【摘要】：文章分別運(yùn)用RV模型、預(yù)期損失定價(jià)模型和基于資本配置的定價(jià)方法對(duì)我國(guó)商業(yè)銀行存款保險(xiǎn)定價(jià)進(jìn)行實(shí)證測(cè)算,通過(guò)對(duì)比分析三個(gè)模型的實(shí)證結(jié)果,發(fā)現(xiàn)基于資本配置的定價(jià)方法更適合用于現(xiàn)階段我國(guó)商業(yè)銀行的存款保險(xiǎn)定價(jià),并得出合理的費(fèi)率水平在0.2~20個(gè)基點(diǎn)之間。
[Abstract]:This paper uses RV model, expected loss pricing model and the pricing method based on capital allocation to measure the deposit insurance pricing of commercial banks in China. The empirical results of the three models are compared and analyzed. It is found that the pricing method based on capital allocation is more suitable for the deposit insurance pricing of Chinese commercial banks at the present stage, and the reasonable rate level is between 0.2 and 20 basis points.
【作者單位】： 四川大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院;
【基金】：四川大學(xué)中央高校基本科研業(yè)務(wù)費(fèi)研究專項(xiàng)項(xiàng)目(skyb201202、skzx2015-gb11)資助
【分類號(hào)】：F832.1

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本文編號(hào)：2201081