【摘要】：從利率風(fēng)險(xiǎn)暴露這一新的視角,揭示利率市場化影響商業(yè)銀行盈利能力的作用機(jī)制,并利用我國16家上市銀行2004-2015年的非平衡面板數(shù)據(jù),實(shí)證分析利率市場化對我國商業(yè)銀行利率風(fēng)險(xiǎn)暴露和盈利能力的影響。結(jié)果表明:隨著利率市場化改革的深化,商業(yè)銀行的利率風(fēng)險(xiǎn)暴露穩(wěn)中趨降,不同商業(yè)銀行利率風(fēng)險(xiǎn)暴露的異質(zhì)性顯著增大;在相同的利率波動沖擊下,利率風(fēng)險(xiǎn)暴露較大的商業(yè)銀行盈利能力下降更快,且這種效應(yīng)對非國有銀行的影響尤為突出。進(jìn)一步研究發(fā)現(xiàn),收入多元化程度較高的商業(yè)銀行能夠更好地抵御利率波動的影響,但風(fēng)險(xiǎn)對沖工具對商業(yè)銀行抵御利率波動的作用有限。
[Abstract]:From the perspective of exposure of interest rate risk, this paper reveals the mechanism of interest rate marketization affecting commercial banks' profitability, and uses the non-equilibrium panel data of 16 listed banks in China from 2004 to 2015. This paper empirically analyzes the influence of interest rate marketization on the exposure of interest rate risk and profitability of Chinese commercial banks. The results show that with the deepening of interest rate marketization reform, the interest rate risk exposure of commercial banks tends to decrease steadily, and the heterogeneity of interest rate risk exposure of different commercial banks increases significantly. Under the same interest rate fluctuation impact, the profitability of commercial banks exposed to higher interest rate risk decreases more quickly, and this effect is especially prominent to non-state-owned banks. Further research shows that commercial banks with higher income diversification can better resist the impact of interest rate fluctuations, but risk hedging tools have limited effect on commercial banks to resist interest rate fluctuations.
【作者單位】： 長安大學(xué)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院;中國人民銀行西安分行;
【分類號】：F83

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本文編號：2342228