【摘要】：基于Markov鏈模型和ESDA探索性空間數(shù)據(jù)分析技術(shù),測度2003-2014年中國31個省域系統(tǒng)性金融風險水平,并深入解析中國系統(tǒng)性金融風險的時空格局演化特征。研究表明:時空分異特征方面,中國各省域系統(tǒng)性金融風險水平總體上呈先上升后下降的趨勢,并且東西部地區(qū)風險較高,中部地區(qū)風險較低;風險分布演進方面,高水平、中低水平、低水平3個風險類型的省域存在明顯的俱樂部趨同現(xiàn)象,系統(tǒng)性金融風險長期分布格局趨于均衡,略向低風險水平傾斜;時空格局演化方面,整體上中國系統(tǒng)性金融風險水平在不同省域間具有顯著的溢出效應(yīng),局部格局上"高-高"溢出效應(yīng)區(qū)集中在東部沿海和西部邊境省域。
[Abstract]:Based on the Markov chain model and ESDA exploratory spatial data analysis technology, this paper measures the level of systemic financial risk in 31 provinces of China from 2003 to 2014, and deeply analyzes the evolution characteristics of the temporal and spatial pattern of systemic financial risk in China. The results show that: in the aspect of spatial-temporal differentiation, the level of systemic financial risk in all provinces of China tends to rise first and then decrease, and the risk is higher in the east and west, and lower in the central region; In the aspect of risk distribution evolution, there are obvious club convergence phenomena in three risk types: high level, low level and low level, and the long-term distribution pattern of systemic financial risk tends to be balanced, slightly inclined to low risk level; On the whole, the level of systemic financial risk in China has significant spillover effects among different provinces, and the "high-high" spillover effect areas in the local pattern are concentrated in the eastern coastal and western border provinces.
【作者單位】： 西安交通大學經(jīng)濟與金融學院;
【基金】：國家自然科學基金項目《面向金融安全的房地產(chǎn)市場風險識別及預警研究》(71373201);國家自然科學基金項目《房地產(chǎn)沖擊系統(tǒng)性風險的機理、影響、測度及防范研究》(71673214) 教育部哲學社會科學研究后期資助重大項目《人民幣國際化進程中的金融風險研究》(16JHQ006)
【分類號】：F832

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本文編號：2452681