發(fā)布時(shí)間：2019-09-21 17:32

【摘要】：如今信貸風(fēng)險(xiǎn)是我國(guó)商業(yè)銀行中存在的主要風(fēng)險(xiǎn)之一,商業(yè)銀行在作為現(xiàn)代金融體系的主體部分,其信貸風(fēng)險(xiǎn)管理水平的高低會(huì)直接對(duì)國(guó)家經(jīng)濟(jì)安全造成一定的影響。結(jié)合我國(guó)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的當(dāng)前狀況,大力加強(qiáng)對(duì)信貸風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量與管理方法的研究在現(xiàn)階段下就顯得十分重要。本文通過(guò)介紹已經(jīng)被廣泛運(yùn)用的VaR方法,并對(duì)基于VaR的幾種信貸風(fēng)險(xiǎn)模型進(jìn)行相互比較,最終使用最為常用的現(xiàn)代信貸風(fēng)險(xiǎn)度量模型之一的Credit Metrics模型,來(lái)研究分析商業(yè)銀行現(xiàn)階段的信貸風(fēng)險(xiǎn)度量問(wèn)題。本文結(jié)合農(nóng)業(yè)銀行的實(shí)際情況,對(duì)其信貸風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行了實(shí)證分析,并對(duì)農(nóng)行的VaR適用性進(jìn)行了研究。研究結(jié)果顯示,基于VaR方法的信貸風(fēng)險(xiǎn)度量模型能夠在對(duì)中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行進(jìn)行信貸風(fēng)險(xiǎn)管理的過(guò)程中獲得很好的應(yīng)用效果。本文由4章構(gòu)成。在第1章緒論中,本章首先指出在當(dāng)前形勢(shì)下研究農(nóng)業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量與管理方法的必要性,并簡(jiǎn)要介紹了 VaR方法對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)控制的研究的現(xiàn)狀。接著對(duì)當(dāng)前商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)管理的海內(nèi)外研究情況作出簡(jiǎn)單說(shuō)明,同時(shí)提出本文所要研究的內(nèi)容和方法,指出本文的創(chuàng)新和不足。第2章商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)管理相關(guān)理論及計(jì)算方法。本章首先對(duì)信貸風(fēng)險(xiǎn)的定義內(nèi)涵與信貸風(fēng)險(xiǎn)管理理論的概念、方法與步驟進(jìn)行詳細(xì)的講解。然后選擇了幾種經(jīng)常用于商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)管理的度量方法進(jìn)行闡述說(shuō)明,并對(duì)這幾種方法進(jìn)行比較,選出最符合我國(guó)現(xiàn)階段情況的度量方法。接著對(duì)VaR的概念、計(jì)算方法和評(píng)價(jià)進(jìn)行詳細(xì)的介紹說(shuō)明,對(duì)VaR在信貸風(fēng)險(xiǎn)管理中對(duì)銀行的六大作用進(jìn)行簡(jiǎn)單的闡述,最后對(duì)基于VaR方法的信用風(fēng)險(xiǎn)度量模型—CreditMetrics模型進(jìn)行著重講解,包括在應(yīng)用該模型之前需要注意的五個(gè)假設(shè)條件和應(yīng)用過(guò)程中的三種計(jì)算方法等。第3章中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)管理分析。本章一開(kāi)始對(duì)中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行的發(fā)展歷程和2014年取得的成果進(jìn)行介紹,接著對(duì)其信貸風(fēng)險(xiǎn)現(xiàn)狀與風(fēng)險(xiǎn)管理取得的進(jìn)步進(jìn)行討論。中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行的不良貸款率就目前情況來(lái)說(shuō),在同業(yè)中是比較高的,并且一直攀升,存在較大的風(fēng)險(xiǎn),需要有效的信貸風(fēng)險(xiǎn)管理工具對(duì)不良資產(chǎn)進(jìn)行控制和降壓。農(nóng)行信貸風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警模型系統(tǒng)近期在全行成功上線,將系統(tǒng)監(jiān)測(cè)和專家決策結(jié)合在一起,更加有效的強(qiáng)化了對(duì)信貸客戶和信貸資產(chǎn)的管理。最后進(jìn)行實(shí)證分析,將VaR法的計(jì)算應(yīng)用于農(nóng)行的信貸資產(chǎn),用VaR值來(lái)體現(xiàn)農(nóng)行的信貸風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)。另外,本章最后用Credit Metrics模型對(duì)農(nóng)行的某筆貸款風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值進(jìn)行計(jì)算分析和衡量,進(jìn)一步說(shuō)明該模型在農(nóng)行良好有效的應(yīng)用情況。第4章結(jié)論與研究展望。本章在文章最后強(qiáng)調(diào)VaR方法對(duì)農(nóng)業(yè)銀行進(jìn)行信貸風(fēng)險(xiǎn)管理的意義與實(shí)用性,除了能夠加強(qiáng)銀行對(duì)信貸風(fēng)險(xiǎn)管理的手段,是銀行檢驗(yàn)資本充足率的有效工具之外,提出將VaR作為農(nóng)行的”信貸風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警模型”系統(tǒng)里的相關(guān)指標(biāo)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警,更有意義的是,VaR方法的應(yīng)用能促使銀行加快大數(shù)據(jù)庫(kù)的建設(shè),有利于銀行對(duì)風(fēng)險(xiǎn)撥備和準(zhǔn)備金進(jìn)行準(zhǔn)確的衡量。本文對(duì)基于VaR的中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)管理應(yīng)用進(jìn)行案例分析,并結(jié)合CreditMetrics模型的計(jì)算思路,分析了模型的假設(shè)和框架,利用實(shí)際例子展示了計(jì)算流程和關(guān)鍵,并討論了在我國(guó)商業(yè)銀行的前景,給當(dāng)前銀行的信貸風(fēng)險(xiǎn)管理方法和健康發(fā)展指明了一條光明的道路。
【學(xué)位授予單位】：華中師范大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2017
【分類號(hào)】：F832.4

