【摘要】：在系統(tǒng)闡述我國(guó)影子銀行體系的特征及其與傳統(tǒng)商業(yè)銀行的關(guān)聯(lián)性基礎(chǔ)上,采用GARCH-Copula-Co VaR拓展模型測(cè)度我國(guó)各類(lèi)影子銀行機(jī)構(gòu)對(duì)傳統(tǒng)商業(yè)銀行的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)溢出及其動(dòng)態(tài)效應(yīng)。結(jié)果表明:證券類(lèi)影子銀行對(duì)我國(guó)商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)溢出效應(yīng)最大,其次是信托業(yè),最后是民間借貸類(lèi)機(jī)構(gòu)。整體而言,各類(lèi)影子銀行的風(fēng)險(xiǎn)溢出強(qiáng)度處于可控狀態(tài),但在2015年的股災(zāi)中,其風(fēng)險(xiǎn)溢出效應(yīng)明顯增強(qiáng)。
[Abstract]:On the basis of systematically expounding the characteristics of China's shadow banking system and its relationship with traditional commercial banks, the GARCH-Copula-Co VaR expansion model is used to measure the systemic risk spillover and its dynamic effects of various shadow banking institutions to traditional commercial banks in China. The results show that the risk spillover effect of securities shadow banking on commercial banks in China is the largest, followed by trust industry, and finally private lending institutions. On the whole, the risk spillover intensity of all kinds of shadow banks is controllable, but in the 2015 stock market crash, the risk spillover effect is obviously enhanced.
【作者單位】： 天津財(cái)經(jīng)大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院;
【基金】：國(guó)家社科基金重點(diǎn)項(xiàng)目“新常態(tài)下我國(guó)影子銀行體系的風(fēng)險(xiǎn)溢出效應(yīng)及其對(duì)貨幣政策的影響研究”(15AJY021) 天津財(cái)經(jīng)大學(xué)研究生科研項(xiàng)目“我國(guó)影子銀行體系的風(fēng)險(xiǎn)溢出效應(yīng)研究”(2015TCS11)的資助
【分類(lèi)號(hào)】：F832.33

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本文編號(hào)：2523283