【摘要】：正系統(tǒng)性風險是單個或少數(shù)幾個金融機構(gòu)的破產(chǎn)或巨額損失導致的整個金融系統(tǒng)崩潰的風險,以及對實體經(jīng)濟產(chǎn)生嚴重的負面效應(yīng)的可能性,可具體分為橫向維度和縱向維度。在橫向維度上,金融系統(tǒng)中的風險暴露和相互關(guān)聯(lián)使一個特定的沖擊在金融網(wǎng)絡(luò)中傳播并演變成系統(tǒng)性風險。在縱向維度中,系統(tǒng)性風險與經(jīng)濟周期密切相關(guān),其主要關(guān)注的是金融體系的順周
[Abstract]:The positive systemic risk is the risk of the collapse of the whole financial system caused by the bankruptcy of a single or a few financial institutions or huge losses, and the possibility of serious negative effects on the real economy, which can be divided into horizontal dimension and vertical dimension. In the horizontal dimension, the exposure and interrelation of risks in the financial system make a specific shock spread in the financial network and evolve into systemic risk. In the vertical dimension, systemic risk is closely related to the economic cycle.
【作者單位】： 中國社會科學院金融研究所;
【分類號】：F832

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本文編號：2415311