【相似文獻(xiàn)】

相關(guān)期刊論文 前10條

1 龍海明,黃衛(wèi);VaR在消費(fèi)信貸風(fēng)險(xiǎn)管理中的應(yīng)用[J];財(cái)經(jīng)理論與實(shí)踐;2002年06期

2 黃志云;;VAR法在我國(guó)信貸風(fēng)險(xiǎn)管理中的應(yīng)用策略[J];價(jià)格月刊;2007年06期

3 孫羊生;沈開(kāi)華;茅毅;;信貸風(fēng)險(xiǎn)管理中的認(rèn)識(shí)誤區(qū)及其矯正[J];江蘇農(nóng)村金融;1993年12期

4 朱文娟;汪于平;;探析新形勢(shì)下銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)管理的問(wèn)題[J];現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)信息;2018年03期

5 李玉國(guó);;增強(qiáng)信貸風(fēng)險(xiǎn)管理前瞻性[J];中國(guó)金融;2014年13期

6 王平;;借鑒美國(guó)經(jīng)驗(yàn),完善我國(guó)住房消費(fèi)信貸風(fēng)險(xiǎn)管理[J];福建商業(yè)高等�？茖W(xué)校學(xué)報(bào);2008年04期

7 曹素梅;淺議商業(yè)銀行的信貸風(fēng)險(xiǎn)管理[J];經(jīng)濟(jì)師;2003年06期

8 汪偉建,黃小龍;商業(yè)銀行加強(qiáng)信貸風(fēng)險(xiǎn)管理的對(duì)策研究[J];海南金融;2003年05期

9 石謙;論轉(zhuǎn)軌體制下銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)管理問(wèn)題[J];經(jīng)濟(jì)問(wèn)題探索;2000年02期

10 陳方榮 ,時(shí)德君 ,馬長(zhǎng)青;對(duì)信貸風(fēng)險(xiǎn)管理的幾點(diǎn)認(rèn)識(shí)[J];黑龍江金融;1994年01期

相關(guān)會(huì)議論文 前10條

1 韓金奎;;農(nóng)發(fā)行信貸風(fēng)險(xiǎn)管理探討[A];江蘇省農(nóng)村金融學(xué)會(huì)第二十次年會(huì)論文集[C];2004年

2 霍東平;趙英姿;肖永杰;;商業(yè)銀行集團(tuán)客戶信貸風(fēng)險(xiǎn)管理研究[A];征信：加強(qiáng)信用體系建設(shè) 優(yōu)化金融生態(tài)環(huán)境——首屆齊魯金融論壇論文集[C];2006年

3 孔令學(xué);;商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)管理方式轉(zhuǎn)變淺析[A];征信：加強(qiáng)信用體系建設(shè) 優(yōu)化金融生態(tài)環(huán)境——首屆齊魯金融論壇論文集[C];2006年

4 徐江;李銅瞳;;大數(shù)據(jù)應(yīng)用于信貸風(fēng)險(xiǎn)管理的策略研究——以平安普惠為例[A];“決策論壇——地方公共決策鏡鑒學(xué)術(shù)研討會(huì)”論文集（上）[C];2016年

5 李四美;宮方強(qiáng);沈曉偉;;估價(jià)機(jī)構(gòu)在銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)管理中的作用[A];中國(guó)房地產(chǎn)估價(jià)與經(jīng)紀(jì)2010年第4期（總第83期）[C];2010年

6 蔡雪梅;;我國(guó)商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)管理研究[A];國(guó)有經(jīng)濟(jì)論叢(2013)——國(guó)有經(jīng)濟(jì)發(fā)展與完善市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體制[C];2013年

7 劉京軍;;基于相對(duì)VaR的最優(yōu)套期保值比率研究[A];第三屆（2008）中國(guó)管理學(xué)年會(huì)——技術(shù)與創(chuàng)新管理分會(huì)場(chǎng)論文集[C];2008年

