【摘要】：建立流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)傳染模型,理解流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)傳染的內(nèi)在機(jī)理,有助于金融監(jiān)管部門(mén)及時(shí)采取措施緩釋風(fēng)險(xiǎn)和緩解危機(jī),維護(hù)金融系統(tǒng)的穩(wěn)定發(fā)展。在SIR模型中引入感染延遲時(shí)間,運(yùn)用復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)理論構(gòu)建銀行間流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)傳染的復(fù)雜動(dòng)力學(xué)模型,并通過(guò)理論推導(dǎo)和數(shù)值仿真等方法系統(tǒng)分析流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)在銀行間傳染的演化規(guī)律,結(jié)果表明:在BA無(wú)標(biāo)度網(wǎng)絡(luò)中,銀行間網(wǎng)絡(luò)的關(guān)聯(lián)性越強(qiáng),越容易感染流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn);延長(zhǎng)感染延遲時(shí)間可以減小流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)傳染的概率、速度和范圍;提高銀行間網(wǎng)絡(luò)的密集程度能夠促進(jìn)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的傳染效應(yīng)。因此,系統(tǒng)性重要銀行應(yīng)建立流動(dòng)性資產(chǎn)動(dòng)態(tài)儲(chǔ)備機(jī)制,非系統(tǒng)性重要銀行需要建立資產(chǎn)結(jié)構(gòu)和業(yè)務(wù)規(guī)模的動(dòng)態(tài)管理機(jī)制,監(jiān)管部門(mén)應(yīng)構(gòu)建銀行間流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的動(dòng)態(tài)分層監(jiān)管模式,提高整個(gè)金融系統(tǒng)的穩(wěn)定性。
[Abstract]:The establishment of liquidity risk contagion model and understanding of the inherent mechanism of liquidity risk contagion can help the financial supervision department to take timely measures to mitigate the risk and alleviate the crisis and to maintain the stable development of the financial system. By introducing the infection delay time into the SIR model and using the complex network theory, the complex dynamics model of liquidity risk contagion between banks is constructed. Through theoretical derivation and numerical simulation, the evolution of liquidity risk in interbank infection is systematically analyzed. The results show that: in BA scale-free network, the stronger the relevance of interbank network is, the easier it is to infect liquidity risk; Prolonging the delay time of infection can reduce the probability, speed and scope of liquidity risk infection, and increase the density of interbank network can promote the contagion effect of liquidity risk. Therefore, the system important banks should establish the liquidity assets dynamic reserve mechanism, the non-systemic important banks need to establish the dynamic management mechanism of the asset structure and the business scale. Regulators should construct a dynamic hierarchical supervision model of interbank liquidity risk to improve the stability of the whole financial system.
【作者單位】： 安徽大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院;
【基金】：國(guó)家自然科學(xué)基金面上項(xiàng)目(71473036) 安徽大學(xué)引進(jìn)人才科研啟動(dòng)項(xiàng)目(J01006134)
【分類號(hào)】：F832.1

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本文編號(hào)：2202384