【摘要】：近幾年來,受全球經(jīng)濟(jì)下行、金融變革加快、監(jiān)管政策趨嚴(yán)、利率市場化等多方面作用,我國商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債管理的矛盾及問題不斷顯露。作為商業(yè)銀行經(jīng)營管理的重要方式之一,資產(chǎn)負(fù)債管理已經(jīng)成為銀行實現(xiàn)三性平衡提升精細(xì)化管理水平的重要手段。在金融改革深化的今天,廣大中小型城市商業(yè)銀行,歷經(jīng)十多年穩(wěn)步經(jīng)營和快速發(fā)展,逐漸成長為地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要支柱。但隨著近年來利率市場化進(jìn)程加快,商業(yè)銀行尤其是中小型商業(yè)銀行盈利能力受到較大沖擊,普遍面臨著利差收窄、競爭加劇、市場風(fēng)險凸顯等多重壓力。因此中小型商業(yè)銀行亟須建立更能與時代和市場相適應(yīng)的管理體系和管理模式,構(gòu)建科學(xué)的資產(chǎn)負(fù)債管理體制和機(jī)制,完善資產(chǎn)負(fù)債管理信息系統(tǒng),不斷提升自身管理水平與管理能力。本文正是在此背景下,選取J銀行為研究對象,希望通過對其資產(chǎn)負(fù)債管理問題進(jìn)行探究,達(dá)到提升自身管理水平與管理能力的目的。本文主要懫用文獻(xiàn)回溯、問題調(diào)查和案例研究相聯(lián)結(jié)的方式,呈現(xiàn)“揭示問題-探討問題-處理問題”的主題思路。第一部分,本文基于資產(chǎn)負(fù)債研究客觀情況的本源,闡發(fā)了其研究目標(biāo)和意旨,回顧國內(nèi)外相關(guān)領(lǐng)域基本概念及文獻(xiàn),對文章的結(jié)構(gòu)、研究思路、研究方法進(jìn)行歸納。第二部分對資產(chǎn)負(fù)債管理理論進(jìn)行概括,主要論述了其實質(zhì)、特征、理論演變,并在此基礎(chǔ)上剖析了影響資產(chǎn)負(fù)債管理的具體緣由。第三部分以J銀行為具體案例,基于對J銀行組織架構(gòu)和管理情況及成果介紹,研究和探索了該行在資產(chǎn)負(fù)債管理過程當(dāng)中顯現(xiàn)的問題和缺陷。第四部分針對揭露的問題及矛盾,對比研究、總結(jié)歸納、調(diào)查分析,解析出資產(chǎn)負(fù)債管理中存在問題的產(chǎn)生根源。第五部分提出保障J銀行順利進(jìn)行資產(chǎn)負(fù)債管理的路徑和手段。本文在規(guī)范性研究的基礎(chǔ)上,采用歸納分析法、比較分析法、案例分析法,更加形象生動的說明了本文的結(jié)論。本文較之前研究相比,重點關(guān)注中小銀行管理的難點矛盾。此外,之前大部分的研究都集中在資產(chǎn)負(fù)債管理工具的開發(fā)和應(yīng)用上,從銀行微觀數(shù)據(jù)的角度,結(jié)合實際情況深入分析的相關(guān)報告較少。本文通過對J銀行資產(chǎn)負(fù)債管理現(xiàn)狀進(jìn)行分析,提出了在金融改革下完善J銀行資產(chǎn)負(fù)債管理體系的思路,希望能達(dá)到改善J銀行資產(chǎn)負(fù)債管理現(xiàn)狀、優(yōu)化精細(xì)化管理水平,提高銀行競爭力的目的,并為同類型銀行進(jìn)行資產(chǎn)負(fù)債管理提供借鑒。
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圖 2.1 2014-2016 年中國融資結(jié)構(gòu)及其變化情況（單位；萬億元%（2）銀行負(fù)債端脫媒的影響金融脫媒同樣引發(fā)了商業(yè)銀行負(fù)債端的分流，具體體現(xiàn)為個人存款占比大幅度下降。從圖 2.2 中可以發(fā)現(xiàn)，2014-2016 年兩年間儲蓄存款占比從

圖 2.2 2014-2016 年商業(yè)銀行儲蓄存款變化情況（單位：億元%）其次，投資者利率敏感性提升，對高收益的偏好使得資金源源不斷流入銀行外的金融體系，銀行儲蓄存款面臨岌岌可危的地步。根據(jù)人民銀行統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯，，2014-2016 年，理財募集資金由 113.97 萬億元增長至 167.96 萬億元，增幅 47
【學(xué)位授予單位】：江西財經(jīng)大學(xué)
【學(xué)位級別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2017
【分類號】：F832.39

【參考文獻(xiàn)】

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本文編號：2560325