8 李其駿;黃東兵;申麗娟;;基于VaR模型的工程造價(jià)風(fēng)險(xiǎn)分析研究[A];中國(guó)企業(yè)運(yùn)籌學(xué)第九屆學(xué)術(shù)年會(huì)會(huì)議論文集[C];2014年

9 李軍;張兆響;;VaR在營(yíng)銷風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)中的應(yīng)用[A];第六屆中國(guó)青年運(yùn)籌與管理學(xué)者大會(huì)論文集[C];2004年

10 陳華;展凱;;基于VAR的保險(xiǎn)發(fā)展、技術(shù)創(chuàng)新與經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的聯(lián)動(dòng)作用研究[A];深化改革，穩(wěn)中求進(jìn)：保險(xiǎn)與社會(huì)保障的視角——北大賽瑟（CCISSR）論壇文集·2012[C];2012年

相關(guān)重要報(bào)紙文章 前10條

1 鹽城市農(nóng)發(fā)行 祁躍華;對(duì)加強(qiáng)農(nóng)發(fā)行信貸風(fēng)險(xiǎn)管理的探討[N];江蘇經(jīng)濟(jì)報(bào);2009年

2 劉青;基層農(nóng)發(fā)行 信貸風(fēng)險(xiǎn)管理須加強(qiáng)[N];證券日?qǐng)?bào);2006年

3 江蘇泗陽(yáng)農(nóng)商銀行 伏煥忠 趙海林;加強(qiáng)信貸風(fēng)險(xiǎn)管理 實(shí)現(xiàn)信貸資產(chǎn)高質(zhì)態(tài)運(yùn)行[N];中華合作時(shí)報(bào);2018年

4 湖北荊州農(nóng)商行 許先平 劉梅芳;農(nóng)商行信貸風(fēng)險(xiǎn)管理應(yīng)精細(xì)化[N];農(nóng)村金融時(shí)報(bào);2016年

5 本報(bào)記者 周萃;銀行業(yè)：堅(jiān)守風(fēng)險(xiǎn)底線 打好資產(chǎn)質(zhì)量“保衛(wèi)戰(zhàn)”[N];金融時(shí)報(bào);2017年

6 本報(bào)記者 柳立;模式異化的網(wǎng)絡(luò)信貸風(fēng)險(xiǎn)管理與監(jiān)管[N];金融時(shí)報(bào);2015年

7 崔建偉　程明;農(nóng)信社信貸風(fēng)險(xiǎn)管理6問(wèn)題[N];中國(guó)縣域經(jīng)濟(jì)報(bào);2015年

8 記者 孟揚(yáng);城商行信貸風(fēng)險(xiǎn)管理一刻不容放松[N];金融時(shí)報(bào);2013年

9 鄧廣志;信貸風(fēng)險(xiǎn)管理中存在的問(wèn)題及解決思路[N];中國(guó)審計(jì)報(bào);2010年

10 記者 谷秀軍;信貸風(fēng)險(xiǎn)管理一日不可放松[N];金融時(shí)報(bào);2011年

相關(guān)博士學(xué)位論文 前10條

1 遲國(guó)泰;信貸風(fēng)險(xiǎn)管理決策理論與模型的研究[D];大連理工大學(xué);2004年

2 王鋒;商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)管理研究[D];鄭州大學(xué);2006年

3 宋榮威;信貸風(fēng)險(xiǎn)管理研究[D];西南財(cái)經(jīng)大學(xué);2007年

4 孔松泉;基于銀行微觀信貸風(fēng)險(xiǎn)管理的理論與方法研究[D];東南大學(xué);2002年

5 邵欣煒;基于VaR的金融風(fēng)險(xiǎn)度量與管理[D];吉林大學(xué);2004年

6 何旭彪;VaR風(fēng)險(xiǎn)耦合理論模型、數(shù)值模擬技術(shù)及應(yīng)用研究[D];華中科技大學(xué);2005年

7 孫亮;基于拓展VaR模型的我國(guó)上市公司海外并購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)度量研究[D];遼寧大學(xué);2016年

8 李東久;基于VaR的醫(yī)藥品冷鏈物流運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化研究[D];武漢理工大學(xué);2012年

9 陳志明;商業(yè)銀行核心競(jìng)爭(zhēng)力研究[D];復(fù)旦大學(xué);2003年

10 張旭;惡性瘧原蟲(chóng)表觀遺傳修飾對(duì)var基因轉(zhuǎn)錄調(diào)控的研究[D];吉林大學(xué);2014年

相關(guān)碩士學(xué)位論文 前10條

1 劉明;VaR在中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)管理中的應(yīng)用研究[D];華中師范大學(xué);2017年

2 曾建中;中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行婁底市分行信貸風(fēng)險(xiǎn)管理研究[D];中南大學(xué);2007年

3 劉e，

本文編號(hào)：2539470