【摘要】：回顧世界各國經(jīng)濟(jì)金融發(fā)展史,不難發(fā)現(xiàn),20世紀(jì)以來各國發(fā)生重大的銀行擠兌或倒閉事件的頻率不斷上升。銀行作為金融行業(yè)的主體,一旦發(fā)生危機(jī)引起的連鎖反應(yīng),對國家金融、經(jīng)濟(jì)的影響是無可估量的,這必然引起各國監(jiān)管部門的重視。2010年12月,巴塞爾協(xié)議III著重強(qiáng)調(diào)“逆周期監(jiān)管”的重要性,從單純重視“微觀審慎”轉(zhuǎn)變?yōu)椤昂晡⒂^審慎相結(jié)合”監(jiān)管,以防范“大而不倒”系統(tǒng)性風(fēng)險;我國也相繼在“十二五”和“十三五”的規(guī)劃中提出“構(gòu)建逆周期宏觀審慎的制度框架,加強(qiáng)金融宏觀審慎管理制度建設(shè),建立風(fēng)險識別和預(yù)警機(jī)制,更加積極自主地把控節(jié)奏,重點(diǎn)強(qiáng)化金融風(fēng)險的防控的能力”。長期以來,我國商業(yè)銀行在金融行業(yè)中一直占據(jù)著最重要的地位,銀行業(yè)的穩(wěn)健關(guān)乎整個金融行業(yè)和國家經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)定。在國際金融監(jiān)管改革的大浪潮下,我國銀行業(yè)的監(jiān)管工作重心也應(yīng)該由“事后處理”轉(zhuǎn)變?yōu)椤笆虑胺婪丁?將金融風(fēng)險的防范預(yù)警和評估工作做好,是控制好風(fēng)險的第一步;相比于危機(jī)發(fā)生之后的事后處理,事前的風(fēng)險預(yù)警更為經(jīng)濟(jì)和有效;特別是要加強(qiáng)宏觀審慎監(jiān)管,以應(yīng)對系統(tǒng)性風(fēng)險。銀行業(yè)系統(tǒng)性風(fēng)險預(yù)警屬于銀行風(fēng)險管理理論的重要組成部分,它使銀行業(yè)的風(fēng)險管理形成一個完整的事前風(fēng)險防范、事中風(fēng)險控制和事后風(fēng)險處置的完整過程。本文系統(tǒng)性地闡述銀行業(yè)系統(tǒng)性風(fēng)險預(yù)警的理論基礎(chǔ),從銀行系統(tǒng)脆弱性的表現(xiàn)出發(fā),運(yùn)用存貸款比率、銀行實(shí)際利率和貨幣供應(yīng)量來合成銀行業(yè)系統(tǒng)性風(fēng)險指數(shù),以量化銀行業(yè)系統(tǒng)性風(fēng)險;同時,構(gòu)建了一個判斷銀行體系在一段時期內(nèi)是否陷入系統(tǒng)性危機(jī)的虛擬變量。其次,本文從系統(tǒng)理論的角度出發(fā),分析銀行體系內(nèi)部的復(fù)雜聯(lián)系、與外部環(huán)境的相互依存關(guān)系,以及內(nèi)外部之間相互作用的風(fēng)險影響因素;針對銀行業(yè)系統(tǒng)性風(fēng)險的內(nèi)生因素和外生因素的關(guān)系,本文采用了向量自回歸模型,來驗證實(shí)體經(jīng)濟(jì)、金融市場、國際沖擊和銀行系統(tǒng)變量之間的相互沖擊影響。再次,從宏觀審慎監(jiān)管的視角出發(fā),建立起一套完整的、科學(xué)的、合理的、且能夠反映我國銀行業(yè)系統(tǒng)性風(fēng)險實(shí)際狀況的預(yù)警指標(biāo)體系,主要包含實(shí)體經(jīng)濟(jì)、金融市場、國際環(huán)境和銀行體系自身四個層面的指標(biāo),并運(yùn)用平穩(wěn)性檢驗和格蘭杰因果檢驗來篩選有效的預(yù)警指標(biāo);為避免多重共線性引發(fā)偽回歸的問題,本文將運(yùn)用主成分分析法,提取主要因子加入預(yù)警模型中,最后運(yùn)用靜態(tài)Logit模型和動態(tài)Logit模型構(gòu)建銀行業(yè)系統(tǒng)性風(fēng)險預(yù)警模型,并檢測模型的穩(wěn)健性和有效性。科學(xué)健全的風(fēng)險預(yù)警體系是防范銀行系統(tǒng)性風(fēng)險的有效機(jī)制,本文最后從銀行業(yè)系統(tǒng)性風(fēng)險預(yù)警體系的建立以及運(yùn)行方面提出一些政策建議。這既能夠豐富銀行風(fēng)險管理的理論研究,又能夠為我國銀行系統(tǒng)性風(fēng)險的預(yù)防提供有益的參考,具有較強(qiáng)的理論意義和現(xiàn)實(shí)意義。
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【學(xué)位授予單位】：暨南大學(xué)
【學(xué)位級別】：博士
【學(xué)位授予年份】：2017
【分類號】：F832.3
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本文編號：2355622