法邋方法邐方法邐方法；逡逑＊邋、

本文編號(hào)：2604885