【摘要】：本文使用來自商業(yè)銀行信用卡賬戶的消費數(shù)據(jù),通過單因素事件法分析中國城市居民信用卡違約行為發(fā)生概率的影響因素。結(jié)果發(fā)現(xiàn),信用額度一年內(nèi)的變化和信用額度使用率對居民未來的違約行為具有顯著的影響,絕對賬戶振幅只在違約前六個月表現(xiàn)出對違約發(fā)生的概率有顯著的影響,而收入信用額度比在不同時刻對未來發(fā)生違約概率的預(yù)測能力存在差異。
【圖文】：

金融論壇2017年第9期（總第261期）t=-5時USAGELOW的值達到了近80%。圖2表示USAGE的變化趨勢的圖形與圖1非常相似，但所有客戶的USAGE值在樣本時間區(qū)間［-18，3］內(nèi)都在-40%左右波動；違約客戶的USAGE值在［-18，-6］期間內(nèi)從-20%開始呈小幅上升的趨勢，而在違約發(fā)生的前半年內(nèi)，即時間區(qū)間［-6，0］內(nèi)發(fā)生了劇烈的波動，同樣在t=-5時其值最大可達70%。圖3中違約客戶的USAGEHIGH的值在違約發(fā)生10個月之前都變化不大，在-20%左右波動，在t=-9時開始助跑逐漸上升至0%，最后在t=-1時USAGEHIGH的值約20%；但所有客戶的USAGEHIGH的值同樣基本呈穩(wěn)定的態(tài)勢，在-50%左右，基本變化不大。通過分析我們發(fā)現(xiàn)，對所有客戶來說無論是USAGE，還是USAGELOW和USAGEHIGH都基本上呈現(xiàn)穩(wěn)定的趨勢，變化都不大；但違約者的變化卻較為明顯，三個變量值的變化趨勢基本可以描述為在時間區(qū)間［-18，-10］內(nèi)基本穩(wěn)定，區(qū)間［-10，-6］內(nèi)緩慢上升，最后在違約的前半年，即［-6，0］的時間間隔內(nèi)違約者的賬戶活動有非常明顯的變化。觀察結(jié)果表示，在未來發(fā)生違約的客戶在之前就會表現(xiàn)出對資金的流動性需求增加，這可能是由于收入減少造成的。圖3USAGEHIGH月度數(shù)據(jù)圖2USAGE月度數(shù)據(jù)圖1USAGELOW月度數(shù)據(jù)32

金融論壇2017年第9期（總第261期）t=-5時USAGELOW的值達到了近80%。圖2表示USAGE的變化趨勢的圖形與圖1非常相似，但所有客戶的USAGE值在樣本時間區(qū)間［-18，3］內(nèi)都在-40%左右波動；違約客戶的USAGE值在［-18，-6］期間內(nèi)從-20%開始呈小幅上升的趨勢，而在違約發(fā)生的前半年內(nèi)，即時間區(qū)間［-6，0］內(nèi)發(fā)生了劇烈的波動，同樣在t=-5時其值最大可達70%。圖3中違約客戶的USAGEHIGH的值在違約發(fā)生10個月之前都變化不大，在-20%左右波動，在t=-9時開始助跑逐漸上升至0%，最后在t=-1時USAGEHIGH的值約20%；但所有客戶的USAGEHIGH的值同樣基本呈穩(wěn)定的態(tài)勢，在-50%左右，基本變化不大。通過分析我們發(fā)現(xiàn)，對所有客戶來說無論是USAGE，還是USAGELOW和USAGEHIGH都基本上呈現(xiàn)穩(wěn)定的趨勢，變化都不大；但違約者的變化卻較為明顯，三個變量值的變化趨勢基本可以描述為在時間區(qū)間［-18，-10］內(nèi)基本穩(wěn)定，區(qū)間［-10，-6］內(nèi)緩慢上升，最后在違約的前半年，即［-6，0］的時間間隔內(nèi)違約者的賬戶活動有非常明顯的變化。觀察結(jié)果表示，在未來發(fā)生違約的客戶在之前就會表現(xiàn)出對資金的流動性需求增加，這可能是由于收入減少造成的。圖3USAGEHIGH月度數(shù)據(jù)圖2USAGE月度數(shù)據(jù)圖1USAGELOW月度數(shù)據(jù)32
【作者單位】： 南京大學工程管理學院;中國工商銀行個人金融部;
【分類號】：F832.2

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本文編號：2542346